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Liste des articles

Chapitre 1: Les bases de la négociation quantifiée

1.1 Qu’est-ce que le trading quantifié ?

Résumé

Le trading quantitatif, produit de la combinaison de la science et de la machine, est en train de changer le paysage des marchés financiers modernes. De nombreux investisseurs se tournent maintenant vers ce domaine.

Résumé

L’ère de l’intelligence artificielle, accompagnée de l’émergence de technologies avancées telles que l’apprentissage en profondeur, les mégadonnées et le cloud computing, lui a donné une couleur mystérieuse. Il semble qu’il suffise d’appliquer le trading quantifié pour construire une stratégie de trading parfaite et sans faille.

En fait, dans une certaine mesure, le trading quantifié est devenu un mythe. Laissez de côté le trading, le trading quantifié est en fait un système de signaux de trading positifs et attendus grâce à un système d’investissement scientifique, à l’aide d’un ordinateur et en utilisant des méthodes telles que la statistique et les mathématiques. Ce système de signaux nous indique à quel moment nous devrions acheter et vendre à quel prix.

Le développement des transactions quantifiées

L’homme qui a été le premier à utiliser la méthode quantifiée pour analyser les variations des données et en découvrir les fluctuations des prix du marché n’est ni le Néerlandais, le pays d’origine des actions, ni l’Anglais qui a fait la gloire de la finance moderne, et encore moins l’Américain qui a cohabité avec la finance depuis la fondation du pays, mais un Français.

Dès le XVIIIe siècle, Jules Regnault, assistant d’un courtier en valeurs mobilières français, avait proposé la théorie de la courbe d’échange, puis publié un livre sur le calcul de la probabilité de la courbe et la philosophie de la négociation d’actions, dans lequel il exposait en détail sa découverte de la loi des fluctuations du marché: la variation de la courbe d’échange est proportionnelle à la racine carrée du temps, et finalement à la décision d’investissement rationnelle et quantifiée pour obtenir le succès des transactions.

Aujourd’hui, dans l’ère de l’Internet, des mégadonnées, du cloud computing et de l’intelligence artificielle, le trading quantique se développe rapidement. Le quai de Canary à Londres, autrefois le centre financier mondial, est devenu un lieu de concentration pour les entreprises informatiques. Les meilleurs investisseurs du monde développent leurs propres équipes de trading quantique pour tenter de se frayer un chemin dans la guerre financière des modélisateurs les plus prospères, ces équipes informatiques qui développent des modèles de trading sont également appelées Team Quant.

La réflexion nationale, qu’il s’agisse des équipements matériels ou de la force de recherche et développement, en est encore à ses débuts. Cependant, de plus en plus d’institutions et d’investisseurs professionnels ont pris conscience des avantages de la transaction quantifiée et se sont engagés dans ce domaine, en particulier dans le contexte d’un resserrement progressif de la réglementation et d’une efficacité croissante du marché.

Caractéristiques de la transaction quantifiée

Vérification scientifique: Imaginez que vous ayez un système de trading, et que vous ayez un disque virtuel pour tester son efficacité, cela peut coûter énormément de temps. Si vous testez directement avec un disque virtuel, vous risquez de perdre de l’argent et de l’or. Mais vous pouvez utiliser la fonction de rétroaction dans les transactions quantitatives pour tester le système de trading de manière scientifique à travers de nombreuses données historiques.

La précision objectiveLa gestion de l’esprit est plus facile à dire qu’à faire. Les faiblesses humaines de la cupidité, de la peur et de la chance sont multipliées par le marché des transactions, et le trading quantitatif peut nous aider à les surmonter et à prendre de meilleures décisions en matière de transactions.

Rapide et efficaceLe trading est subjectif, la vitesse de réflexion humaine n’est pas plus rapide que celle de l’ordinateur, et la force et l’énergie humaines ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24, le marché des transactions où les opportunités disparaissent un peu, le trading quantitatif peut complètement remplacer le trading subjectif, la recherche d’opportunités de trading, le suivi rapide et en temps opportun des changements du marché.

Contrôle des risquesLe trading quantitatif permet non seulement de tirer des données historiques des lois historiques qui pourraient se répéter à l’avenir, mais aussi de construire des portefeuilles diversifiés, de réduire les risques systémiques et de lisser la courbe des capitaux.

Quelles sont les stratégies traditionnelles de trading quantitatif ?

Stratégie de démarrage

Une demi-heure d’ouverture peut souvent déterminer la tendance de la journée. Cette stratégie utilise la demi-heure qui suit l’ouverture, le prix est positif ou négatif, comme critère pour juger de la tendance de la journée. Si c’est positif, ouvrez la position pour acheter, si c’est négatif, ouvrez la position pour vendre, et égaliser la position quelques minutes avant la fermeture. C’est une stratégie de trading très simple.

La stratégie de la passerelle de Dongcheng

Graphique 1-1 Stratégie de la passerelle de Dongcheng

La tactique de la porte de Dongjian est l’ancêtre de la tactique de négociation intraday, dont la règle est la suivante: si le prix actuel est supérieur au prix le plus élevé de la précédente ligne N à la racine K, on achète au prix le plus élevé, et si le prix actuel est inférieur au prix le plus bas de la précédente ligne N à la racine K, on vend au prix le plus bas. La fameuse règle de négociation de la plage est la tactique de la porte de Dongjian modifiée.

Stratégie d’arbitrage sur plusieurs périodes

L’arbitrage intermédiaire est le type le plus courant de négociation d’arbitrage. Il est possible d’acheter et de vendre simultanément des contrats à terme de différentes périodes si les deux prix présentent une marge de différence importante. En supposant que l’écart de prix entre le contrat principal et le contrat secondaire se maintienne pendant une longue période autour de -50 ~ 50. Si un jour l’écart atteint 70, nous prévoyons que l’écart reviendra à 50 dans le futur.

Résumé

Nous vous avons présenté brièvement les concepts relatifs à la négociation quantitative en termes de définition, de développement, de caractéristiques et de stratégies de négociation classiques.

Comprendre que le trading quantitatif est une étape importante pour devenir un client de Quant. Enfin, je vous souhaite de vous enrichir dans la bourse des ours et de réaliser rapidement votre transformation cognitive!

Avant-première Quelles sont les différences entre le trading quantitatif et le trading traditionnel ? Dans le trading de combat, choisir le trading traditionnel ou le trading quantitatif ? Dans la section suivante, nous examinerons ces deux questions pour mieux comprendre le trading quantitatif.

Les devoirs après le cours

1. En un mot, qu’est-ce que le trading quantifié ?
2. Quelles sont les caractéristiques de la transaction quantifiée ?

1.2 Pourquoi opter pour le trading quantitatif

Résumé

Beaucoup de gens abordent le trading quantitatif en commençant par une programmation stratégique complexe, ce qui, par inadvertance, lui donne une couche de mystère. Dans cet article, nous allons essayer de faire un simple croquis du trading quantitatif dans un langage facile à comprendre, afin de dévoiler son mystère, en croyant que même des informations sans fondement peuvent être facilement comprises.

Différence entre les transactions quantifiées et les transactions subjectives

Le trading subjectif accorde plus d’importance à l’analyse et au discernement artificiels, même en présence d’un signal d’achat et de vente, il négocie sélectivement, préfère manquer la situation et ne veut pas faire d’erreur. Les sentiments humains sont complexes, variables et peu fiables, la plupart des traders utilisent souvent une autre méthode en cas de perte consécutive.

Le trading quantitatif est basé sur la compréhension de la transaction et la mise en place d’une stratégie d’achat et de vente cohérente. Dans le trading, tous les mouvements sont traités de la même manière.

En bref, le trading subjectif est le fondement du trading quantitatif, le trading quantitatif est l’affinage du trading subjectif. Le trading subjectif est plus comme un exercice d’armes, qui peut réussir ou non, le talent est majoritaire, il y a des décennies d’ignorance et un chemin vers l’éveil.

Le trading quantitatif est-il meilleur que le trading subjectif ?

Un trader subjectif qui réussit est, dans un certain sens, un trader quantitatif. Parce qu’un trader subjectif qui réussit doit avoir son propre ensemble de règles et de méthodes, c’est-à-dire un système de négociation. Une négociation subjective réussie doit être basée sur la discipline de la négociation et les règles de la négociation, et la partie de l’exécution des règles de la négociation est en fait la partie quantitative de la négociation subjective.

Au contraire, un trader quantitatif qui réussit doit être aussi un trader subjectif excellent, car le développement d’une stratégie de trading quantitatif est en fait la cristallisation de l’idée de trading d’une personne. Si la perception et la compréhension du marché sont erronées dès le début, la stratégie de trading développée sera également difficile à rentabiliser à long terme.

Donc, du point de vue de la rentabilité, le facteur clé qui détermine le succès d’un trader est l’idée de la transaction, et non la transaction subjective ou la transaction quantitative. La transaction quantitative semble superficiellement élevée, mais la substance de la rentabilité n’est pas fondamentalement différente de celle de la transaction subjective.

Mais il est indéniable que le trading quantitatif présente de nombreux avantages en termes d’instruments de trading.

Une reprise plus rapidePour tester une stratégie de trading, il faut calculer une grande quantité de données historiques, et les transactions quantifiées peuvent en calculer les résultats en quelques minutes.

Plus de sujetsLes statistiques sont des données qui permettent d’évaluer si une stratégie est bonne ou non (par exemple, le ratio de Sharpe, le taux de rétractation maximal, le rendement annuel), et non pas un bâton de Dieu.

Des opportunités supplémentairesIl y a des milliers de variétés de transactions dans le monde, et les transactions subjectives ne peuvent pas être ouvertes en même temps, mais les transactions quantitatives peuvent être ouvertes en temps réel sur l’ensemble du marché, sans manquer aucune opportunité de transaction, ce qui augmente la rentabilité.

Les échanges quantifiés sont-ils vraiment rentables ?

Bien sûr, mais il est difficile de persévérer à long terme. Gagner de l’argent ou non ne dépend pas de la négociation quantitative elle-même, c’est juste un outil, la négociation quantitative ne fait que mettre en œuvre l’idée de la négociation en utilisant la programmation, la régularisation et la quantification, la procédure est remplacée par l’exécution.

Les risques liés à la transaction quantitative

Le trading quantitatif comporte aussi des risques, pourquoi ? Parce que le trading quantitatif est une stratégie de trading basée sur l’exploration de lois dans les données historiques. Mais le marché financier est un écosystème dont les lois et la nature humaine sont un processus dynamique d’interaction, qui est en fin de compte un marché de personnes.

Résumé

Il s’agit d’un outil de négociation qui nous aide à analyser la logique de négociation et à perfectionner la stratégie de négociation. Que vous soyez valorisateur ou technicien, que vous fassiez des actions, des obligations, des marchandises ou des options, il est en fait possible de quantifier.

Avant-première

La quantification n’est qu’une méthode de négociation, la stratégie n’est que le véhicule de l’idée de négociation, la procédure est exécutée par chaque processus de négociation. La section suivante vous mènera à la vie complète de la négociation quantifiée, qui comprendra: la conception de la stratégie, la construction de la modélisation, la rétroaction et l’optimisation, la simulation de la négociation, la négociation en direct, la surveillance de la stratégie, etc.

Les devoirs après le cours

1. Quelle est la différence la plus importante entre le trading quantitatif et le trading subjectif ?
2. Quels sont les avantages de la transaction quantifiée par rapport à la transaction subjective ?

1.3 Quelles sont les préparatifs pour les transactions quantitatives ?

Résumé

Un cycle de vie complet des transactions quantifiées, qui ne se limite pas à la stratégie de négociation elle-même. Il se compose d’au moins six étapes: conception de la stratégie, construction de la modélisation, réajustement de la rétroaction, simulation de la négociation, négociation en direct, surveillance de la stratégie, etc.

Une stratégie

Tout d’abord, pour faire des transactions quantitatives, il faut d’abord retourner sur le marché des transactions, observer les prix sur le marché, comprendre les lois de la fluctuation du marché, et essayer de déduire la logique de chaque transaction, et finalement résumer la stratégie de négociation. Il n’y a pas de raccourci ici, vous devrez peut-être lire les livres d’investissement classiques, ou persévérer dans les transactions et résumer l’expérience dans les échecs.

Pour les débutants dans le trading quantitatif, la meilleure façon de commencer à développer une stratégie de trading est d’imiter. Utilisez directement les indicateurs d’analyse technique disponibles pour construire la logique de la stratégie, écrivez les règles d’achat et de vente, et vous obtiendrez une stratégie simple. Exemple de stratégie de trading

Bien sûr, avec l’accumulation d’expérience stratégique et la formation de son propre mode de négociation, les choix logiques deviennent de plus en plus diversifiés, puis progressent vers des transactions quantitatives plus systématiques. Si vous pouvez être un trader avec une pensée quantitative, que ce soit sur le marché boursier ou le marché à terme, c’est une chose à féliciter, car une telle personne a la capacité de générer des bénéfices stables et durables sur n’importe quel marché de négociation.

Créer un modèle

Deuxièmement, vous avez besoin d’un outil de trading quantique pour écrire une stratégie de trading et réaliser vos idées de trading.

Il y a un langage informatique, et je recommande Python, parce que c’est le langage de référence pour le calcul scientifique, et c’est le langage de référence pour les mathématiques. Il fournit également des packages d’analyse, de traitement de fichiers, de réseaux, de bases de données, etc.

Si vous avez des faiblesses en programmation, et je suis sûr que c’est le point faible de la plupart des débutants, il est recommandé d’utiliser un langage de programmation visuel relativement simple ou un langage Mac, ce qui peut augmenter l’intérêt d’apprendre à quantifier les transactions et vous permettre de vous concentrer sur la stratégie et d’effectuer efficacement le développement de la stratégie.

Figure 1-3 Page de développement de la stratégie de trading

Le code stratégique illustré ci-dessus est une démonstration en langage Mac utilisant les outils de quantification de l’inventeur, qui intègre de nombreux modules de fonctionnalités qui peuvent être utilisés directement, et prend en charge les fonctionnalités de rétroaction et de transaction sur disque dur, ce qui est une bonne façon d’entrer rapidement.

Optimisation de la rétro-réflexion

Ensuite, une fois que le modèle de stratégie est écrit, la prochaine étape consiste à tester la stratégie, ainsi que le filtrage et l’optimisation des paramètres. Vous pouvez utiliser différents paramètres pour tester la stratégie, en observant le taux de Sharpe, le retrait maximal, le rendement annuel de la stratégie, etc.

Par exemple, nous utilisons les données historiques de 2017 comme données dans l’échantillon, et les données historiques de 2018 comme données hors échantillon.

En général, les résultats de l’extra-échantillonnage ne sont pas bons, mais si les résultats de l’extra-échantillonnage sont très différents de ceux de l’intérieur de l’échantillon, la stratégie est presque inefficace. Il faut observer l’analyse et déterminer la raison de l’inefficacité de la stratégie.

Si l’on suppose que l’échec de la stratégie est dû à des pertes importantes dues à quelques événements extrêmes en dehors de l’échantillon, on peut ajouter une condition de stop fixe pour éviter ce risque; si l’échec de la stratégie est dû à un trop grand nombre de transactions, on peut resserrer légèrement la logique de négociation et réduire la fréquence de négociation.

Il est important de noter que si la logique de trading est erronée au départ et qu’il est difficile d’obtenir une stratégie rentable, il est nécessaire de revoir son idée de stratégie. De plus, dans l’optimisation des paramètres, plus le jeu de paramètres est disponible, mieux il est indiqué que la stratégie est largement applicable. Ligne, dans de nombreux cas, c’est votre logique qui est fausse.

Simulation de négociation

Ensuite, lorsque vous avez une stratégie de trading qui fonctionne correctement et qui génère de l’argent à l’intérieur et à l’extérieur de l’échantillon, ne vous précipitez pas pour négocier sur un compte réel. Surtout pour les débutants, il faut d’abord opérer avec un compte simulateur pendant au moins 3 mois, et plus de temps de négociation simulateur si c’est une stratégie de nuit à moyenne ou basse fréquence.

Dans un futur scénario de simulation totalement inconnu, observer la performance de la stratégie dans la simulation de la transaction, vérifier attentivement si le signal de retour correspond au signal de transaction simulé, si le prix au moment de la commande est en désaccord avec le prix au moment de la transaction, et si la performance est conforme aux attentes, cela indique que la stratégie est efficace.

Travaux sur disque

Enfin, après un long temps de test de stratégie, il est possible d’intégrer la stratégie dans la vie réelle. Bien sûr, dans le processus de quantification des transactions, nous devons rester vigilants et éviter les situations extrêmes.

Surveillance stratégique

Enfin, il convient de rappeler que l’efficacité d’une stratégie doit être observée au fur et à mesure que les transactions se déroulent, et qu’elle doit être réévaluée lorsqu’une stratégie présente des pertes supérieures à celles attendues. Étant donné que les caractéristiques du marché sont changeantes, les stratégies que nous formons actuellement sont principalement axées sur les caractéristiques du marché du passé.

Résumé

En résumé, si vous êtes un investisseur expérimenté dans le marché, votre obstacle sera la base d’un langage informatique, qui peut commencer par un langage de visualisation ou un langage de Mac, vous pouvez vous entraîner sur cette plate-forme, construire une stratégie, puis passer progressivement à un langage Python haut de gamme.

Si vous êtes un étudiant en sciences de la nature ou un professionnel de l’informatique qui possède des compétences en programmation, votre expérience d’investissement sur le marché vous empêchera de le faire. Ne sous-estimez pas cela, car les deux types de connaissances sont indispensables pour être un investisseur quantifié qualifié.

Avant-première

La stratégie de trading est au cœur de tout le cycle de vie de la trading quantitative. Dans la section suivante, nous examinerons en détail les éléments d’une stratégie de trading complète du point de vue de l’architecture de la stratégie de trading.

Les devoirs après le cours

1. Essayez d’écrire les stratégies de trading de cette section en Mac.
2. Quels sont les indicateurs de performance les plus importants dans la mesure quantitative des transactions ?

1.4 Les éléments d’une stratégie complète

Résumé

Une stratégie complète, c’est-à-dire les règles que le commerçant se donne, qui comprend tous les aspects de la transaction et ne laisse pas de place à l’imagination subjective du commerçant. Chaque décision d’achat ou de vente, la stratégie donne une réponse.

Choix de stratégie

Du point de vue des hedge funds, les stratégies de trading traditionnelles peuvent être divisées en stratégies de trading tendanciel, de pair trading, de basket trading, d’événement driven, de trading à haute fréquence, d’options, etc., comme indiqué ci-dessous. Bien sûr, la classification des stratégies n’est pas fixe. Graphique 1 à 4 Classification des stratégies de négociation

Pour les débutants en trading quantitatif, il n’y a pas besoin d’avoir autant de termes et de concepts, commencez par le plus simple. Si une seule stratégie de trading quantitatif est recommandée pour commencer, c’est le trading de tendance, la raison est simple et efficace.

Ce que vous vendez

Ceux qui ont fait des transactions devraient savoir que chaque variété a sa propre personnalité. Certaines variétés sont très agressives, fluctuantes et très volatiles; d’autres sont douces et fluctuantes, et ont une faible volatilité.

Pour les futures sur les marchandises, si c’est une stratégie de suivi de la tendance, choisissez les produits industriels, car les produits industriels ont tendance à avoir un taux de volatilité plus élevé que les produits agricoles.

Les différentes stratégies s’adaptent à des situations différentes, et le choix de la bonne variété de négociation est un point de départ essentiel pour le grand projet de négociation de futures. En termes absolus, il n’y a pas de variété absolument bonne ni de variété absolument mauvaise. Selon les différents styles d’investissement et la tolérance au risque, des ajustements appropriés doivent être apportés en fonction de vos propres critères.

Combien acheter et vendre

Il est facile de perdre de l’argent et difficile de gagner de l’argent, lorsque le compte perd 50% de ses fonds, il faut 100% de profit pour récupérer les pertes. Même si vous pouvez gagner 100% de nombreuses fois, vous n’avez besoin de perdre 100% qu’une seule fois.

Pour vous faciliter la compréhension, j’utilise également la stratégie de la ligne égale de la section précédente. En fait, de nombreuses stratégies de trading construites avec des indicateurs techniques traditionnels ont un taux de retrait maximal supérieur à 50% ou plus.

Evidemment non, le maximum de retrait peut être entièrement contrôlé par la gestion des fonds. Si vous réduisez la position de moitié, le risque global sera réduit de moitié, le maximum de retrait deviendra de 30%, si vous réduisez la position de moitié, le maximum de retrait deviendra de 15%, et finalement nous obtenons une stratégie de contrôle du maximum de retrait autour de 15%. C’est une méthode de gestion des fonds simple et grossière.

Quand acheter et vendre

Un bon point d’achat est la moitié du succès, il vous permet de sortir rapidement de la zone de coût. Mais personne ne peut jamais vous dire ce qui est juste à partir de ce point et ce qui est faux à partir de ce point.

Qu’il s’agisse d’une stratégie de ligne courte ou d’une stratégie de ligne longue, il est préférable de ne pas voir qui détient une position pendant longtemps, mais le ratio de risque / bénéfice. En d’autres termes, le résultat final qui affecte la performance de la stratégie est la façon dont la sortie est effectuée et quand les bénéfices sont réalisés.

Comment acheter et vendre

Type et mode de commande: Il existe de nombreux types et façons de commander des commandes, par exemple: commander à l’aide d’une liste de prix en file d’attente, d’un prix de concurrence, du prix le plus récent, d’un prix supérieur, d’un prix d’arrêt, d’un prix d’arrêt, d’un prix d’achat, d’un prix d’achat, d’un prix de vente, d’un prix de vente, ou d’une liste de prix en file d’attente, puis d’un prix supérieur, de facturer en lots, ou de diviser une grande liste en une petite liste, ou simplement de publier la liste entière.

2/ Le retrait Si la commande n’est pas passée, continuez d’attendre ou de rétracter, les conditions de rétractation sont basées sur le temps, par exemple, si la transaction n’a pas eu lieu dans les 10 secondes, le prix a sauté de 10 fois lorsque le prix est éloigné de la commande, continuez d’attendre, de rétractation ou de rétractation.

3 Poursuite Si la commande suivante n’a pas été vendue, est-ce que la commande suivante est suivie au prix le plus récent, ou au prix de l’adversaire, ou au prix d’arrêt, si la commande suivante n’a pas encore été vendue, est-ce que la commande suivante continue à être suivie?

4/ Le prix du pétrole baisse Lorsque le signal de commande apparaît, il s’agit de savoir ce qu’il faut faire lorsque le prix s’arrête.

5/ Les enchères Comment participer à la vente aux enchères ou pas ?

6ème nuit Pour certaines marchandises futures, la nuit est de 21h00 à 02h30 du lendemain, période durant laquelle le travail peut être effectué manuellement ou par ordinateur.

7 jours fériés Il n’est pas nécessaire de réserver une position avant les vacances de Noël. Comment gérer les risques si vous le faites ?

Les extrêmes

1 - Variabilité des prix à court terme Comment gérer une chute instantanée, une chute consécutive, un événement de doigt d’ours, un trempage du cours de l’écarlate noire, etc.?

2/ Les risques liés à la liquidité Si un joueur n’a pas la quantité de commandes que vous voulez, mais que vous avez besoin d’effectuer des transactions à temps, en particulier si la liquidité des contrats non dominants est faible et que les singles sous votre contrôle peuvent facilement causer des chocs sur le marché, comment faire face à un gros glissement?

3/ Le changement des règles de sélection Les variétés à terme de marchandises ajoutées à la liste de nuit, l’augmentation du taux de garantie, l’augmentation des frais de traitement, en particulier la stratégie de courte ligne, sont très sensibles à ces changements.

4/ Risques liés à l’environnement de négociation Par exemple, une panne de courant, une panne de réseau, une panne d’ordinateur, une panne de logiciel, une suspension du transfert de fonds, une catastrophe naturelle, etc. Comment réagir en cas de catastrophe?

Il est très peu probable, ou presque impossible, que cela se produise. Mais si quelque chose peut se produire, cela se produira certainement. Il est très nécessaire de faire ces hypothèses et de les prévenir.

La construction psychologique

Les trois principales émotions psychologiques courantes dans le trading sont la cupidité, la peur et la chance. Les investisseurs ont besoin d’un système psychologique de trading puissant pour contrôler et même exploiter les trois émotions ci-dessus à différents stades.

Avant de négocier, il faut avoir une anticipation globale de l’avenir, y compris les anticipations du marché et les anticipations psychologiques de la variété. L’anticipation du marché fait référence à la position du marché et à la direction future. Il y a un objectif plus précis, l’anticipation de la variété fait référence aux opportunités de négociation et à la situation de risque de la variété dans la position actuelle.

L’ensemble du processus de négociation en ligne est un processus d’analyse, de modification et d’exécution continuels, entre lesquels le temps de négociation est moins long, plus de suivi et de patience. Il s’agit d’un processus d’examen global de l’état d’esprit et de test de la personnalité humaine.

Résumé

En résumé, la stratégie de négociation, en fait, c’est comme ça, il y a un côté parfait et un autre défaut, nous mesurons si une stratégie de négociation est raisonnable, et ne peut pas seulement regarder son côté parfait, ni seulement regarder son côté défaut, mais plutôt l’intégrité de la stratégie d’analyse globale.

En fin de compte, en fonction des caractéristiques de la stratégie, en combinaison avec votre personnalité et votre situation financière, mesurez si la stratégie vous convient, si elle vous convient, évaluez pleinement la probabilité que vous persistiez, planifiez bien à l’avance le pire résultat, et si le pire résultat est que vous pensez bien, la probabilité d’exécution est relativement grande.

N’oubliez pas que la confiance dans le trading vient de votre approbation intérieure, la confiance vient de la bonne idée de trading !

Avant-première

Dans le prochain chapitre, nous parlerons davantage de l’outil de trading quantique, notamment: l’ensemble de l’outil de trading quantique, comment configurer le système de trading quantique, les API courantes, comment écrire une stratégie sur le système quantique.

Les devoirs après le cours

1 - Est-ce qu’une stratégie de trading tendancielle devrait choisir une variété à forte volatilité ou une variété à faible volatilité ? 2/ Quels sont les types de mandats de transaction ?

Chapitre 2: Les outils de mesure

2.1 Un aperçu des outils de mesure

Résumé

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les concepts de trading quantifié, et nous avons une compréhension de base de trading quantifié. Quels sont les outils disponibles sur le marché pour le trading quantifié et comment choisir en fonction de nos besoins ?

Logiciel open source et logiciel commercial Les outils de trading quantique domestiques peuvent être généralement divisés en deux catégories: les logiciels open source et les logiciels commerciaux. Les logiciels dits open source peuvent être compris comme des logiciels dont le code source est ouvert et que l’on peut télécharger directement pour l’utiliser. Les logiciels commerciaux désignent généralement les logiciels fermés gérés par des sociétés commerciales, généralement payants.

Logiciel de quantification open source

Tout d’abord, le logiciel open source a une grande flexibilité, il est totalement gratuit, l’utilisateur peut essentiellement utiliser ce logiciel pour réaliser n’importe quelle fonction, que ce soit la stratégie de négociation à basse fréquence, la stratégie d’arbitrage ou la stratégie d’options, peut être réalisée par des modules personnalisés, car l’utilisateur contrôle le code source du logiciel, peut connaître chaque coin du logiciel, donc plus fiable et plus sûr.

Bien que le logiciel open source présente de nombreux avantages, il n’est pas très convivial pour les débutants en trading quantitatif, vous devez apprendre systématiquement un langage de programmation standard, tel que Python, Java ou C++. De l’entrée à l’abandon, sa difficulté est compréhensible, parfois le débogage peut vous amener à douter de la vie.

Donc, du point de vue de l’apprentissage, il est recommandé aux débutants de trading quantitatif de commencer par le logiciel commercial le plus simple, même s’il est payant, mais si la stratégie est rentable, le coût du logiciel n’est qu’une fraction des bénéfices. De plus, le logiciel commercial est généralement maintenu par une équipe et sa maturité est certainement beaucoup plus grande que celle du logiciel open source.

Logiciel de quantification commerciale

Il existe des dizaines de logiciels commerciaux pour la quantification des transactions nationales, tels que: Interactive Broker, un logiciel professionnel et complet, qui traite des volumes de données simultanées, adapté aux transactions à haute fréquence APAMA, supportant l’interface C ++, une excellente efficacité d’exécution SPT, axée sur la quantification des minerais pour l’exécution des transactions et le contrôle des vents, ainsi que MC, TB, MQ pour les traders individuels. Figure 2-1 Évaluation complète des plateformes de quantification les plus répandues dans le pays

Bien que ce soit un logiciel commercial, il utilise également un langage de programmation ou un langage de script standard. Il est préférable d’utiliser directement un logiciel open source gratuit et sécurisé. Les débutants sont invités à utiliser directement la plate-forme de quantification des inventeurs de FMZ, www.fmz.com.

Découvrez les inventeurs de l’outil de trading quantifié

L’outil de quantification de l’inventeur est convivial pour les petits et les grands, même si vous êtes de base zéro, et peut être testé en fonction de l’attrait de la quantification du travail spécifique à l’intérieur. Il est conçu pour les transactions à haute fréquence, avec des exigences strictes en matière de performance et de sécurité. Il prend en charge les stratégies à haute fréquence, les stratégies d’effet de levier et les stratégies de tendance.

Un premier pas vers la quantification: utiliser des outils de quantification

L’outil de quantification est très simple à utiliser, il suffit d’accéder au site Web pour créer votre propre stratégie de quantification. Vous pouvez accéder au site officiel de l’outil de quantification de l’inventeur, vous inscrire et vous connecter, cliquer sur le centre de contrôle (voir ci-dessous).

Figure 2 - Page d’accueil de la plateforme de trading quantitatif FMZ

Le centre de contrôle situé dans le coin supérieur gauche est la fonctionnalité centrale de l’outil quantique. Après avoir cliqué, vous pouvez élaborer une stratégie de négociation et un retour de stratégie, configurer un échange de variétés de négociation, créer un hôte pour un robot de gestion de stratégie, créer un robot de négociation quantique spécifique.

Figure 2-3 La page de gestion de la plateforme de trading quantifié FMZ

Pour réduire le seuil d’utilisation des utilisateurs, la communauté officielle a produit de nombreux didacticiels vidéo pour aider les débutants à se familiariser rapidement avec le trading quantitatif; en même temps, des milliers de stratégies de trading officielles et gratuites et ouvertes par des tiers ont été regroupées dans le square de stratégies pour faciliter l’apprentissage.

De plus, dans l’interface d’édition de stratégie, des exemples de stratégies classiques sont également configurés, un clic permet d’utiliser directement le code de la stratégie et d’expérimenter facilement le processus central de la transaction quantifiée, même les utilisateurs débutants peuvent apprendre et suivre immédiatement!

Le trading simulé de cet outil est conforme aux règles de l’échange et est entièrement gratuit. Le trading simulé comprend des informations sur le temps, le prix, le volume des commandes, etc. qui correspondent en temps réel à la situation réelle.

Résumé

Que ce soit un logiciel open source ou un logiciel commercial, il n’y a ni avantages ni inconvénients, ni outils parfaits pour la négociation quantitative. Chaque outil a son propre accent, et le plus important est de choisir un outil adapté à vos besoins.

Avant-première

Comment utiliser les outils? Comme nous avons acheté un nouveau téléphone, le premier démarrage nécessite une configuration de démarrage simple, l’outil quantique nécessite également une configuration de base, nous allons vous emmener à la main pour configurer l’inventeur de l’outil de trading quantique.

Les devoirs après le cours

1. Quels sont les deux types d’instruments de trading quantique ?
2. Quels sont les langages de programmation quantique les plus couramment utilisés ?

2.2 Comment configurer le système de transaction quantifiée des inventeurs

Résumé

Pour développer une stratégie de trading quantique, la première chose à faire est de configurer l’instrument de trading, pourquoi ? En fait, c’est la configuration. Dans cette section, nous allons vous amener à configurer l’échange, créer une stratégie de trading et créer un robot de trading quantique, qui sont des prérequis nécessaires pour le trading quantique.

La configuration est divisée en deux catégories: l’initiation à l’apprentissage de la configuration de la simulation de la simulation de la transaction et la configuration de la transaction sur disque réel. Cette catégorie est principalement basée sur les contrats à terme sur les marchandises nationales.

Ajout d’une bourse

L’ajout d’une plateforme est la première étape de la configuration, comme illustré dans la figure ci-dessous. Dans cette étape, nous devons souligner qu’il n’est pas difficile d’ajouter une plateforme pour les étudiants qui ne savent pas à quelle plateforme ils appartiennent. Figure 2-4 étapes pour l’ajout d’une plateforme de trading quantifiée FMZ

Configuration de la bourse à terme de marchandises

Quantitative trading sur disque dur Nous nous concentrons principalement sur les variétés de négociation de futures nationales. Actuellement, les principaux objets de service de l’inventeur Quantitative sont également les bourses de futures nationales.

Pour configurer le marché à terme des marchandises, il est nécessaire de choisir le marché à terme traditionnel dans la première étape; dans la deuxième étape, il est nécessaire de renseigner la société à terme avec laquelle vous ouvrez un compte, qui vous donnera le compte à terme et le mot de passe.

L’inventeur de l’outil de quantification, qui utilise le protocole CTP et prend en charge toutes les sociétés de contrats à terme du pays, configure le disque dur, il n’y a pas d’échec de lien, sauf si le compte et le mot de passe sont erronés, donc les débutants doivent faire attention à vérifier le compte et le mot de passe. Figure 2-5 Plateforme de négociation quantifiée FMZ ajoutée à une bourse à terme

Configuration de la Bourse à terme des marchandises

Pour ceux qui sont nouveaux dans le trading de futures, je vous recommande de commencer par un peu de trading simulé, car le développement d’une stratégie de trading quantifiée nécessite un test, un débogage et une optimisation constants. Comme la conduite d’une voiture, au début, il faut certainement étudier l’école de conduite pendant quelques mois, vérifier les certificats, puis se lancer.

SimNow est une plate-forme de trading en simulation financière conçue pour les investisseurs de pointe. Le produit imite les règles de négociation et de règlement des bourses. Il prend en charge les opérations futures sur les marchandises des bourses à terme nationales. Figure 2-6 La page de gestion de la plateforme de trading quantifié FMZ

Rédaction de stratégie

La banque de stratégies est le lieu de stockage du code, qui est l’équivalent de notre banque de stratégies de trading quantitatif. Elle est principalement divisée en deux fonctions: l’écriture de stratégies et la simulation des retours. La zone d’écriture de stratégies est la principale zone de travail pour le développement de stratégies ultérieures (comme illustré ci-dessous). Les étapes de la création d’une stratégie

Créer un robot de trading quantifié

Le robot de trading quantitatif est l’exécuteur de la stratégie de trading. Une fois la stratégie créée, un robot est créé qui peut automatiquement vous aider à exécuter chaque logique de trading du code de la stratégie, ainsi que les opérations d’achat et de vente telles que l’ouverture de position, la clôture de position, le retrait de la commande, etc. Les étapes spécifiques pour créer un robot de trading quantitatif sont les suivantes: Figure 2-8 étapes pour créer un robot

Résumé

Dans le processus ci-dessus, outre la première étape de sélection des plates-formes réelles et des simulations différentes, les étapes suivantes de stratégie de programmation et de création d’un robot de trading sont des étapes unifiées. L’ensemble de l’outil quantifié est configuré, le robot de trading est également opérationnel et effectuera des opérations d’achat et de vente en fonction des conditions spécifiques de la stratégie. La configuration de la transaction quantifiée se compose de trois étapes: ajouter un échange, remplir son propre mot de passe de compte à terme; rédiger une stratégie de trading; créer un robot de trading quantifié.

Avant-première

Bien qu’il suffise de trois étapes simples pour réaliser des transactions quantifiées, vous constaterez peut-être que l’ajout d’un échange et la création d’un robot de trading quantifié sont faciles. Cependant, si vous voulez mettre en œuvre une stratégie de trading viable, ce n’est pas si facile.

Les devoirs après le cours

1. Essayez d’ajouter une plateforme. 2/ Essayez de rédiger la stratégie de négociation de cette section.

2.3 Exposé des API couramment utilisées

Résumé

Pour beaucoup de non-informaticiens, API ≈ incompréhensible. Dans cette section, nous allons parler de ce qu’est une API et de l’API couramment utilisée dans les outils de quantification des inventeurs.

Qu’est-ce que l’API ? Quelle est son utilité ?

Si vous faites une recherche en ligne, vous obtiendrez les résultats suivants: API (Application Programming Interface) est un ensemble de fonctions prédéfinies qui permettent aux applications et aux développeurs d’accéder à un ensemble de routines basées sur un logiciel ou un matériel, sans avoir besoin d’accéder au code source ou de comprendre les détails du mécanisme de travail interne.

En fait, dans notre vie quotidienne, nous avons beaucoup de scénarios semblables à ceux d’une API, par exemple: vous allez dans un restaurant pour manger, il suffit de regarder le menu pour commander le repas, sans avoir besoin de savoir comment il est fait.

Quelle est l’API de la transaction quantifiée ?

Si vous avez besoin d’obtenir le prix d’ouverture de la variété actuelle, vous n’avez pas besoin de savoir comment l’obtenir. Vous n’avez qu’à écrire le code OPEN dans l’éditeur de code et vous pouvez l’utiliser directement.

API de langue Mac couramment utilisée

Avant de parler de l’API pour Mac, nous allons voir comment la structure du code est généralement utilisée, et quelles sont les fonctions qui la composent, ce qui vous aidera à mieux comprendre l’API, voir l’exemple ci-dessous: Exemple de langue mac

Le code est le suivant: AA en violet est la variable, la variable est la quantité qui peut changer, c’est la même chose que notre algèbre de l’école primaire. Si vous donnez une valeur d’ouverture à AA, alors AA est la valeur d’ouverture; si vous donnez la valeur la plus élevée à AA, alors AA est la valeur la plus élevée. Bien sûr, AA est juste un nom personnalisé, vous pouvez aussi définir BB.

Le vert = est une assignation, c’est-à-dire que le nombre de la droite est donné à la variable de la gauche.

Le code en orange est l’API du langage Mac de l’outil de quantification de l’inventeur, notez que l’OPEN de la première ligne est l’API pour obtenir le prix d’achèvement, qui peut être utilisé directement; la MA de la deuxième ligne est l’API pour obtenir la ligne moyenne, qui nécessite la transmission de 2 paramètres, c’est-à-dire que vous devez dire à l’outil de quantification de l’inventeur quel type de ligne moyenne vous avez besoin: si vous souhaitez obtenir la moyenne de 50 cycles calculée avec le prix d’ouverture, vous pouvez écrire: MA(OPEN, 50); notez qu’il y a une virgule entre les deux paramètres.

Les colonnes jaunes sont les commentaires, les colonnes bleues sont les commentaires, qui sont les commentaires que vous lisez vous-même, pour indiquer ce que signifie la ligne de code. Le programme ne traite pas les commentaires en cours d’exécution.

Avec une connaissance de base de la structure du code, nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des langues Mac les plus couramment utilisées, que nous utiliserons également plus tard. OPEN a obtenu le dernier prix d’ouverture de la ligne K Exemple: AA: = OPEN; obtient le prix d’ouverture de la ligne K la plus récente et attribue le résultat à AA

Le prix le plus élevé pour les lignes K les plus récentes Exemple: AA: = HIGH; obtenir le plus haut des lignes K les plus récentes et attribuer le résultat à AA

LOW a obtenu le prix le plus bas pour les dernières lignes K Exemple: AA: = LOW; obtenir le prix le plus bas de la ligne K la plus récente et attribuer le résultat à AA

CLOSE obtient le prix de clôture de la ligne K la plus récente, et le prix de clôture lorsque la ligne K n’est pas terminée. Exemple: AA: = CLOSE; obtient le prix de clôture de la ligne K la plus récente et attribue le résultat à AA

VOL a obtenu le dernier chiffre d’affaires des lignes K Exemple: AA: = VOL; obtient le nombre de transactions de la ligne K la plus récente et attribue le résultat à AA

REF ((X,N) renvoie à la valeur de X avant N cycles。 Exemple: REF ((CLOSE,1)); pour obtenir le prix d’ouverture de la racine K

MA(X,N) demande une moyenne mobile simple pour X sur N périodes Exemple: MA ((CLOSE, 10); // Obtenir la moyenne des 10 périodes de la dernière ligne K

CROSSUP ((A,B) indique que lorsque A passe par B de bas en haut, la forme retourne 1 ((Yes), sinon retourne 0 ((No)) Exemple: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C, 10)) // le cours de clôture est traversé par la moyenne des 10 cycles

CROSSDOWN ((A,B) indique que lorsque A passe par B de haut en bas, il retourne 1 ((Yes), sinon il retourne 0 ((No)) Exemple: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C, 10)) // Le cours moyen à 10 cycles est passé sous le prix de clôture

BKY achète et ouvre une position Exemple: CLOSE>MA(CLOSE,5),BK; // le prix de clôture est supérieur à la moyenne périodique de 5, acheter une position ouverte

Le SP vend sa position à zéro Exemple: CLOSE

SK vendu pour ouvrir une position Exemple: CLOSE

BP achète une position en cours d’exécution Exemple: CLOSE>MA(CLOSE,5), BP; // le prix de clôture est supérieur à la moyenne périodique de 5 et achète une position en cours de négociation

BPK a acheté des positions en cours de négociation et a acheté des positions en cours de négociation. Exemple: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BPK; // le prix de clôture est supérieur à la moyenne périodique de 5, il est éliminé et le stock est acheté.

Le SPK a vendu ses positions à zéro et ses positions à zéro (avec des contreparties à zéro) Exemple: CLOSE

CLOSEOUT est une méthode de liquidation de toutes les positions et est recommandée dans les modèles d’augmentation et de diminution des positions. Exemple: CLOSEOUT; liquidation des positions dans toutes les directions.

API du langage JavaScript couramment utilisé

Avant de parler de l’API du langage JavaScript, voyons d’abord la structure du code utilisé couramment et les fonctions qu’il contient, ce qui vous aidera à mieux comprendre l’API, voir l’exemple suivant: Exemple de code JavaScript dans la figure 2-10

Le code est le suivant: Dans le langage JavaScript, les variables créées sont généralement appelées variables de déclaration de la colonne . Le code rouge, nous utilisons le mot-clé var pour déclarer la variable, le nom de la variable est le code orange: aa.

Dans le langage JavaScript, l’attribution d’une valeur par un symbole égal, c’est-à-dire l’attribution de la valeur de la variable de gauche à celle de la variable de droite. Le code bleu de l’échange est l’objet de l’échange, et l’échange est la société de futures que vous avez configurée, c’est un format fixe, c’est-à-dire que vous devez spécifier l’objet de l’échange lorsque vous appelez une API du langage JavaScript.

Le code vert est l’API du langage JavaScript, et quand nous l’appelons, c’est en fait une fonction de l’objet de l’échange. Notez que le code bleu est également un format fixe. La fonction ici est la même que celle que nous avons apprise au lycée.

Après avoir expliqué les principes de base de la structure du code par des exemples, nous vous montrons ci-dessous quelques API du langage JavaScript que vous utiliserez plus tard. SetContractType (Code de variété de pommes de terre) Définissez le type de contrat, c’est-à-dire la variété que vous voulez échanger Exemple:exchange.SetContractType (((“rb1905”); // La variété de transaction à définir est le type de contrat 1905 en acier allié

GetTicker est un outil qui permet d’obtenir des données sur les tiques. Exemple:exchange.GetTicker ((); // Obtenir les données de Tick

GetRecords récupère les données de ligne K Exemple:exchange.GetRecords (); // récupérer les données de ligne K

Je l’ai acheté. Exemple:exchange.Buy ((5000, 1); // acheter une main au prix de 5000 yuans

Vendre ou acheter Exemple:exchange.Sell ((5000, 1); // Vendre une main à un prix de 5000 yuans

L’onglet GetAccount vous permet d’accéder à vos informations de compte Exemple: exchange.GetAccount (); // obtenir des informations sur le compte

La barre GetPosition est utilisée pour obtenir des informations sur les détenteurs de positions Exemple: exchange.GetPosition(); // obtenir des informations sur le détenteur de position

La colonne SetDirection définit le type d’ordre de c