Applications de la stratégie RangeBreak combinée à la fréquence de fluctuation en temps réel

[TOC] Je vous en prie.

Résumé de la stratégie RangeBreak

La stratégie RangeBreak est une stratégie de rupture interne qui a été utilisée par les investisseurs professionnels et les traders individuels.

Cependant, si une stratégie de trading est largement connue, elle peut être largement déconseillée dans le monde réel. L'objectif de cet article n'est donc pas d'introduire la stratégie de RangeBreak, mais plutôt d'améliorer la capacité de trading grâce à l'apprentissage de la stratégie de RangeBreak.

Comment calculer la stratégie de RangeBreak

La stratégie initiale de RangeBreak est de choisir entre le prix d'ouverture et la volatilité du prix d'hier pour déterminer la direction de l'excédent aujourd'hui. Le prix d'ouverture et la volatilité du prix d'hier forment une trajectoire, le prix d'ouverture est déduit de la volatilité du prix d'hier pour former une trajectoire inférieure.

• Le prix d'ouverture = le prix d'ouverture du jour + (le prix le plus élevé hier - le prix le plus bas hier) x N
• Le prix d'ouverture = le prix d'ouverture de la journée - (le prix le plus élevé hier - le prix le plus bas hier) x N
• Les prix ont dépassé la barre et plusieurs positions ont été ouvertes.
• Les prix ont chuté, les positions sont vides
• La fin est proche, tout est au point mort.

Des amis attentifs peuvent voir que l'ajout d'une variable N lors du calcul des hauts et des bas peut être demandé par quelqu'un qui se demande ce que cela signifie. En fait, la variable N n'a pas de signification particulière ici, la raison pour laquelle l'ajout d'une variable N n'est pas que le trader peut ajuster la distance des hauts et des bas en fonction de la variété de transaction ou de l'expérience subjective de l'individu.

Le code source de la stratégie RangeBreak

Le site est ouvert:fmz.com> Connectez-vous > Centre de contrôle > Bibliothèque de stratégies > Créer une nouvelle stratégie, cliquez sur la case déroulante située dans le coin supérieur gauche de l'interface d'édition des stratégies pour sélectionner la langue de programmation suivante:My语言, commencez à écrire des stratégies.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

Retour sur la stratégie RangeBreak

Afin de nous rapprocher de l'environnement de négociation réel, nous avons testé l'environnement de test en utilisant deux sauts de mise au point et deux fois plus de frais de transaction lors de la retrospective:

• Catégorie: Indice du charbon à moteur
• Variété de négociation: le charbon est le moteur principal
• Temps: du 01 juin 2015 au 28 juin 2019
• Cycle: la ligne du jour
• Points glissants: 2 sauts par position
• Les frais de service: le double des bourses

La courbe de financement

D'après les résultats de la revue ci-dessus, la stratégie fonctionne bien lorsque le marché est en mouvement, que ce soit en hausse ou en baisse, l'indicateur Aron peut suivre complètement le marché. La courbe des capitaux est également globalement en hausse et il n'y a pas de retrait significatif.

Amélioration de la stratégie RangeBreak

Comme le montre le graphique ci-dessus, la stratégie de rupture de gamme originale ne fonctionne pas très bien, même lorsque les tendances du marché sont évidentes, en particulier lorsque le marché est turbulent, où la courbe des capitaux fluctue beaucoup et où les marchés sont turbulents à long terme. Nous savons que la rupture de gamme appartient à la stratégie de tendance, mais il y a aussi des faiblesses de la stratégie de tendance.

Il convient de noter que la stratégie originale ne comporte que le simple prix le plus élevé d'hier moins le prix le plus bas d'hier pour calculer l'ampleur des fluctuations d'hier. Cependant, l'indicateur ATR peut être utilisé pour calculer l'ampleur des fluctuations d'hier, car ATR représente la moyenne des fluctuations réelles des prix, comme dans les règles de négociation de la tortue, par exemple.

En outre, les prix des futures sur produits nationaux tendent à aller plus lentement en hausse et plus fortement en baisse, de sorte que nous pouvons utiliser N1 et N2 pour calculer les hausses et les baisses, ce qui rend la stratégie plus flexible pour répondre aux différents environnements du marché.

Le code source de la stratégie

Cliquez pour copier le code source de la stratégie complète, basée sur My language, pour les futures sur produits et les monnaies numériques

Résumé

Comme dans la conception de la stratégie RangeBreak, il n'est jamais question de prédire si le marché finira par monter ou descendre, mais si le prix de la journée dépasse la trajectoire, il est possible de prédire la direction de la tendance du prix du jour. Les traders doivent simplement suivre le mouvement des signaux. Vous pouvez bien sûr également améliorer et mettre à niveau la stratégie de trading en fonction de vos habitudes de trading ou des caractéristiques du marché.