Stratégies de thermomètres dans la pratique et l'application de la plateforme de quantification des inventeurs

Pourquoi l'appeler un thermomètre? Nous avons nommé ce système en fonction de sa capacité à s'adapter à la conversion et à la négociation dans les deux modes du marché, la volatilité et la tendance. Ce système est né de nos observations sur le succès de certains systèmes dans certains secteurs du marché. Ce système peut créer des stratégies à double caractère pour tirer le meilleur parti des deux modes du marché.

Tout d'abord, nous créons une fonction pour aider à déterminer le modèle du marché. Sur la base de l'entrée de cette fonction, le thermostat passe du mode de suivi au mode d'oscillation à court terme.

Le modèle de suivi des tendances utilise un mécanisme de suivi des tendances similaire à celui des bandes de brooches. Le système d'oscillation à court terme est une rupture ouverte qui comprend la reconnaissance des tendances. Cette fonction compare la distance de l'oscillation du marché à la distance réelle de marche du marché:

Abs (prix de clôture - prix de clôture [29]) / (prix le plus élevé) (30) - (prix le plus bas) (30 jours) * 100

La fonction génère des valeurs comprises entre 0 et 100. Plus la valeur est grande, moins le marché actuel est encombré. Si la valeur retournée est inférieure à 20, le système entre en mode d'oscillation à court terme.

Fondamentalement, la plupart des marchés présentent une oscillation, le système essayant de saisir les fluctuations et d'en tirer un léger profit. Le thermomètre tente d'accomplir cet exploit en achetant/vendant une petite impulsion du marché.

Grâce à une analyse approfondie des fluctuations à court terme, nous avons découvert que parfois il est préférable d'acheter que de vendre, et vice versa. Ces moments peuvent être déterminés par un modèle visuel simple. Si le prix de clôture d'aujourd'hui est supérieur aux hauts, bas et prix de clôture d'hier (également appelé point critique du jour), nous pensons que l'action du marché de demain est susceptible de baisser. Cependant, si le prix de clôture d'aujourd'hui est inférieur à la moyenne des hauts, bas et prix d'achat d'hier, le marché d'aujourd'hui est susceptible de baisser.

Dans les plateformes de quantification des inventeurs, la stratégie des radiateurs est une stratégie très populaire, les utilisateurs ajoutent des logiques de transaction supplémentaires en fonction de leurs besoins, ce qui rend les stratégies plus performantes. Voici un cadre typique de la stratégie des radiateurs sur la plateforme de quantification des inventeurs:

• Le dessin principal: La formule en cours de route: TOP^^MAC+N_TMPTMP;//Brin est en cours de route La formule suivante est utilisée: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP;

• Il y a aussi une photo: La formule CMI:CMI:ABS ((C-REF ((C,N_CMI-1))/HHV ((H,N_CMI) -LLV ((L,N_CMI)) *100;//0-100 La plus grande valeur est prise, indiquant la tendance plus forte, le CMI <20 est le mode de choc, le CMI>20 est la tendance.

• Le code (en my language):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Les résultats de cette stratégie sont les suivants:

Pour plus de détails, voir:https://www.fmz.com/strategy/129086