[TOC]

L’origine de la théorie des boîtes

La première fois que j’ai entendu parler de la théorie des boîtes, c’était dans le livre Comment j’ai gagné 2 millions de dollars en bourse. L’auteur, Nicholas Darvas, était un danseur qui utilisait l’argent qu’il gagnait après chaque tournée mondiale pour investir dans des actions et gagner 2 millions de dollars. millions en quelques années seulement. La méthode qu’il utilisait était la théorie de la boîte.

C’était une chose tellement incroyable à l’époque que même le magazine Time a parlé de lui. Plus tard, il a écrit plusieurs livres sur son expérience et ses méthodes de trading. La théorie des boîtes est également mentionnée dans le livre « J’ai survécu à la bourse ».

Qu’est-ce que la théorie des boîtes ?

La soi-disant boîte peut également être appelée un modèle, et sa base théorique s’appuie sur la ligne de support et la ligne de résistance. Normalement, lorsque les prix augmentent jusqu’à leurs sommets précédents, ils sont confrontés à une pression de vente qui les fait chuter, et lorsque les prix chutent jusqu’à leurs creux précédents, ils sont confrontés à une pression d’achat qui les fait augmenter. Si le prix monte et descend ainsi plusieurs fois, une boîte (théorie de la boîte) peut se former sur la base des hauts et des bas historiques du prix sur une période donnée. Le concept de boîte est une définition artificielle subjective. Théoriquement, la boîte a les fonctions de résistance et de support supérieur et inférieur, et le prix évoluera toujours de haut en bas à l’intérieur de la boîte. Une fois que le prix franchit la ligne supérieure de la case, cela signifie qu’il s’agit d’une force haussière plus forte que la ligne de résistance. À l’avenir, le prix pourrait former une tendance haussière et monter vers une autre case attendue. Au contraire, une fois que le prix franchit la ligne inférieure de la boîte, cela signifie qu’il s’agit d’une force de vente à découvert plus forte que la ligne de support. À l’avenir, le prix peut former une tendance de vente à découvert et chuter vers un autre niveau attendu boîte.

L’essence de la théorie des boîtes

L’idée de la théorie des boîtes est de mesurer les prix futurs possibles à travers des boîtes de prix. Lorsque le prix franchit le haut de la boîte, cela indique que le prix atteindra une boîte plus haute. Au contraire, lorsque le prix descend en dessous du bas de la case, cela indique que le prix atteindra une case plus basse. Par conséquent, lorsque le prix franchit effectivement le haut de la boîte, la ligne de résistance précédente deviendra une ligne de support et le prix entrera dans un cycle ascendant ou entrera dans une boîte plus haute à l’avenir. De même, lorsque le prix franchit effectivement le bas de la boîte, la ligne de support précédente deviendra une ligne de résistance et le prix entrera dans un cycle de baisse ou entrera dans une boîte plus basse à l’avenir.

Bien sûr, en réalité, la forme de la boîte sur le marché n’est pas carrée comme une boîte. Nous savons que les tendances des prix ne sont pas toujours régulières. Comme le montre la figure ci-dessus, la boîte aura parfois une forme standard en W ou en M, mais parfois, il peut apparaître haut au début et bas à la fin, ou bas au début et haut à la fin, ou même un motif en forme de drapeau courant.

Formule et logique stratégique de la théorie du corps

• Prix ​​de support = le prix de clôture le plus bas depuis N périodes
• Prix ​​de résistance = le prix de clôture le plus élevé depuis N périodes
• Hauteur de la boîte = prix de résistance - prix de support

Théorie des boîtes Ma langue

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Ce qui précède est une stratégie de trading basée sur la théorie de la boîte, qui prend en charge les contrats à terme sur matières premières et les monnaies numériques. Lors du calcul du haut et du bas de la boîte, il n’y a pas de prix le plus élevé et le plus bas, mais la moyenne du prix d’ouverture + le prix le plus élevé + le prix le plus bas + 2 fois le prix de clôture est utilisée. L’avantage de cela est que certains Les prix extrêmes peuvent être filtrés. Prix extrêmes générés dans des conditions de marché.

Backtesting de stratégie

Afin d’être plus proche de l’environnement de trading réel, nous utilisons 2 sauts pour l’ouverture et la fermeture des positions et 2 fois les frais de traitement pour les tests de résistance lors du backtesting. L’environnement de test est le suivant :

• Type de marché : Indice du minerai de fer
• Variétés commerciales : minerai de fer principal
• Période : 23 octobre 2013 ~ 18 juillet 2019
• Cycle : Horaire
• Glissement : 2 sauts pour l’ouverture et la fermeture des positions
• Frais de gestion : 2 fois le taux de change

Courbe de financement Dans l’ensemble, la courbe de capital rétrospectivement testée est en constante hausse. Que ce soit dans une tendance haussière ou baissière, la stratégie fonctionne bien lorsque le marché évolue sans accroc, et pratiquement chaque tendance majeure peut générer un profit. De plus, lorsque le marché se trouve dans une période volatile, il peut également mieux contrôler le retracement de la courbe du capital.

Copier le code source de la stratégie

Le code source de la stratégie a été publié sur : https://www.fmz.com/strategy/158088. Vous pouvez directement copier et tester en ligne sans aucune configuration.

Résumer

En tant que méthode de négociation ancienne, la théorie de la boîte reste vivante dans les contrats à terme sur matières premières nationales et les monnaies numériques d’aujourd’hui. Bien que la stratégie présentée dans cet article soit relativement simple, le principe de simplicité s’applique également aux traders. Un cadre stratégique correct ne se soucie pas des gains et des pertes de chaque transaction, mais les considère dans une perspective globale. Tant que la stratégie est conforme au principe de petites pertes et de gros gains, des bénéfices stables peuvent être obtenus si elle est respectée à long terme.