[TOC] Je vous en prie.

Catégorie

Chapitre 1 - La base de la quantification des échanges

1.1 Qu'est-ce qu'une transaction quantitative?

Résumé

Les transactions quantitatives, le produit de la combinaison de la science et de la machine, sont en train de changer le paysage des marchés financiers modernes. De nombreux investisseurs se tournent maintenant vers ce domaine. Comment réduire au maximum les risques et obtenir le meilleur rendement possible?

Résumé

Beaucoup de partenaires pensent que l'atmosphère haut de gamme, la richesse du jour au lendemain; l'ère de l'intelligence artificielle, accompagnée de l'essor des technologies avancées telles que l'apprentissage en profondeur, le big data, le cloud computing, etc., lui confère une couleur mystérieuse. Il semble que la stratégie de trading parfaite et sans faille peut être construite simplement en utilisant l'échange quantitatif.

En fait, dans une certaine mesure, les transactions quantitatives sont devenues un mythe. Quitter les transactions, les transactions quantitatives consistent en un système de signaux commerciaux qui nous indique à quelle heure et à quel prix nous devrions acheter ou vendre.

Le développement des transactions quantitatives

L'homme qui a été le premier à analyser les changements de données en utilisant des méthodes quantitatives et à découvrir la loi des fluctuations des prix du marché n'est ni le néerlandais de l'origine des actions, ni l'Anglais qui a développé la finance moderne, ni l'Américain qui a fondé la nation et qui a vécu avec la finance, mais un Français.

Dès le XVIIIe siècle, Jules Regnault, l'assistant du courtier en valeurs mobilières français, propose la théorie de l'agent actuel de la variation des prix des actions. Il publie ensuite un livre intitulé Le calcul de la probabilité et la philosophie du trading d'actions, dans lequel il expose en détail sa découverte de la loi de l'effondrement du marché (la "distribution ordinaire"): la déviation du prix de l'actif est proportionnelle à la racine carrée du temps, ce qui conduit finalement à la réussite des transactions avec des décisions d'investissement rationnellement quantifiées.

Aujourd'hui, dans le contexte de l'ère de l'Internet + Big Data + Cloud Computing + Artificial Intelligence, les transactions quantitatives ont également connu un développement rapide. L'ancien centre financier mondial de Londres est devenu un centre de concentration des entreprises informatiques. Les principales banques du monde développent leurs propres équipes quantitatives pour tenter de s'implanter dans la guerre financière des modèles gagnants.

Les investissements en matériel et en R&D sont encore à leurs débuts. Cependant, de plus en plus d'institutions et d'investisseurs professionnels sont conscients des avantages des transactions quantifiées et s'impliquent dans ce domaine, en particulier dans un contexte de réglementation plus stricte et d'amélioration progressive de l'efficacité du marché.

Caractéristiques de la transaction quantitative

Vérification scientifique: Imaginez que lorsque vous avez un système de négociation, il peut être très coûteux de tester son efficacité à l'aide d'un simulateur. Si vous le testez directement sur un disque réel, vous risquez de perdre de l'or et de l'argent. Mais vous pouvez utiliser la fonctionnalité de vérification dans les transactions quantifiées pour tester le système de négociation de manière scientifique à l'aide d'un grand nombre de données historiques.

Objettivement précisDans le commerce, notre véritable ennemi est nous-mêmes, la gestion de l'esprit est facile à dire et difficile à faire. Les faiblesses de l'homme, la cupidité, la peur et le bonheur, sont multipliées dans le marché du commerce, tandis que la quantification du commerce peut nous aider à surmonter ces faiblesses et à prendre de meilleures décisions dans le commerce.

Rapide et efficace: les transactions subjectives, la vitesse de réflexion humaine ne peut pas être plus rapide que celle des ordinateurs, et les forces physiques et énergétiques humaines ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24, dans un marché de négociation où les opportunités s'évanouissent, les transactions quantitatives peuvent complètement remplacer les transactions subjectives, la recherche d'opportunités de négociation, et suivre rapidement les changements du marché en temps opportun.

Contrôle des risquesLes transactions quantifiées permettent non seulement d'extraire des données historiques des lois historiques susceptibles de se répéter à l'avenir, qui sont des stratégies de plus grande probabilité de gagner.

Quelles sont les stratégies classiques de négociation utilisées dans les transactions quantitatives?

Une stratégie de rupture

L'ouverture d'une demi-heure peut souvent déterminer la tendance d'une journée. Cette stratégie utilise la tendance en ligne ou en ligne négative dans la demi-heure qui suit l'ouverture.

La stratégie du tunnel de Dongcheng

Figure 1 - 1 Diagramme de la stratégie du tunnel de Dongcheng

La stratégie du canal de Dongjian peut être considérée comme le père de la négociation interne, dont la règle est la suivante: acheter si le prix actuel est supérieur au prix le plus élevé de la ligne N de la racine K précédente, et vendre si le prix actuel est inférieur au prix le plus bas de la ligne N de la racine K précédente.

Stratégie d'optimisation à long terme

Les contrats à terme à long terme sont les plus courants dans les transactions à long terme. En fonction du même type de transaction, les prix des contrats sur différents mois de livraison, si les prix des deux sont plus élevés, les contrats à terme à des périodes différentes peuvent être achetés et vendus en même temps.

Résumé

Nous avons présenté ici une brève présentation des concepts relatifs à la quantification des transactions en termes de définition, de développement, de caractéristiques et de stratégies de négociation classiques.

La compréhension de la transaction quantitative est une étape importante sur la voie de la générosité (Quant). Enfin, je souhaite à tous de s'épanouir et de réaliser une transformation cognitive précoce dans le marché aux ours!

Prévisions pour la suiteQuelles sont les différences entre les transactions quantitatives et les transactions traditionnelles? Dans les transactions en direct, choisissez-vous les transactions traditionnelles ou les transactions quantitatives?

Les devoirs après les cours

Dans un premier temps, résumez en une phrase ce qu'est une transaction quantitative. 2° Quelles sont les caractéristiques de la transaction quantitative?

1.2 Pourquoi opter pour la transaction quantitative

Résumé

Beaucoup de gens utilisent la programmation stratégique compliquée comme point d'entrée pour explorer les transactions quantitatives, en voilant involontairement une couche de mystère sur les transactions quantitatives. Dans cette section, nous allons essayer de faire un simple schéma pour les transactions quantitatives dans un langage facile à comprendre, dévoilant son voile mystérieux, croyant que même les petites choses sans fondement peuvent être facilement comprises.

Différence entre les transactions quantitatives et subjectives

Les traders subjectifs accordent plus d'importance à l'analyse et à l'intuition artificielles, et même si des signaux de vente et d'achat apparaissent, ils négocient sélectivement, préférant manquer le marché et ne pas vouloir faire d'erreur. Les sensations humaines sont complexes, variables et peu fiables, et la plupart des traders se tournent souvent vers une autre méthode une fois que des pertes consécutives se produisent.

Quantitative trading est une stratégie d'achat et de vente cohérente, basée sur une compréhension de la transaction. Dans le trading, toutes les tendances sont considérées comme égales, les positions de départ et de départ sont traitées de manière systématique, il est préférable de faire des erreurs plutôt que de manquer.

En bref, la négociation subjective est la base de la négociation quantitative, la négociation quantitative est l'amélioration de la négociation subjective. La négociation subjective est plus comme l'exercice de l'armement, le succès final ou non, le talent représente la majorité, il y a une décennie d'ignorance, mais aussi une certaine révélation. La négociation quantitative est plus comme le fitness, tant que vous faites de gros efforts, même sans talent, vous pouvez exercer vos muscles.

Les transactions quantitatives sont-elles meilleures que les transactions subjectives?

Un trader subjectif qui réussit est, dans un certain sens, un trader quantitatif. Parce qu'un trader subjectif qui réussit doit avoir son propre ensemble de règles et de méthodes, c'est-à-dire un système de négociation. Un trader subjectif qui réussit doit être fondé sur la discipline et les règles de négociation, et la partie de l'exécution des règles de négociation est en fait la partie quantitative du trader subjectif.

En revanche, un trader quantitatif qui réussit doit être un bon trader subjectif, car le développement d'une stratégie de trading quantitative est en fait le cristal de l'idée de trading d'une personne. Si une perception et une compréhension du marché sont erronées dès le début, la stratégie de trading développée est également difficile à gagner dans la durée.

Ainsi, du point de vue de la rentabilité, le facteur déterminant pour déterminer si un trader réussira finalement est l'idée de la transaction, et non la transaction subjective ou la transaction quantitative. Les transactions quantitatives semblent superficielles, mais leur profitabilité n'est pas essentiellement différente de la transaction subjective.

Mais il est indéniable que les transactions quantitatives présentent de nombreux avantages en tant qu'outil de négociation.

Récupérer plus rapidementPour vérifier une stratégie de trading, il faut calculer une grande quantité de données historiques, et le résultat peut être calculé en quelques minutes en quantifiant les transactions.

Un peu plusLes statistiques (par exemple: taux de Sharpe, taux maximal de rétractation, rendement annuel, etc.) sont les critères pour évaluer la réussite d'une stratégie, et non pas la baguette.

Plus de possibilités: Il existe des milliers de variétés de transactions dans le monde, les transactions subjectives ne peuvent pas être effectuées simultanément, mais les transactions quantitatives peuvent être effectuées en temps réel sur l'ensemble du marché, sans manquer aucune opportunité de transaction, ce qui augmente la rentabilité.

Les transactions quantitatives sont-elles vraiment rentables?

Bien sûr, mais il est difficile de gagner de l'argent sur le long terme. Faire de l'argent ou non ne dépend pas de la transaction quantitative elle-même, c'est seulement un outil, la transaction quantitative est simplement la programmation, la réglementation et la quantification de l'idée de la transaction, la puissance d'exécution est le seul substitut de la procédure. Le plus difficile est de faire de l'argent stable sur le long terme, car le marché est un jeu, dynamique et changeant, et l'idée de la transaction doit changer avec le marché.

Le risque de la quantification des transactions

Les transactions quantifiées présentent aussi des risques, parce que les transactions quantifiées consistent à extraire des lois dans les données historiques et à former des stratégies de négociation. Mais les marchés financiers sont un écosystème dont les lois et la nature humaine sont un processus dynamique d'interaction, qui est en fin de compte un marché humain. Les lois du marché sont influencées par la nature humaine, et la cupidité et la peur humaines changent avec les changements du marché.

Résumé

Grâce à l'explication ci-dessus, nous pouvons voir que la négociation quantitative n'est pas une méthode de négociation unique, mais un outil de négociation qui nous aide à analyser la logique de la transaction et à perfectionner la stratégie de négociation. Que vous soyez un spécialiste des valeurs ou un spécialiste de la technologie, que ce soit des actions, des obligations, des produits ou des options, vous pouvez en fait quantifier.

Prévisions pour la suite

La quantification n'est qu'un mode de transaction, la stratégie n'est que le véhicule de l'idée de la transaction, et le programme est exécuté par chaque processus de transaction. La section suivante vous explique le cycle de vie complet de la quantification de la transaction, qui comprendra: conception de la stratégie, construction du modèle, optimisation des retours, simulation de la transaction, négociation en direct, surveillance de la stratégie, etc.

Les devoirs après les cours

1° Quelle est la différence la plus importante entre les transactions quantitatives et les transactions subjectives? 2° Quels sont les avantages de la transaction quantitative par rapport à la transaction subjective?

1.3 Quelles sont les préparatifs pour la transaction quantitative

Résumé

Un cycle de vie de transaction quantifié complet est plus qu'une stratégie de transaction. Il est composé d'au moins six éléments: conception de la stratégie, modélisation, réglage des retours, simulation de la transaction, négociation en direct, surveillance de la stratégie, etc.

La stratégie

Tout d'abord, pour faire des transactions quantitatives, il faut d'abord revenir sur le marché, observer les prix sur le marché, comprendre les lois des fluctuations du marché, et essayer de déduire chaque logique de transaction pour résumer la stratégie de transaction. Il n'y a pas de raccourci, vous devrez peut-être lire des livres d'investissement classiques ou persévérer dans les transactions, en résumant l'expérience en cas de défaillance.

Pour les débutants dans la quantification des transactions, le meilleur moyen de commencer à développer une stratégie de trading est d'imiter. Utilisez directement les indicateurs d'analyse technique disponibles pour construire une logique stratégique, écrivez des règles d'achat et de vente pour obtenir une stratégie simple. Si votre stratégie de trading est la suivante: achetez si le prix est supérieur au prix moyen des 10 derniers jours et vendez si le prix est inférieur au prix moyen des 10 derniers jours.Figure 1-2 Exemple de stratégie de négociation

Bien sûr, avec l'accumulation de l'expérience stratégique et la formation de sa propre façon de trader, les choix logiques deviennent de plus en plus diversifiés, pour passer à des transactions plus quantitatives et plus systématiques. C'est une chose à saluer d'être un trader qui pense quantitativement, que ce soit sur les marchés boursiers ou les marchés à terme, car il a une capacité à réaliser des profits stables et durables sur n'importe quel marché.

Construire un modèle

Deuxièmement, vous devez maîtriser un outil de trading quantitatif pour écrire une stratégie de trading et réaliser vos idées de trading.

Nous allons parler d'un langage informatique que je recommande à tous d'utiliser ici, Python, car c'est le langage d'autorité pour le calcul scientifique. Il propose également une variété de packs d'analyse open source, de traitement de fichiers, de réseaux, de bases de données, etc.

Si vous avez des compétences de programmation faibles, et je crois que c'est aussi une faiblesse de la plupart des débutants, il est recommandé d'utiliser un langage de programmation visualisé relativement simple ou le langage Ma, qui peut augmenter l'intérêt pour l'apprentissage de la transaction quantitative et vous permettre de vous concentrer sur la stratégie, l'efficacité de l'achèvement de la stratégie de développement.

Figure 1-3 Page de développement des stratégies de négociation

Le code de stratégie ci-dessus, une démonstration en Mac utilisant les outils de quantification de l'inventeur, intègre de nombreux modules fonctionnels directement utilisables et prend en charge les fonctionnalités de retouche et de transaction en disque réel.

Réglage

Ensuite, une fois le modèle de stratégie écrit, la prochaine étape consiste à réévaluer la stratégie, ainsi qu'à filtrer et optimiser les paramètres. Une stratégie peut être réévaluée à l'aide de différents paramètres, en observant le ratio de Sharpe, le recul maximal, le rendement annuel, etc. Une stratégie de trading quantifiée parfaite est obtenue par des ajustements et des modifications constants de la stratégie.

Par exemple, nous avons utilisé les données historiques de 2017 comme données dans l'échantillon et les données historiques de 2018 comme données hors échantillon.

Retour d'analyse des données. Généralement, les résultats des retours hors échantillon sont bons sans résultats de retours dans l'échantillon, mais si les résultats hors échantillon et dans l'échantillon sont très différents, la stratégie est presque inefficace.

Supposons que l'échec de la stratégie découverte soit dû à des données hors échantillon, à des pertes massives causées par plusieurs marchés extrêmes, on peut ajouter une condition de stop-loss fixe pour éviter ce risque; si l'échec de la stratégie découverte est dû à un trop grand nombre de transactions, on peut affiner légèrement la logique des transactions et réduire la fréquence des transactions.

Il est important de noter que, si la logique de transaction elle-même est erronée au début, il est difficile de modifier une stratégie pour gagner de l'argent. Il est alors nécessaire de réexaminer ses propres idées stratégiques. De plus, dans l'optimisation des paramètres, le plus grand nombre de paramètres disponibles indique mieux l'applicabilité de la stratégie. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais il y a des choses que je ne comprends pas.

Simulation de négociation

Ensuite, lorsque vous avez une stratégie de trading logique et rentable dans l'échantillon, ne vous précipitez pas pour trader sur un compte réel. En particulier pour les débutants, il est important de commencer par utiliser un compte simulé pendant au moins 3 mois.

Dans un futur scénario de simulation totalement inconnu, la stratégie d'observation se déploie dans les transactions de simulation, en vérifiant soigneusement si les signaux de réaction sont en adéquation avec les signaux de simulation, si le prix au moment de la commande et le prix au moment de la transaction sont déviés, et si les performances sont en adéquation avec les attentes, la stratégie est efficace.

Traitements en direct

Enfin, après une longue période de test de stratégie, la stratégie peut être mise en œuvre dans la vie réelle. Bien sûr, nous devons rester vigilants et éviter les extrêmes lors de la quantification des transactions. Dans la vie réelle, les attentes de la stratégie sont généralement réduites, atteindre 50% des attentes est une réussite.

Surveillance stratégique

Enfin, rappelez-vous que nous devons également observer l'efficacité de la stratégie au fur et à mesure que les transactions se déroulent, et réévaluer la stratégie lorsque nous constatons que la stratégie présente des pertes supérieures aux attentes.

Résumé

Dans cet article, nous expliquons le processus complet de la négociation quantitative. En résumé, si vous êtes un investisseur expérimenté sur le marché, votre blocage sera la base du langage informatique, qui peut commencer par un langage visualisé ou un langage mac, vous entraîner sur cette plate-forme, construire des stratégies, puis passer progressivement à Python pour des transactions quantitatives avancées.

Si vous êtes un étudiant en sciences technologiques ou un professionnel de l'informatique qui possède une bonne maîtrise de la programmation, vous ne devez pas négliger l'expérience de l'investissement sur le marché, car les deux connaissances sont indispensables pour être un investisseur qualifié en matière de quantification.

Prévisions pour la suite

La stratégie de trading est au cœur de l'ensemble du cycle de vie des transactions quantitatives. Dans la section suivante, nous allons détailler les éléments d'une stratégie de trading complète du point de vue de l'architecture de la stratégie de trading.

Les devoirs après les cours

1° Essayez d'écrire la stratégie de trading dans cette section en anglais. 2° Quel est l'indicateur de performance le plus important dans la quantification des transactions?

1.4 Quels sont les éléments d'une stratégie globale?

Résumé

Une stratégie complète, en fait, est une série de règles que les traders se fixent, qui couvrent tous les aspects de la transaction et ne laissent aucune place à l'imagination subjective des traders. Chaque décision d'achat et de vente, la stratégie donne une réponse. Elle comprend au moins la sélection de la stratégie, la sélection de la variété, la gestion des fonds, les transactions sur commande, la réaction des marchés extrêmes, la mentalité des transactions, etc.

Choix stratégique

Du point de vue des hedge funds, les stratégies traditionnelles courantes peuvent être divisées en stratégies de tendance, d'appariement, de panier, de conduite d'événements, de haute fréquence, d'options, etc., comme indiqué ci-dessous. Bien sûr, la classification des stratégies n'est pas fixe.Figure 1-4 Classement des stratégies de négociation

Pour les débutants, il n'est pas nécessaire d'avoir autant de notions, mais de commencer par le plus simple. Si une seule stratégie de négociation quantitative est recommandée pour commencer, c'est le trading de tendance, la raison en est simple et efficace. Je crois que vous pouvez faire du trading même si vous n'avez pas besoin d'apprendre systématiquement la finance.

Ce qu'il faut vendre

Les gens qui ont fait des transactions devraient savoir que chaque variété a sa propre personnalité. Certaines variétés ont des personnalités très agressives, fluides, volatiles et à forte volatilité; d'autres sont très tempérées et douces, qui vibrent dans une certaine zone tout au long de l'année et ont une faible volatilité.

Par conséquent, lors du choix de la variété de négociation, il est nécessaire d'avoir le concept de volatilité, les variétés à forte volatilité sont souvent faciles à sortir d'une vague de tendance. Pour les contrats à terme sur les produits, si c'est une stratégie de suivi des tendances, essayez de choisir des produits industriels.

Les différentes stratégies adaptées aux différents marchés, la sélection des bonnes variétés de négociation, est un début très crucial pour ce grand projet de négociation de contrats à terme. Dans un sens absolu, il n'y a pas de variétés absolument bonnes ni de variétés absolument mauvaises. Selon les différents styles d'investissement et la tolérance au risque, il est nécessaire de s'adapter en fonction de ses propres critères.

Combien vous achetez

Il est facile de perdre de l'argent et difficile de gagner de l'argent. Une perte de 50% des fonds du compte nécessite un gain de 100% pour récupérer les pertes. Même si vous pouvez gagner 100% plusieurs fois, vous ne perdez que 100% une fois.

Pour plus de clarté, nous utilisons ici la stratégie de la ligne moyenne de la section précédente. En fait, de nombreuses stratégies de trading basées sur des indicateurs techniques traditionnels ont généralement un taux de rebond maximum supérieur à 50% ou plus. Mais une stratégie à haut risque ne fonctionne-t-elle pas du tout?

Évidemment non, le taux de rebond maximum peut être entièrement contrôlé par la gestion des fonds. Si vous réduisez votre position de moitié, le risque global est également réduit de moitié, le taux de rebond maximum devient 30%, si vous réduisez votre position de moitié, le taux de rebond maximum devient 15%, et finalement nous obtenons une stratégie de contrôle du taux de rebond maximum à environ 15%. C'est une méthode de gestion des fonds simple et grossière.

Quand acheter et vendre

Un bon point d'achat, c'est la moitié du succès, il vous permet de sortir rapidement de la zone de coût. Mais personne ne vous dira jamais ce qui est juste à ce point et ce qui est mal à ce point.

Qu'il s'agisse d'une stratégie à court terme ou d'une stratégie à long terme, le ratio n'est pas celui de qui détient le titre pendant longtemps, mais celui du risque-récompense. En d'autres termes, le résultat final de la stratégie affecte la façon dont vous sortez et quand vous en retirez des bénéfices. Les méthodes de sortie peuvent être divisées en deux types: sortie de stop-loss et sortie de stop-gap. Ces deux parties sont nécessaires à tout système de trading et constituent un facteur important de la réussite de la stratégie de trading.

Comment acheter

1° Le type et la façon de commander:Il existe de nombreux types et façons de commander, par exemple: en commandant avec une liste de prix limitée en file d'attente, un prix de vente, un prix le plus récent, un prix excédentaire, un prix d'arrêt, un prix d'arrêt, un prix d'achat, un prix d'achat, un prix de vente, un prix de vente, ou en commandant avec un prix d'attente, puis avec un prix excédentaire, un lot de billets, ou en décomposant la grosse commande en un seul billet, ou simplement en publiant l'ensemble directement.

2° le retraitSi l'ordre n'est pas passé, il est de continuer à attendre ou à retirer l'ordre, la condition de retrait est basée sur le temps, par exemple, dans les 10 secondes n'a pas encore été passé, le prix est déjà loin du prix de 10 sauts au moment de l'ordre, il est de continuer à attendre, de retirer l'ordre ou de récupérer l'ordre.

3 - Retour à la factureSi le paiement est suivi, le paiement sera effectué au prix le plus récent, ou au prix du concurrent, ou au prix de l'arrêt, si le paiement n'est toujours pas effectué ou si le paiement est poursuivi.

4, les prix ont baisséLorsque le signal de l'ordre est apparu, il s'agit simplement d'un prix en baisse. Que se passe-t-il lorsque le prix en baisse est en attente d'un ordre en attente d'un ordre, et que se passe-t-il s'il n'y a pas de transaction?

5e, les offres collectivesLe prix de l'appel d'offres collectif ou comment y participer.

6 heures du soirCertaines futures sont ouvertes de 21h00 à 2h30 le lendemain, ce qui signifie qu'il n'y a pas de travail manuel ou que l'ordinateur le fait.

7 jours fériésLes postes ne doivent pas être réservés avant les longues vacances des fêtes majeures.

Le marché extrême

Premièrement, une forte fluctuation des prix à court terme. Comment gérer les chutes instantanées de prix, les chutes successives de prix, l'incident du doigt d'aigle, l'événement de piétinement des prix sur le marché des cygnes noirs, etc.?

2 Le risque de liquidité Si un ordinateur portable n'a pas la quantité de commande que vous voulez, mais que vous avez besoin d'une transaction en temps opportun, en particulier si la liquidité des contrats non-principaux est faible, si vous avez un seul ordinateur, il est facile de provoquer un choc sur le marché, et si le point de glissement est grand, comment réagir?

3 - Modification des règles de la variété La variété de produits à terme qui s'inscrit dans la couverture nocturne, la hausse du taux de garantie, la hausse des frais de traitement, en particulier la stratégie de la ligne courte, sont très sensibles à ces changements.

4, Risques environnementaux des transactions Par exemple: coupures de courant soudaines, coupures de réseau, pannes d'ordinateurs, pannes de logiciels, suspension de virements à terme, catastrophes naturelles, etc.

Dans ces cas-là, la probabilité est faible, voire presque impossible. Mais si quelque chose peut arriver, il doit arriver. Il est très important de faire ces hypothèses et de prendre des précautions.

Construction psychologique

Les trois principales émotions courantes dans les transactions sont la cupidité, la peur et le bonheur. Les investisseurs ont besoin d'un système psychologique de négociation puissant pour contrôler et même exploiter ces trois émotions à différentes étapes.

Une anticipation globale de l'avenir est nécessaire avant la transaction, y compris les attentes du marché et les attentes psychologiques de la variété. L'anticipation du marché implique un objectif plus clair quant à l'emplacement du marché et à l'orientation future, tandis que l'anticipation de la variété implique les opportunités et les risques commerciaux de la variété dans sa position actuelle.

Tout le processus de négociation sur le marché réel est un processus d'analyse, de correction et d'exécution continue, avec moins de temps entre les transactions, plus de suivi et de patience. C'est un processus d'examen global de l'état d'esprit et de la nature humaine, les habitudes des traders seront mises en évidence et amplifiées dans le processus de négociation.

Résumé

En résumé, la stratégie dite de trading, en fait, a son côté parfait et son côté défaillant. Lorsque nous mesurons si une stratégie de trading est raisonnable, nous ne pouvons pas seulement voir son côté parfait, ni son côté défaillant, nous devrions analyser l'intégrité d'une stratégie plus globale.

Enfin, en fonction des caractéristiques de la stratégie, en combinant votre personnalité et votre situation financière pour évaluer si la stratégie vous convient, si elle vous convient, vous devez évaluer pleinement la probabilité que vous persistez, le pire résultat est de bien planifier à l'avance, si le pire côté que vous voulez bien, alors la probabilité d'exécuter est relativement grande.

N'oubliez pas que dans les transactions, la confiance vient de votre approbation du fond du cœur, et la confiance vient de la bonne idée de transaction!

Prévisions pour la suite

Ce sera le dernier article du premier chapitre, et dans le prochain chapitre, nous vous expliquerons plus en détail les outils de négociation quantitative, y compris: une introduction générale des outils de négociation quantitative, comment configurer le système de négociation quantitative, expliquer les API courantes, comment écrire des stratégies sur le système de négociation quantitative.

Les devoirs après les cours

1° La stratégie de trading tendancielle devrait-elle choisir une variété à forte volatilité ou une variété à faible volatilité? Deuxièmement, quelles sont les différentes sortes de mandats?

Chapitre 2 Introduction à l'outil de mesure

2.1 Introduction générale des outils de quantification

Résumé

Dans le chapitre précédent, nous avons appris les concepts relatifs à la transaction quantitative et une compréhension de base de la transaction quantitative. Quels sont donc les outils disponibles sur le marché pour quantifier les transactions et comment choisir selon nos besoins?

Logiciels open source et commerciaux Les outils de transaction quantifiée domestiques peuvent généralement être divisés en deux grandes catégories: les logiciels open source et les logiciels commerciaux. Les logiciels dits open source peuvent être compris comme étant des logiciels dont le code source est ouvert et peut être téléchargé directement; les logiciels commerciaux désignent généralement les logiciels de source fermée, généralement payants, maintenus et exploités par des sociétés commerciales.

Logiciel de quantification open source

Tout d'abord, le logiciel open source a une grande flexibilité et est entièrement gratuit. L'utilisateur peut essentiellement utiliser ce logiciel pour réaliser n'importe quelle fonction, qu'il s'agisse d'une stratégie de négociation à basse fréquence, d'une stratégie d'options ou d'une stratégie d'options.

Bien que les logiciels open source aient de nombreux avantages, ils ne sont pas très sympathiques pour les débutants dans les transactions quantitatives. Vous devez apprendre systématiquement un langage de programmation standard, comme Python, Java ou C++. De l'introduction à l'abandon, la difficulté est compréhensible, parfois le débogage peut vous faire douter de votre vie.

Donc, du point de vue de l'apprentissage, il est recommandé de commencer par le logiciel commercial le plus simple, qui, bien qu'il soit payant, est certainement beaucoup plus mature que le logiciel open source.

Logiciel commercial de quantification

Il existe des dizaines de types de logiciels commerciaux pour effectuer des transactions quantitatives au pays, tels que: Interactive Broker, qui est à la fois professionnel et complet, capable de traiter de grandes quantités de données de synchronisation, adapté aux transactions à haute fréquence, APAMA, compatible avec l'interface C ++, SPT, qui est très efficace, axé sur l'exécution des transactions et la quantification du minerai de forage destiné aux traders individuels.Figure 2 - 1 Évaluation complète des plateformes de quantification traditionnelles dans le pays

Bien qu'il s'agisse d'un logiciel commercial, il utilise également un langage de programmation standard ou un langage de script, ce qui est préférable à l'utilisation directe d'un logiciel libre et sécurisé.Le site est www.fmz.comDans le même temps, les échanges sont devenus de plus en plus fréquents.

Identifier l'inventeur de l'outil de négociation quantitative

L'outil est conçu pour les transactions à haute fréquence, avec des exigences strictes en termes de performances et de sécurité. Il prend en charge les stratégies à haute fréquence, les stratégies de tarification et les stratégies de tendance. Il intègre un processus complet de développement, de test, d'optimisation, d'analyses et de transactions en disque réel.

Le premier pas vers la quantification: utiliser des outils de quantification

L'utilisation de l'outil de quantification est très simple, il suffit d'entrer sur le site et de créer votre propre stratégie de quantification. Vous pouvez vous connecter au site officiel de l'outil de quantification de l'inventeur, vous inscrire et vous connecter, cliquez sur le centre de contrôle (comme indiqué ci-dessous).

Figure 2 - Page d'accueil de la plateforme de trading quantitative FMZ

La programmation d'un outil de quantification comporte une zone de fonctionnalités centralisée, qui comprend principalement le centre de contrôle situé dans le coin supérieur gauche, qui est la fonctionnalité principale de l'outil de quantification. Après avoir cliqué, vous pouvez écrire des stratégies de transaction et des stratégies de retouche, configurer des plateformes de négociation, créer des gestionnaires de stratégies de gestion de robots, créer des robots de négociation quantifiés spécifiques.

Figure 2-3 Page d'administration après le débarquement de la plateforme de trading quantitative FMZ

Pour la première fois, vous pouvez contacter des amis quantifiés, sans avoir à vous décourager parce que vous ne comprenez pas le code et la programmation. Pour réduire le seuil d'utilisation des utilisateurs, la communauté officielle a publié de nombreux tutoriels vidéo pour aider les débutants à commencer rapidement à quantifier les transactions.

En outre, l'interface d'édition de stratégie configure également les exemples de stratégie classiques, permettant d'utiliser directement le code de la stratégie en un clic, et d'expérimenter facilement le processus central de l'ensemble de la transaction quantitative.

Avant le marché réel de l'or et de l'argent, les simulations de transactions étaient également indispensables. Les simulations de transactions étaient conformes aux règles de l'échange et totalement gratuites. Les simulations comprenaient des temps, des prix, des volumes d'ordres, etc. capturés en temps réel avec des marchés réels, ce qui correspondait fortement aux transactions réelles.

Résumé

Les logiciels commerciaux et les logiciels open source n'ont pas d'avantages ni d'inconvénients. Chaque outil a ses propres spécificités, et le plus important est de choisir son propre outil en fonction de ses besoins. Les logiciels commerciaux sont payants, ils sont meilleurs en termes de services, etc.

Prévisions pour la suite

Comment utiliser les outils? Comme nous avons acheté un nouveau téléphone portable, le premier démarrage nécessite une configuration de démarrage simple, les outils de quantification nécessitent également une configuration de configuration de base, dans la section suivante, nous vous montrerons comment configurer manuellement les outils de négociation quantitative des inventeurs.

Les devoirs après les cours

1° Quelles sont les deux grandes catégories d'instruments de négociation quantitative? 2° Quels sont les langages de programmation quantitative les plus utilisés?

2.2 Comment configurer le système de transaction quantitative des inventeurs

Résumé

Pour le développement de stratégies de négociation quantitative, la première chose à faire est de configurer l'outil de négociation, pourquoi la configurer? En fait, c'est la configuration. Dans cette section, nous allons vous aider à configurer un échange, à créer une stratégie de négociation et à créer un robot de négociation quantitative, ce qui est une condition nécessaire pour la négociation quantitative.

La configuration est divisée en configuration de négociation simulée et de négociation réelle, qui est principalement basée sur les contrats à terme de produits nationaux, et d'autres catégories d'investissements quantifiés sans recommandation ni présentation en raison de la situation particulière du pays, mais le processus d'exploitation est le même, mais le processus de configuration est différent.

Ajouter des échanges

L'ajout d'un échange est la première étape de l'ensemble du processus de configuration. Dans cette étape, nous devons souligner que l'ajout d'un échange n'est pas difficile.Figure 2-4 FMZ Plateforme de négociation quantitative Les étapes pour s'inscrire et ajouter une bourse

Configuration de l'échange de produits à terme

Pour les amis qui font des devises, la quantification des inventeurs peut être une plate-forme d'apprentissage, car la quantification des devises sur des plateformes telles que MT5 est déjà apparue, mais elle est plus professionnelle.

La configuration du disque réel nécessite les points suivants: puisque les outils de quantification de l'inventeur prennent en charge plusieurs marchés de négociation, il est nécessaire de configurer les futures de produits en choisissant d'abord une pile de futures traditionnelles à l'étape 1; dans l'étape 2, il est nécessaire de remplir la société de futures que vous avez ouverte et de vous donner le compte et le mot de passe des futures.

L'inventeur de l'outil de quantification, l'utilisation du protocole CTP, qui prend en charge toutes les sociétés de futures nationales, lors de la configuration du disque réel, il n'y a pas de liens qui échouent, à moins que le compte et le mot de passe ne soient erronés, donc les débutants doivent faire attention à vérifier le compte et le mot de passe.Figure 2-5 FMZ Plateforme de négociation quantitative ajoutée à l'échange de futures

Configuration de l'échange de produits à terme (simulation)

Pour les amis qui viennent d'entrer en contact avec les produits à terme, je recommande de simuler les transactions pendant un certain temps, car le processus de développement d'une stratégie de négociation quantitative nécessite des tests, des débogages et des optimisations constants. Comme pour la conduite, le début est certainement une randonnée de plusieurs mois à l'école de conduite, après avoir examiné les preuves, puis vous reprenez la route.

SimNow est une plate-forme de simulation financière créée pour les investisseurs. Le produit imite les règles de négociation et de règlement des différentes bourses.Figure 2-6 Page d'administration après le démarrage de la plateforme de trading quantitative FMZ

Écrire une stratégie

La bibliothèque de stratégies est l'endroit où le code est stocké, ce qui correspond à notre stockage de stratégies de transaction quantitative. Elle est principalement divisée en deux fonctions: la rédaction de stratégies et la révision d'analyses. La zone de rédaction de stratégies est notre principale zone de travail pour développer des stratégies ultérieures (voir la figure ci-dessous).Figure 2-7 étapes pour créer une stratégie

Créer un robot de négociation quantitative

Le robot de négociation quantitative est l'exécuteur de la stratégie de négociation. Une fois la stratégie créée, créez un robot qui vous aidera automatiquement à exécuter chaque logique de négociation dans le code de la stratégie, ainsi que les opérations de vente, d'ouverture, d'établissement, de retrait, etc. Les étapes spécifiques à la création du robot de négociation quantitative sont les suivantes: Première étape: sur la page du centre de contrôle, cliquez sur le bouton robot, cliquez sur le bouton créer le robot. Deuxième étape: donnez un nom au robot. Troisième étape: cliquez sur le bouton + le bouton, ajoutez la plate-forme de négociation. Quatrième étape: cliquez sur le bouton créer le robot.Figure 2-8 étapes pour créer un robot

Résumé

Dans le processus ci-dessus, en plus de la première étape, la sélection de la plate-forme physique et d'une simulation est différente, les étapes suivantes sont des étapes uniques. La configuration de l'outil de quantification est terminée, le robot de trading est opérationnel et effectue des opérations d'achat et de vente en fonction des conditions spécifiques de la stratégie.

Prévisions pour la suite

Bien qu'il suffise de trois étapes simples pour réaliser des transactions quantitatives, vous constaterez peut-être que l'ajout d'un échange et la création d'un robot de négociation quantitative sont faciles. Cependant, il n'est pas si facile de mettre en œuvre une stratégie de négociation viable. Dans la section suivante, nous allons vous apprendre les API couramment utilisées dans les transactions quantitatives, afin de vous préparer à écrire une stratégie de négociation viable.

Les devoirs après les cours

1° Essayez d'ajouter une bourse. 2° Essayez de rédiger la stratégie de transaction dans cette section.

2.3 API couramment utilisées

Résumé

Pour beaucoup de non-informaticiens, l'API n'est qu'une question de langage. Dans ce chapitre, nous allons parler en gros de ce qu'est l'API, ainsi que de l'API couramment utilisée dans les outils de quantification des inventeurs.

Quelle est l'API?

Si vous faites une recherche sur Internet, vous obtiendrez les résultats suivants: API (Application Programming Interface) sont des fonctions prédéfinies qui ont pour but de fournir aux applications et aux développeurs la capacité d'accéder à un ensemble de procédures basées sur un logiciel ou un matériel sans avoir besoin d'accéder au code source ou de comprendre les détails du mécanisme interne.

En fait, dans la vie quotidienne, nous avons beaucoup de scénarios similaires à l'API, par exemple: vous allez dans un restaurant pour manger, vous pouvez simplement regarder le menu et commander, sans avoir besoin de savoir comment il est fait.

Qu'est-ce que l'API dans le commerce quantitatif?

Si vous avez besoin d'obtenir le prix d'ouverture d'aujourd'hui pour la variété actuelle, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous l'avez obtenue. Vous n'avez qu'à écrire la souris OPEN dans l'éditeur de code et vous pouvez l'utiliser directement.

L'API couramment utilisée

Avant de parler de l'API de Mac, nous allons d'abord voir ce qu'est une structure de code couramment utilisée et quelles sont ses fonctionnalités, ce qui vous aidera à mieux comprendre l'API.Figure 2-9 Exemples de langue Ma

Le code est le suivant: AA en violet est la variable, la variable est la quantité qui peut être modifiée, comme dans notre algèbre de l'école secondaire. Si vous attribuez le prix de départ à AA, alors AA est le prix de départ; si vous attribuez le prix le plus élevé à AA, alors AA est le prix le plus élevé. Bien sûr, AA est juste un nom personnalisé, vous pouvez aussi le définir comme BB.

Le verbe verdoyant signifie attribution, c'est-à-dire attribuer la valeur du verbe verdoyant à droite à la variable de gauche.

Le code en orange est l'API de l'outil de quantification des inventeurs, notez que dans la première ligne, OPEN est l'API pour obtenir le prix de clôture, et que vous pouvez l'utiliser directement; dans la deuxième ligne, MA est l'API pour obtenir une ligne droite, qui nécessite la transmission de 2 paramètres, c'est-à-dire que vous devez dire à l'outil de quantification de quel type de ligne droite vous avez besoin: si vous souhaitez obtenir une ligne droite de 50 cycles calculée au prix de clôture, vous pouvez écrire: MA ((OPEN, 50); notez qu'il y a un comma entre les deux paramètres.

Le jaune est le commentaire, le bleu est le texte en chinois, qui est utilisé pour indiquer la signification de la ligne de code. Le programme ne traite pas les commentaires pendant l'exécution.

Après avoir acquis une compréhension de base de la structure du code, nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des langues couramment utilisées et que nous utiliserons plus tard. OPEN a obtenu les prix d'ouverture les plus récents de la ligne K Exemple: AA: = OPEN; obtenir le prix d'ouverture de la ligne K la plus récente et attribuer le résultat à AA

HIGH a obtenu le prix le plus élevé de la dernière ligne K Exemple: AA:=HIGH; obtenir le prix le plus élevé de la ligne K la plus récente et attribuer le résultat à AA

LOW vous permet d'obtenir le prix le plus bas de la dernière ligne K Exemple: AA: = LOW; obtenir le prix le plus bas de la ligne K la plus récente et attribuer le résultat à AA

CLOSE obtient le prix de clôture de la ligne K la plus récente, et obtient le prix le plus récent lorsque la ligne K dans le disque n'est pas terminée. Exemple: AA: = CLOSE; obtenir le prix de clôture de la ligne K la plus récente et attribuer le résultat à AA

VOL a obtenu les dernières transactions de la ligne K. Exemple: AA: = VOL; obtenir le volume de transactions de la dernière ligne K et attribuer le résultat à AA

REF ((X,N) est une référence à la valeur de X avant N cycles. Exemple: REF ((CLOSE, 1); obtenir le prix d'ouverture sur la ligne K

MA ((X, N) demande X pour une moyenne mobile simple sur N cycles Exemple: MA ((CLOSE, 10); // obtient la ligne moyenne de 10 cycles de la dernière ligne K

CROSSUP ((A,B) indique que lorsque A traverse B de la direction suivante, il est égal à 1 ((Yes), sinon il est égal à 0 ((No) Exemple: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // prix de clôture sur les 10 cycles moyens

CROSSDOWN ((A,B) indique que lorsque A traverse B de haut en bas, il est égal à 1 ((Yes), sinon il est égal à 0 ((No) Exemple: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C,10)) // prix de clôture en dessous de la moyenne des 10 cycles

BK a acheté une position Exemple: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // prix de clôture supérieur à la ligne moyenne de 5 cycles, acheter ouvrir

SP a vendu ses positions Exemple: CLOSE

SK s'est mis à vendre Exemple: CLOSE

BP a acheté une plateforme Exemple: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // prix de clôture supérieur à la ligne moyenne de 5 cycles, acheter au solde

BPK a acheté des positions en liquidation et des positions ouvertes (contre-action) Exemple: CLOSE>MA ((CLOSE, 5), BPK; // prix de clôture supérieur à la moyenne de 5 cycles, égaler les positions vides, puis acheter les positions ouvertes.

SPK a vendu des positions ouvertes et des positions fermées (contre-action) Exemple: CLOSE

CLOSEOUT aplatit toutes les positions, il est recommandé de l'utiliser dans le modèle d'aplatissement et d'aplatissement. Exemple: CLOSEOUT; aplatit toutes les positions dans toutes les directions.

API de langage JavaScript couramment utilisés

Avant de parler de l'API du langage JavaScript, nous allons d'abord voir ce qu'est une structure de code couramment utilisée et quelles sont ses fonctionnalités, ce qui vous aidera à mieux comprendre l'API.Figure 2-10 Exemples de code JavaScript

Le code est le suivant: Dans le langage JavaScript, la création de variables est généralement appelée une variable de déclaration d'annonce. Le code rouge, nous utilisons le mot-clé var pour déclarer les variables. Le nom de la variable est le code orange: aa.

Dans le langage JavaScript, l'attribution d'un équivalent, c'est-à-dire l'attribution d'une valeur à droite de = à une variable à gauche. La barre de code en bleu est l'objet de l'échange. L'échange ici est la société à terme que vous avez configurée. C'est un format fixe, c'est-à-dire que vous devez spécifier l'objet de l'échange lorsque vous appelez l'API du langage JavaScript.

Le code vert est l'API du langage JavaScript, et lorsque nous l'appelons, c'est en fait une fonction dans un objet d'échange. Notez que le point derrière le code bleu est également un format fixe. Ici, la fonction est synonyme de la fonction que nous avons apprise au lycée.

Après avoir montré les principes de base de la structure du code, nous allons vous montrer quelques API JavaScript que vous utiliserez plus tard. SetContractType (Types de contrats) Set type de contrat, c'est à dire la variété que vous voulez échanger Exemple:exchange.SetContractType ((rb1905); // Variété de transaction mise en place pour le soudage à l'acier à vis en acier 1905.

Les données de Tick sont récupérées par le robot GetTicker Exemple: exchange.GetTicker ((); // récupère les données de Tick

L'option GetRecords permet d'obtenir les données de la ligne K. Exemple: exchange.GetRecords ((); // récupère les données de la ligne K

Acheter et acheter Exemple: exchange.Buy ((5000, 1); // acheter une main au prix de 5000 yuans

Vendre et acheter Exemple: exchange.Sell ((5000, 1); // Vendre une main au prix de 5000 yuans

La barre GetAccount permet d'obtenir des informations sur le compte Exemple: exchange.GetAccount ((); // obtenir les informations de compte

Le menu GetPosition permet d'obtenir des informations sur les stocks Exemple: exchange.GetPosition ((); // obtenir des informations sur le stock

SetDirection est un type de liste sous-jacente Exemple: exchange.SetDirection ((buy); // définir le type de sous-ordre pour acheter et ouvrir plusieurs positions exchange.SetDirection ((closebuy button); // définit le type de sous-commande pour vendre plusieurs positions exchange.SetDirection ((sell box); // définit le type de sous-catégorie pour vendre des positions vacantes exchange.SetDirection ((closesell box); // définit le type de sous-commande pour acheter un espace libre

Le journal de bord produit un message dans le journal. Exemple:Log ((hello, worle); // dans le journal de l'expérience, il est possible d'exporter le logo hello world

Le mode de sommeil suspend le programme pendant un certain temps Exemple: Sleep ((1000); // met le programme en pause pendant une seconde

Peut-être que certains petits partenaires auront des doutes, il y a tant d'API, comment se souvenir? En fait, vous n'avez pas besoin de mémoriser, les inventeurs de la quantification ont un ensemble de documents API officiels détaillés. Tout comme un dictionnaire, lorsque vous l'utilisez, vous avez besoin de vérifier directement.

Résumé

Ce sont les API les plus couramment utilisés dans les transactions quantitatives, qui comprennent essentiellement: l'accès aux données, le calcul des données, la commande et la vente, suffisant pour faire face à une stratégie de transaction quantitative simple, bien sûr, si vous voulez écrire une stratégie plus complexe, vous devez aller à l'inventeur de l'outil de quantification pour l'obtenir.

Les devoirs après les cours

1, essayez d'écrire une phrase en langage mac dans une ligne droite de 5 cycles à travers une ligne droite de 10 cycles. 2° Essayez d'obtenir les informations de votre compte avec GetAccount en JavaScript et imprimez-les dans votre journal à l'aide de Log.

Prévisions pour la suite

La programmation est comme assembler des blocs de Lego, les API sont comme les différentes pièces de ces blocs, et le processus de programmation consiste à assembler les différentes pièces de Lego en un jouet complet. Dans la section suivante, je vais vous guider vers une stratégie complète de transaction quantitative à l'aide de l'API Mac.

2.4 Comment écrire une stratégie sur le système de quantification des inventeurs

Résumé

Après avoir étudié les sections précédentes, vous pouvez enfin écrire une stratégie de transaction quantitative manuellement. Ce sera l'étape la plus importante pour passer de la transaction manuelle à la transaction quantitative. En fait, il n'y a pas si mystérieux, la stratégie de rédaction n'est rien d'autre que de transformer vos idées en code.

Prêt

Il est important de noter qu'avant de commencer à écrire du code, vous devez choisir dans le menu de téléchargement du langage de programmation le langage Mac ou JavaScript, bien sûr, la plate-forme prend également en charge Python, C++ et les langages visualisés.

Des idées stratégiques

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté une stratégie de rupture de la ligne moyenne des prix; c'est-à-dire: acheter si le prix est supérieur au prix moyen des 10 derniers jours et vendre si le prix est inférieur au prix moyen des 10 derniers jours. Mais bien que le prix puisse refléter intuitivement l'état du marché, il y a beaucoup de faux signaux de rupture; nous allons donc améliorer cette stratégie.

Tout d'abord, en choisissant une moyenne cyclique plus grande pour déterminer la direction de la tendance, ce qui a au moins filtré près de la moitié des signaux de fausse rupture, la moyenne cyclique plus grande, bien que lente, est plus stable; puis, pour augmenter à nouveau le taux de réussite de l'entrée, en ajoutant une condition, la moyenne cyclique plus grande est au moins à la hausse; enfin, en utilisant la relation de position relative des prix, des moyennes courtes et des moyennes longues, une stratégie de trading complète est formée.

La logique stratégique

Avec les idées et les idées stratégiques ci-dessus, nous pouvons essayer de construire une logique stratégique. La logique ici n'est pas de vous faire calculer les lois du fonctionnement des corps célestes, ce n'est pas si compliqué.

Une ouverture à plusieurs: si il n'y a pas de position en cours et que le prix de clôture est supérieur à la moyenne courte, et que le prix de clôture est supérieur à la moyenne longue, et que la moyenne courte est supérieure à la moyenne longue, et que la moyenne longue est en hausse;

Ouverture à vide: si il n'y a pas de position en cours et que le prix de clôture est inférieur à la moyenne à court terme, et que le prix de clôture est inférieur à la moyenne à long terme, et que la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, et que la moyenne à long terme est en baisse;

Placement à plusieurs: si vous avez plusieurs commandes actuellement détenues et que le prix de clôture est inférieur à la moyenne à long terme, ou si la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, ou si la moyenne à long terme est en baisse;

La tête nue: si vous avez un ordre vacant et que le prix de clôture est supérieur à la moyenne à long terme, ou que la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ou que la moyenne à long terme est en hausse.

C'est la partie logique de l'ensemble de la stratégie de négociation quantitative. Si nous transférons la logique stratégique de la version littérale en code, elle comprendra les trois étapes suivantes: obtenir des marchés, calculer des indicateurs, passer des commandes et des ventes.

Stratégies en langue maya

Tout d'abord, nous avons besoin d'obtenir le marché. Dans cette stratégie de négociation quantitative, nous n'avons qu'à obtenir le prix de clôture, alors dans le langage MAC, l'API pour obtenir le prix de clôture est: CLOSE, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à écrire CLOSE dans le code, et vous avez déjà obtenu le prix de clôture de la dernière ligne K.

Ensuite, nous calculons les indicateurs, et dans cette stratégie de négociation quantitative, nous avons utilisé deux techniques, à savoir: une moyenne à court terme et une moyenne à long terme, et supposons que la moyenne à court terme soit une moyenne à 10 cycles et une moyenne à long terme soit une moyenne à 50 cycles.Figure 2-11 Le code de la stratégie de la langue Ma

Dans les transactions manuelles, nous pouvons voir en un coup d'œil si la ligne moyenne de 50 cycles est en hausse ou en baisse, mais comment l'indiquer? Réfléchissez bien, si la ligne moyenne est en hausse, c'est que le nombre de lignes moyennes de 50 cycles de la ligne K actuelle est plus grand que le nombre de lignes moyennes de 50 cycles de la ligne K supérieure, et si le nombre de lignes moyennes de 50 cycles de la ligne K supérieure est plus grand que le nombre de lignes moyennes de 50 cycles de la ligne K supérieure.Figure 2-12 Le langage Maï détermine le code uniforme

Remarquez que les lignes 8 et 9 ci-dessus, le code en rouge rouge est YAND YANG, ce qui signifie YANG et YANG dans la langue chinoise. Par exemple, la traduction de la ligne 9 en chinois est: si la ligne de 50 cycles de la ligne K actuelle est plus grande que la ligne de 50 cycles de la ligne K supérieure, et si la ligne de 50 cycles de la ligne K supérieure est plus grande que la ligne de 50 cycles de la ligne K supérieure, alors la valeur est calculée comme YANG ou YANG; sinon, la valeur est calculée comme YANG ou YANG et l'attribution est donnée à YANG MA50_ISUP YANG.

La dernière étape consiste à passer une commande, en utilisant l'API de l'inventeur de l'outil de quantification pour exécuter l'opération d'achat et de vente.Figure 2-13 Le code de l'achat et de la vente en langue Ma

Remarquez que dans les lignes 13 et 14 ci-dessus, le code OR est en rouge rouge, ce qui signifie que dans la langue chinoise, il représente une ou une couche. Par exemple, la ligne 13 est traduite en chinois comme suit: si le prix de clôture de la ligne K actuelle est inférieur à l'équivalent de 50 cycles de la ligne K actuelle, ou si l'équivalent de 10 cycles de la ligne K actuelle est inférieur à l'équivalent de 50 cycles de la ligne K actuelle, le calcul est calculé comme étant l'équivalent de 0, et il est immédiatement décompté; sinon, le calcul est calculé comme étant l'équivalent de 0, et rien n'est fait.

Remarque: les voyelles AND et OR sont des opérateurs logiques dans la langue Ma: L'ADN et l'ADN sont les conditions pour que l'ADN soit l'ADN lorsque toutes les conditions sont l'ADN. L'équation OR est l'équation dans toutes les conditions, si l'une d'elles est l'équation, l'équation finale est l'équation.

Résumé

C'est le processus d'écriture d'une stratégie de transaction en langage quantifié par l'inventeur en trois étapes: d'une idée stratégique, à la conception de la stratégie et à la description de la logique par écrit, et enfin à la mise en œuvre d'une stratégie de transaction complète en code. Bien qu'il s'agisse d'une stratégie simple, le processus de mise en œuvre spécifique est très différent de celui des stratégies complexes, mais les algorithmes et la structure des données de la stratégie diffèrent.

Les devoirs après les cours

1, essayez de mettre en œuvre les stratégies de cette section. 2°, sur la base de la stratégie de cette section, l'ajout d'une fonction d'arrêt des dommages-intérêts.

Prévisions pour la suite

Dans le développement de stratégies de négociation quantitative, les langages de programmation sont comme des armes, un bon langage de programmation peut vous aider. Par exemple, Python, C++, Java, C#, EasyLanguage, Mac, etc. sont les langues les plus utilisées dans le monde de la négociation quantitative. Quelle arme choisir sur le champ de bataille?

Chapitre 3 Langage de programmation simple pour mettre en œuvre des stratégies de transaction

3.1 L'évaluation horizontale des langages de programmation de transactions quantitatives

Résumé

Dans les chapitres 1 et 2, nous avons appris les bases de la transaction quantitative et l'utilisation des outils de quantification par les inventeurs. Dans ce chapitre, nous allons concrétiser la stratégie de transaction.

Quel est le langage de programmation?

Avant d'apprendre un langage de programmation, il faut d'abord comprendre le concept de langage de programmation. Le langage de programmation est un langage compréhensible par les humains et les ordinateurs. C'est un code de communication standardisé, dont le but est d'utiliser le langage humain pour contrôler l'ordinateur et dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire.

Tout comme nos parents nous ont appris à parler ouvertement quand nous étions enfants, ils nous ont appris à comprendre les autres.

Relationnée

Plus de