Exploration de la réception de signaux externes sur la plateforme FMZ: stratégie intégrée pour la réception de signaux sur le service HTTP
Auteur:L'inventeur de la quantification - un petit rêve, Créé: 2024-12-17 11:44:07, mis à jour: 2024-12-17 16:08:11[TOC] Je vous en prie.
Préambule
Dans l'article précédent"Exploration de la réception de signaux externes sur la plateforme FMZ: API étendue contre stratégie de service HTTP intégré"Dans la discussion, nous avons comparé et analysé en détail deux façons différentes de recevoir des signaux externes pour effectuer des transactions programmatiques. Une stratégie complète de recevoir des signaux externes à l'aide de l'API d'extension de la plate-forme FMZ est déjà disponible dans la bibliothèque de stratégies de la plate-forme.
Mise en œuvre de la stratégie
Pour imiter la stratégie précédente d'accès aux signaux Trading View à l'aide de l'API d'extension FMZ, nous avons effectué des modifications simples à la stratégie en suivant le format du message précédent, la manière dont le message est traité, etc.
Comme les services intégrés à la politique peuvent être utilisés avec Http ou HTTPS, pour une simple démonstration, nous avons utilisé le protocole Http pour ajouter une vérification de liste blanche IP, ajouter une vérification de mot de passe. Si vous avez besoin d'une sécurité supplémentaire, vous pouvez concevoir le service intégré à la politique comme un service Https.
//信号结构
var Template = {
Flag: "45M103Buy", // 标识,可随意指定
Exchange: 1, // 指定交易所交易对
Currency: "BTC_USDT", // 交易对
ContractType: "spot", // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
Price: "{{close}}", // 开仓或者平仓价格,-1为市价
Action: "buy", // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
Amount: "1", // 交易量
}
var Success = "#5cb85c" // 成功颜色
var Danger = "#ff0000" // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e" // 警告颜色
var buffSignal = []
// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
var body = JSON.parse(ctx.body())
threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
const keys1 = Object.keys(object1)
const keys2 = Object.keys(object2)
if (keys1.length !== keys2.length) {
return false
}
for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
if (keys1[i] !== keys2[i]) {
return false
}
}
return true
}
function CheckSignal(Signal) {
Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
return
}
if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
return
}
if (typeof(Signal.Price) != "number") {
Log("价格必须是数值", Danger)
return
}
if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
return true
}
// 信号处理对象
function createManager() {
var self = {}
self.tasks = []
self.process = function() {
var processed = 0
if (self.tasks.length > 0) {
_.each(self.tasks, function(task) {
if (!task.finished) {
processed++
self.pollTask(task)
}
})
if (processed == 0) {
self.tasks = []
}
}
}
self.newTask = function(signal) {
// {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
var task = {}
task.Flag = signal["Flag"]
task.Exchange = signal["Exchange"]
task.Currency = signal["Currency"]
task.ContractType = signal["ContractType"]
task.Price = signal["Price"]
task.Action = signal["Action"]
task.Amount = signal["Amount"]
task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
task.pricePrecision = null
task.amountPrecision = null
task.error = null
task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
task.finished = false
Log("创建任务：", task)
self.tasks.push(task)
}
self.getPrecision = function(n) {
var precision = null
var arr = n.toString().split(".")
if (arr.length == 1) {
precision = 0
} else if (arr.length == 2) {
precision = arr[1].length
}
return precision
}
self.pollTask = function(task) {
var e = exchanges[task.exchangeIdx]
var name = e.GetName()
var isFutures = true
e.SetCurrency(task.Currency)
if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
// 非现货，则设置合约
e.SetContractType(task.ContractType)
} else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
isFutures = false
} else {
task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
return
}
var depth = e.GetDepth()
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
task.error = "订单薄数据异常"
return
}
if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
task.error = "盘口无订单"
return
}
_.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
_.each(arr, function(order) {
var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
self.pricePrecision = pricePrecision
} else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
self.pricePrecision = pricePrecision
}
if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
self.amountPrecision = amountPrecision
} else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
self.amountPrecision = amountPrecision
}
})
})
if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
task.err = "获取精度失败"
return
}
e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
// buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
var direction = null
var tradeFunc = null
if (isFutures) {
switch (task.Action) {
case "long":
direction = "buy"
tradeFunc = e.Buy
break
case "short":
direction = "sell"
tradeFunc = e.Sell
break
case "closesell":
direction = "closesell"
tradeFunc = e.Buy
break
case "closebuy":
direction = "closebuy"
tradeFunc = e.Sell
break
}
if (!direction || !tradeFunc) {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
e.SetDirection(direction)
} else {
if (task.Action == "buy") {
tradeFunc = e.Buy
} else if (task.Action == "sell") {
tradeFunc = e.Sell
} else {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
}
var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
if (!id) {
task.error = "下单失败"
}
task.finished = true
}
return self
}
function main() {
// 重置日志信息
if (isResetLog) {
LogReset(1)
}
Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
} else {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
}
// 创建Http内置服务
__Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)
// 初始化执行的代码
if (initCode && initCode.length > 0) {
try {
Log("执行初始化代码：", initCode)
eval(initCode)
} catch(error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
// 创建信号管理对象
var manager = createManager()
while (true) {
try {
// 检测交互控件，用于测试
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// 发送Http请求，模拟测试
var arrCmd = cmd.split(":", 2)
if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
// {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
} else {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
}
}
}
// 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
Log("收到消息 msg:", msg)
var objSignal = JSON.parse(msg)
if (DiffObject(Template, objSignal)) {
Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
buffSignal.push(objSignal)
// 检查交易量、交易所编号
if (!CheckSignal(objSignal)) {
continue
}
// 创建任务
if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
} else {
manager.newTask(objSignal)
}
} else {
Log("指令无法识别", signal)
}
} else {
Sleep(1000 * SleepInterval)
}
// 处理任务
manager.process()
// 状态栏显示信号
if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
buffSignal.shift()
}
var buffSignalTbl = {
"type" : "table",
"title" : "信号记录",
"cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
"rows" : []
}
for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")
} catch (error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
}
- Paramètres de port: Si vous utilisez le protocole Http, vous ne pouvez configurer que 80 ports dans Trading View.
- Paramètres de l'IP du serveur: remplir l'adresse IP publique du serveur.
- Paramètres initCode: peut être utilisé pour changer l'adresse de base, pour tester l'environnement des échanges.
La stratégie n'a pas beaucoup changé par rapport à celle utilisée pour accéder aux signaux externes en utilisant l'API étendue.serverFuncLa fonction de traitement des services HTTP utilise le nouveau mode de transmission de messages multi-threads de la plateforme FMZ:postMessage/peekMessageLe code de l'application est resté le même et les autres codes sont restés les mêmes.
Liste blanche des IP
Les requêtes Webhook de Trading View ne sont envoyées qu'à partir des adresses IP suivantes:
52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7
Donc nous avons ajouté un paramètre à la stratégie.ipWhiteListLes requêtes qui ne figurent pas sur cette liste sont ignorées.
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
Authentifier le mot de passe
Ajouter un paramètre à la stratégiepassPhraseLes requêtes qui ne correspondent pas à des mots de passe de validation sont ignorées dans les paramètres Webhook url sur Trading View.
Par exemple, nous avons mis en place:test123456。
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
Signal extérieur
En utilisant le script PINE de la plate-forme Trading View comme source de déclenchement de signaux externes, choisissez l'un des scripts PINE officiellement publiés sur Trading View:
//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")
Bien sûr, il est également possible d'exécuter des transactions en direct sur la plate-forme FMZ en exécutant des scripts PINE, mais si vous souhaitez que la plate-forme Trading View exécute des scripts PINE pour envoyer des signaux, vous ne pouvez utiliser que ceux que nous avons discutés.
Nous devons nous concentrer sur la fonction de sous-commande de ce script, et pour que ce script PINE s'adapte aux messages de notre requête de webhook, nous devons nous concentrer sur les messages de la fonction de transaction.commentNous avons fait des modifications, dont nous parlerons plus loin dans cet article.
Configuration de l'URL du webhook et du corps de la requête
Les paramètres de Webhook Url et de Request Body sont en grande partie les mêmes que ceux de l'API précédente pour accéder aux signaux externes.
URL du réseau
Une fois que nous avons ajouté le script PINE à un graphique sur un marché dans Trading View (nous avons testé le marché des contrats éternels ETH_USDT pour Bitcoin), nous pouvons voir que le script a commencé à fonctionner.
Les paramètres de l'URL du webhook: Le code de la stratégie est conçu pour générer automatiquement des urls de webhook, que l'on ne peut copier que dans les journaux où la stratégie a commencé à fonctionner.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456
Trading View prévoit que les URL Webhook ne peuvent utiliser que 80 ports pour les requêtes HTTP, donc stratégiquement nous avons également défini le paramètre de port à 80, donc vous voyez que le port de lien des URL Webhook générées par la stratégie est également 80.
Le corps de l'homme
Ensuite, dans la capture d'écran, dans l'onglet "Settings", définissez le message de corps de la demande.
{
"Flag":"{{strategy.order.id}}",
"Exchange":1,
"Currency":"ETH_USDT",
"ContractType":"swap",
"Price":"-1",
"Action":"{{strategy.order.comment}}",
"Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}
Vous souvenez-vous du code ci-dessous dans le script PINE que nous venons de parler?
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
Dans le même temps, le "MACrossLE" est un moyen de déclencher l'alarme à l'avenir.strategy.order.idIl y a aussi une autre vidéo sur le site officiel de l'organisation.
Le "long" est le signal de remplissage de la stratégie.
Il faut donc que ce soit la même chose. Ici, nous avons donné à la fonction simple suivante des signaux "long" et "short", pour indiquer plus, espace libre.
Le scénario PINE ne précise pas combien de contrats doivent être passés à chaque fois, donc Trading View utilise le remplissage par défaut de la section "strategy.order.contracts" pour envoyer un message d'alarme.
Test du disque réel
Lorsque le script PINE est exécuté sur Trading View, la fonction de transaction est exécutée, car nous avons mis en place une alerte Webhook url, la plateforme Trading View envoie alors une requête POST au service HTTP intégré à notre politique, qui contient une requête contenant un paramètre de mot de passe pour l'authentification.passPhraseLe corps réel de la requête reçue ressemble à ceci:
Ensuite, notre stratégie est d'exécuter des opérations de transaction correspondantes en fonction des messages dans ce corps.
Comme vous pouvez le voir, les stratégies sont synchronisées dans l'environnement d'imitation OKX, basé sur le script PINE sur Trading View.
Adresse stratégique
Merci de votre attention à la quantification de FMZ et merci de lire.
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