Cadre stratégique pour les indicateurs moyens

L'indicateur ATR est la moyenne mobile de l'ampleur des fluctuations des prix des actions sur une période de temps donnée, principalement utilisée pour déterminer le moment de l'achat et de la vente.

L'indicateur d'amplitude est un indicateur montrant le taux de variation du marché, qui a été introduit par Welles Wilder dans son livre The New Concept of the Trading System of the Hedge Technology, et qui est devenu un indicateur de quantité de technologie souvent cité. Wilder a constaté que des valeurs ATR plus élevées se produisent souvent au bas du marché et sont accompagnées de paniques.

L'indicateur peut généralement atteindre une valeur plus élevée au bas du marché en raison d'une forte baisse des prix entraînée par des achats de panique. Il est très typique pour les périodes de mouvements marginaux persistants à long terme, qui se produisent généralement au sommet du marché ou pendant la consolidation des prix. L'indicateur technique du canal moyen peut être interprété sur le même principe comme un autre indicateur de volatilité.

La formule de calcul:

Le jour où j'ai vu le soleil, n est la longueur du temps de chargement; Le prix de clôture de la journée Ci samedi i; Les prix les plus élevés du samedi; Le prix le plus bas pour le samedi i.

Parmi eux: TRi = max ((Hi, Ci-1) -min ((Li, Ci-1) Remarque: en général, n est égal à 14. Il y a une différence.

L'indicateur moyen, qu'il traverse une moyenne mobile de bas en haut ou de haut en bas, est un signal de recherche. Il indique que la tendance de l'évolution des prix est susceptible d'être inversée, et il est nécessaire de combiner les indicateurs de type tendance pour une analyse globale.

Voici une stratégie de trading basée sur un cadre d'indicateurs à largeur uniforme, écrite en My language sur la plateforme de quantification des inventeurs:

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/128136

Nous avons utilisé une plate-forme de quantification des inventeurs pour effectuer des retests et nous avons pu voir:

Les résultats sont très bons. Le lecteur peut transférer la stratégie vers la monnaie numérique en fonction de ce cadre. Il convient de noter que le marché de la monnaie numérique est principalement constitué de transactions continues 24 heures sur 24, et que les contrats à terme de la plupart des échanges numériques traditionnels sont des contrats continus.