Les principes et l'écriture des modèles d'arrêt des dommages

Pourquoi arrêter?

La loi sur le requin

Supposons qu'un requin vous mord le pied et que si vous essayez de le détacher avec votre main, le requin vous mord à la fois le pied et la main.

Dans les marchés de capitaux, qu'il s'agisse de devises numériques ou de contrats à terme sur des produits, la règle de pêche est la suivante: lorsque vous constatez que votre transaction s'est écartée de la direction du marché, vous devez arrêter immédiatement votre perte, sans aucun retard, sans aucune chance de réussite.

La détention de capital est toujours la priorité.

Le maître de l'investissement Il croit que la chose la plus importante est toujours de conserver son capital, ce qui est la pierre angulaire de sa stratégie d'investissement.

Les investisseurs qui ont échoué Le seul objectif de l'investisseur est de gagner beaucoup d'argent.

Les investisseurs savants savent qu'il est beaucoup plus facile d'éviter de perdre de l'argent que de gagner. Si vous perdez 50% de votre capital investi, vous devez doubler vos fonds pour revenir au point de départ.

La méthode d'arrêt des dommages spatiaux

La clé: mettre les prix de stop-loss en dessous d'une certaine position de référence pour obtenir une méthode de prévention.

Par exemple:

Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une ligne de support comme référence, et de placer un stop-loss sous la ligne de support. Faire un stop-loss vide avec la ligne de résistance comme référence et mettre le stop-loss au-dessus de la ligne de résistance.

Cette méthode de stop-loss appartient à la méthode du modèle de prix, qui correspond à un seuil maximal de cage de stop-loss, qui est fixé à la limite de la cage de stop-loss. Nous avons donc décidé d'utiliser les médicaments pour nous protéger et éviter le désastre causé par les perturbations émotionnelles. Si vous attendez négativement que le prix baisse jusqu'à la ligne maximale de stop-loss avant de retarder l'action, vous êtes plus passif. Les limites de stop-loss ne peuvent jouer un bon rôle de frein que lorsque le marché prend une tournure soudaine.

Loi sur les prix limités

Stratégie de stop-loss: position de stop-loss prédéfinie avant l'ouverture.

Exemple de stratégie: un stop-loss à un prix fixe, un stop-loss de 3% ou 5% en dessous du prix d'achat, et une sortie immédiate une fois que le prix a effectivement atteint ce stop-loss.

Avec le disque flottant pour arrêter les pertes

Stratégie de stop-loss: une méthode de stop-loss après N niveaux de retraite de la valeur maximale de profit et de perte en tant que critère pour la mise en place d'un stop-loss.

Exemple de stratégie: si vous passez une commande sur un PTA à 8946 points et que vous mettez le prix à 10 points de recul (8936), le prix de stop-loss se réoriente automatiquement à 8940 lorsque le prix du PTA atteint 8950.

Révocation de la loi de compensationSi après l'achat, le prix augmente avant de baisser après avoir atteint un point élevé, il est possible de définir un objectif de stop-loss pour la baisse à partir du point élevé, une valeur spécifique qui dépend de la situation personnelle. On peut également ajouter un facteur de temps de baisse (c'est-à-dire le nombre de jours), par exemple en définissant un retrait de 5% dans les 3 jours. Le retrait de stop-loss est plus souvent utilisé pour le stop-win.

Les méthodes modernes de lutte contre les dommages

La méthode du temps mort

Application: mode de trading ultra court sur le jour

Clé: après la mise en place, le marché n'a pas connu de fluctuations favorables pendant un certain temps, arrêtez les pertes et recherchez à nouveau le moment d'entrer.

Principe de négociation: profiter de la hausse ou de la baisse pour tirer profit lorsque le prix se déplace instantanément sous l'influence de certains facteurs tels que l'influence de l'extérieur, la rupture des positions de support et de pression dans le plateau et les fausses ruptures, les nouvelles imprévues.

Le stop-loss au temps est une pratique qui a une certaine prospectivité et qui appartient à la catégorie des autres méthodes de stop-loss. Le stop-loss au temps concerne également le point de départ. Par exemple, il faut s'efforcer d'ouvrir une position à l'instant où le point critique ("changement de qualité") commence, en espérant qu'il y aura une poursuite folle, mais ce n'est que de l'attente.

Le temps s'arrête généralement:

Défaut de disque latéral

• Stratégie de stop-loss: cible de stop-loss pour un temps de décalage des prix dans une certaine marge après l'achat

• Distance stratégique: Stop-loss si la hausse n'atteint pas 5% dans les 5 jours suivant l'achat.

• Le stop-loss horizontal est généralement utilisé en même temps que le stop-time et le maximum de perte pour contrôler le risque de manière globale.

La loi contre les dommages techniques

Clé: Le stop-loss technique est une méthode de stop-loss plus complexe, qui combine la mise en place de stop-loss avec l'analyse technique pour éliminer les fluctuations aléatoires du marché et définir une liste de stop-loss au niveau technique clé afin d'éviter une expansion ultérieure des pertes.

Application: les techniques de stop-loss exigent des investisseurs une forte capacité d'analyse technique et de maîtrise de soi. Les techniques de stop-loss sont plus exigeantes pour les investisseurs que les techniques précédentes et il est difficile de trouver un modèle fixe. En général, l'utilisation des techniques de stop-loss n'est rien de plus qu'une perte mineure.

Exemple: après avoir acheté en aval du canal ascendant, attendre la fin de la tendance ascendante pour replanter et placer le stop-loss près d'une ligne de moyenne mobile relativement fiable, ce qui permet de descendre vers le haut et d'obtenir un écart.

Le problème est que les gens ne sont pas prêts à accepter.

Le décalage de tendance:

Inclut les intersections où le prix est efficace pour briser la ligne de tendance; les intersections où le prix est efficace pour briser la ligne d'angle 1 × 1 ou 2 × 1 Les prix sont en hausse, les prix sont en hausse, les prix sont en hausse, etc.

Les déchets de forme:

Les prix des actions sont basés sur les positions de la ligne de crête de l'action, y compris le sommet de l'épaule, le sommet de M, le sommet de l'arc, etc. Il y a aussi des gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.

La ligne K est arrêtée:

Il peut s'agir d'une fusée à air comprimé à deux côtés, à deux côtés ou à trois côtés. Le couteau, l'étoile du crépuscule, la tête cassée, l'étoile de tir, les deux tourterelles, les trois tourterelles Les arbres suspendus à la fenêtre, les combinaisons typiques de lignes K, etc.

Les indicateurs pour arrêter les pertes:

Les instructions de vente émises en fonction des indicateurs techniques, qui servent de signaux de stop-loss, comprennent principalement: MACD apparaît en vert Les lignes de colonne de couleur forment une fourche morte; le SAR se déplace vers le bas et se transforme en vert, etc. Le plus pratique est l'indicateur SAR parallèle, également connu sous le nom de système d'exploitation de virage de point de rupture. Comme le dieu gardien des cours d'actions, si la hausse n'est pas à la hauteur, ou si le cours d'actions est inversé, le SAR est toujours là. Les prix des actions ont chuté au-dessus de la barre SAR, ce qui est un signal de mise à l'échelle.

La loi sur l'arrêt des pertes

En plus des indicateurs techniques, de la forme de la ligne K, du temps et de l'espace des prix, de nombreuses variables statistiques sont également des critères de référence importants pour définir un stop-loss. Ces variables statistiques sont pour la plupart basées sur des principes statistiques et mathématiques, c'est pourquoi nous les appelons temporairement des stop-loss.

Les statistiques typiques sont les suivantes:

La loi contre les pertes de fonds:

Il s'agit de la méthode la plus simple pour arrêter les pertes, nous limitons le risque à un pourcentage fixe de fonds chaque fois que nous les négocions, ce pourcentage représente une augmentation de l'argent lorsque nous gagnons en continu, de sorte que nous pouvons investir plus d'argent pour gagner plus de bénéfices, et peut-être réduire les pertes lorsque nous perdons en continu.

Comment écrire un modèle de stop-loss

Écrivez quelques fonctions de stop loss couramment utilisées:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Le prix limité

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Suivre les dégâts

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Cas de modélisation de l'arrêt des dommages

Exemple 1 Système double homogène

Considérations: Acheter ou vendre lorsque la ligne moyenne de 100 jours traverse la ligne moyenne de 350 jours

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Réfléchissez

• Si la tendance a été inversée et que les conditions de mise à l'aise n'ont pas encore été atteintes, est-il possible de réduire les pertes immédiatement en arrêtant les pertes?

• Si vous gagnez, pouvez-vous maximiser vos gains et augmenter votre position de liquidité en fonction de la hausse du marché?

Conversion: Stop-loss + suivi de la mise au point

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Le code complet est:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Exemple 2 Modèle de régression de la fluctuation de l'ouverture du disque

Considération: briser le bout supérieur de l'entité de la première ligne K du jour du cycle de minutes, faire plus, le prix de l'expiration est tombé en dessous du prix minimum de la première ligne K du jour ou le marché a passé 10 minutes, la position de mise au point; tomber le bout inférieur de l'entité de la première ligne K du jour du cycle de minutes, faire un vide, le prix de l'expiration est monté au-dessus du prix le plus élevé de la première ligne K du jour ou la marché a passé 10 minutes, la position de mise au point.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Les modèles d'arrêt-défaut sont les suivants:

Exemple 3: Le prix dépasse le modèle de canal

Solution: après avoir calculé le prix ATR, le canal est déraillé. Après avoir dépassé le prix le plus élevé de l'innovation et le prix le plus élevé actuel, le prix de clôture d'une ligne K plus un certain nombre de multiples d'entrées, le prix dépasse le canal et se termine. Après avoir dépassé le prix le plus bas de l'innovation et le prix le plus bas actuel, le prix de clôture d'une ligne K est déduit de l'entrée en tête vide d'un certain nombre de multiples d'ATR, le prix dépasse le canal et se termine.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Les prix dépassent les canaux:

Exemple 4 Modèle de rupture de forme

Résolution: définir la différence entre le prix actuel et le MA comme DRD, N jours plus la somme de DRD divisée par la somme de la valeur absolue de DRD.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Le modèle de rupture de forme:

Exemple de modèle de rupture de ligne 5K

Solution: lorsque les deux groupes de lignes homogènes sont disposés en plusieurs têtes et que le prix actuel est beaucoup plus élevé que le prix d'entrée le plus élevé de la ligne K supérieure, une ligne de coton tombe sur quatre lignes homogènes. Lorsque les deux groupes de lignes homogènes sont disposés en tête vide et que le prix actuel est inférieur au prix d'entrée le plus bas de la ligne K supérieure, une ligne solaire passe quatre lignes homogènes.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Le modèle de rupture de la ligne K:

Exemple 6 Modèle de freinage basé sur les indicateurs BOLL et SAR

Considération: le prix le plus élevé est supérieur à celui de Brin lorsqu'il entre en ligne, le pari tourne vers la valeur et porte 0, plus de pertes. Le prix le plus bas est inférieur à celui de Brin lorsqu'il entre en ligne et fait un vide, le pari tourne vers la valeur et porte 0, un manque.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Ce qui précède est le cadre de code approximatif des différents modèles de stop-loss, que les lecteurs peuvent choisir en fonction de leurs besoins, la façon de négocier réside dans l'utilisation flexible de toutes sortes de stratégies et de méthodes, l'importance du stop-loss dans une stratégie de négociation quantitative est évidente, les lecteurs utilisent les modèles ci-dessus, et ne peuvent pas déplacer les sacs durs, il est nécessaire de vérifier à plusieurs reprises l'applicabilité de leurs propres indicateurs de négociation et de modèle, puis lors de la révision à plusieurs reprises du simulateur, de déterminer le modèle sans erreur, puis de l'appliquer à la réalité.

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