Stratégie de négociation quantitative utilisant des indices de négociation pondérés

Qu'est-ce que le poids des transactions?

L'indice pondéré par le volume de transactions est un indice d'investissement dans lequel le volume de transactions de chaque investissement est proportionnel à celui de chaque indice d'investissement. Le volume de transactions de chaque investissement ajouté à l'indice et la valeur de l'indice est déterminée par le total des investissements. Les investissements à plus de volumes de transactions auront plus de poids que les investissements à plus faible volume de transactions et auront donc plus de voix sur la performance de l'indice.

Indice pondéré des transactions détaillé

Dans l'indice pondéré par le volume de transactions, un investissement de 110 $ à 120 $ aura un impact plus important sur l'indice que celui de 10 $ à 20 $, même si ces augmentations ne sont pas aussi importantes que celles des prix bas, les investissements à volume élevé auront un impact plus important sur l'indice ou sur la direction globale.

Par exemple, l'indice Dow Jones Industrial Average (DIJA) est l'un des investissements les plus populaires, composé de 30 investissements ou composants différents. Dans cet indice, les indices à plus de volumes de transactions ont un volume de transactions supérieur à celui des indices à moins de volumes de transactions, ce qui est appelé une indication de poids de transactions.

Autres indices pondérés

Outre les indices pondérés par le volume des transactions, d'autres types de poids indiciels de base comprennent les indices pondérés par la valeur et les indices non pondérés. Pour les indices pondérés par la valeur, comme ceux de la série MSCI Strategic Indices, le nombre d'indices émis est un facteur. Pour déterminer le poids de chaque indice dans l'indice pondéré par la valeur, le poids des transactions est multiplié par le nombre d'indices émis. Par exemple, si l'investissement A a 5 000 000 d'actions émises et échangées à 15 $, son poids dans l'indice est de 750 000 000 $. Si l'investissement B a un volume de transactions de 30 $, mais seulement 1 000 000 d'actions émises, il est pondéré à 30 000 000 $.

Dans l'indice non pondéré, tous les investissements ont le même effet sur l'indice, quel que soit leur nombre d'investissements ou leur volume de transactions. Toute variation de transactions dans l'indice est basée sur le pourcentage de retour de chaque composante. Par exemple, si l'investissement A augmente de 30%, l'investissement B augmente de 20%, l'investissement C augmente de 10%, l'indice augmente de 20%, ou 30 + 20 + 10/3, c'est-à-dire le nombre d'indices dans l'indice.

L'autre type d'indice pondéré est l'indice pondéré de la valeur marchande, dans lequel la part de chaque indice est basée sur la valeur marchande de l'indice émis. Les autres types d'indices pondérés comprennent l'indice pondéré du revenu, l'indice pondéré de base et l'ajustement flottant.

Stratégie de poids de l'indice de transaction sur la plateforme de quantification des inventeurs

Sur la base des concepts de base ci-dessus, nous comprenons probablement les principes de base et le mécanisme de fonctionnement de cette stratégie. Ensuite, nous allons la déployer sur la plate-forme de quantification des inventeurs pour mettre en œuvre cette stratégie sur le marché de la monnaie numérique.

• Cycles de données: multiples cycles

• Le taux de rebond de l'OKEX est le suivant:

• Type de contrat: cette_semaine

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Pour le code source de la stratégie, voir:https://www.fmz.com/strategy/128125