Qu’est-ce que la force relative

La force relative est une stratégie d’investissement dynamique qui compare la performance d’une action, d’un fonds négocié en bourse (ETF) ou d’un fonds commun de placement à la performance du marché global. En utilisant des calculs spécifiques, les investisseurs peuvent identifier les acteurs les plus performants par rapport au marché global, fournissant ainsi des recommandations d’investissement. La force relative suppose que la hausse des prix des actifs continuera d’augmenter, ou du moins poursuivra sa trajectoire ascendante.

Cette caractéristique est susceptible d’être vraie pour n’importe quelle cible de trading, en particulier dans la monnaie numérique. En quantifiant les paramètres de ces facteurs de hausse, le taux de rendement sera amélioré de manière fiable et significative.

Résistance relative spécifique

La force relative crée un point de comparaison entre la performance d’un actif particulier et celle d’un indice de référence choisi (comme un indice de marché) ainsi que la performance d’autres actifs similaires. Les stratégies de force relative comportent à la fois des entrées et des sorties ; les investisseurs utilisant cette technique visent à acheter des actions qui montrent des signes de force le plus rapidement possible, tout en vendant leurs avoirs en actions faibles, lorsque le sous-jacent commence à montrer des signes de faiblesse. Cette stratégie d’investissement présente en elle-même des avantages relatifs et peut également être appliquée à des stratégies plus complexes telles que le trading de paires.

Utiliser la force relative pour guider les décisions d’investissement

Les investisseurs peuvent utiliser la force relative pour identifier les acteurs les plus performants au sein d’un groupe sélectionné d’investissements potentiels. Cela permet de comparer directement la performance de chaque actif commercial avec un autre actif commercial ou un indice de référence sélectionné (tel qu’un panier d’indices de devises numériques traditionnels). Traditionnellement, les investisseurs utilisent la force relative pour comparer les actions entre elles ou à un indice. Les investisseurs ne peuvent utiliser la force relative que pour comparer les fonds communs de placement entre eux en fonction de leur valeur liquidative relative (NAV) divisée par le nombre d’actions. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est appliqué à la monnaie numérique.

L’analyse de la force relative est optimale sur les marchés présentant des tendances ou des thèmes forts et peut identifier ou indiquer le meilleur moment pour investir dans ces marchés. Mais sur un marché sans particularités (un marché volatil), cela peut ne pas être aussi utile. Traditionnellement, les investisseurs peuvent appliquer le trading de force relative aux actions, aux fonds communs de placement, aux ETF, aux titres à revenu fixe, aux contrats à terme sur matières premières et à d’autres secteurs du marché. Sur le marché des crypto-monnaies, plus précisément, il peut alerter les investisseurs sur les meilleurs investissements dans des catégories individuelles, par exemple s’ils doivent choisir des pièces à petite capitalisation plutôt que des pièces à forte performance. La force relative est très différente de l’investissement de valeur. Alors que l’investissement de valeur recherche des actions qui ont sous-performé dans le passé dans l’espoir qu’elles surperformeront à l’avenir, la force relative crée un intérêt pour les surperformants et joue un rôle dans leurs fluctuations de dynamique.

Mise en œuvre de la stratégie de force relative sur la plateforme quantitative Inventor

• Nom de la stratégie : Stratégie faible basée sur des prix relativement forts

• Cycle de données : 1H

• Assistance : contrats à terme sur matières premières, devises numériques, contrats à terme sur devises numériques

• Image principale: Moyenne mobile, formule : MAN^^MA(C,N);

• Sous-image : aucun

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Pour le code source de la stratégie, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/129078