À notre sujet

Ce système de négociation est泊宇量化Je suis membre de l'équipe qui a travaillé sur des stratégies de quantification très tôt. L'année dernière, le concours de quantification Tokeninsight a obtenu d'excellents résultats.

Nous sommes très reconnaissants à la communauté FMZ pour cette plateforme. Pour mieux soutenir la construction de communautés quantitatives, les concepts et idées de conception de cette stratégie sont maintenant publiés ici. J'espère que vous pourrez apprendre de cette expérience sur la conception et l'utilisation des transactions quantitatives.

L'origine de la stratégie de négociation de taux de débit quantitatif

Le système de fréquences quantitatives est principalement inspiré de la physique. La définition physique de la vitesse est la distance parcourue en unités de temps. Si l'on considère le prix comme une distance, la vitesse est définie comme la quantité de variation du prix en unité de temps. Si les variations de prix sont importantes en unité de temps, elles sont généralement appelées des marchés rapides; si les variations de prix sont faibles en unité de temps, elles sont appelées des marchés lents. Ainsi, la vitesse est une loi naturelle qui combine le temps et les prix. Si le taux augmente, cela représente une augmentation de l'énergie, ce qui permet de prédire efficacement la tendance à la hausse du marché. Si le taux baisse, cela représente une pénurie d'énergie, ce qui peut indiquer un risque de ralentissement ou de baisse du marché. Les transactions sont effectuées avec un certain nombre de mains à chaque transaction, ce qui est appelé un système de négociation à taux fractionné quantitatif.

Les connaissances à préparer

Le prix le plus élevé (HHV): le prix le plus élevé atteint au cours d'un cycle donné.Le prix le plus bas (LLV)Le prix le plus bas atteint au cours d'une période donnée.Moyenne mobile (MA): les lignes de la moyenne des prix de clôture d'une période donnée.La pente de régression (SLOPE): l'inclinaison de la régression linéaire dans une certaine période.

L'équation linéaire est la suivante:Les formules mathématiques sont très compliquées, mais la plateforme FMZ a déjà écrit une formule de grammaire pour nous (SLOPE). Les algorithmes suivants sont disponibles dans le manuel de grammaire de la langue Ma:

Le processus est un peu compliqué, mais vous n'avez pas besoin d'y penser autant.

La conception des indicateurs:

1. Calculer au préalable le prix le plus élevé et le prix le plus bas sur une période de temps donnée Prenons la moyenne de ces deux prix. 3. Calculer une moyenne mobile 4. La pente de régression d'une ligne droite

En créant des indicateurs, nous avons effectué une rétrospective, et comme vous pouvez le voir sur le schéma principal, nous avons obtenu les sommets de 35 cycles (ligne jaune) et les sommets de 35 cycles (ligne jaune). Les bas (lignes vertes), leurs moyennes (lignes rouges) et les moyennes de prix lisses (lignes rouges) calculées sur la ligne rouge

Nous pouvons ensuite calculer la pente de régression ss dans le schéma ci-dessous, qui représente la vitesse de hausse et de baisse de la ligne droite.

La stratégie de négociation:

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, les flèches vertes indiquent les virages les plus bas et les flèches orange indiquent les virages les plus élevés. Le schéma réagit sur la ligne k, ce qui permet de percevoir clairement la position de la hausse et de la baisse. Si vous achetez et vendez à un tournant, vous pouvez agir efficacement sur le marché à l'avance plutôt que de courir après des hauts ou des bas.

L'idée de la conception est la suivante:La tendance à la hausse signifie une augmentation de la dynamique du marché, qui peut entraîner une baisse ou une hausse. La baisse de la pente signifie une faiblesse de la dynamique du marché, qui peut entraîner une stagnation ou une baisse.

Les conceptions utilisant la langue Maï sont les suivantes:

Révision et résumé

Nous avons donc terminé la conception de l'algorithme, puis nous avons utilisé le système pour revenir à l'année suivante et voir ce qui s'est passé.

Le prix de l'offre est OKEX Quarterly Contract BTC. Les cycles de retouche sont de 1 heure et durent du 1er janvier 2019 à aujourd'hui; Il y a trois BTC sur le compte initial, 5 000 $ pour les procédures. Le nombre de transactions est fixé à 200.

Les résultats de cette analyse montrent que les gains sont relativement stables, mais que les taux d'intérêt sont en baisse. Les transactions de l'année complète ont été évaluées à 1.261 points, ce qui représente une augmentation de près de la moitié des transactions de l'année. Le gouvernement a annoncé que le projet de loi sur les droits de l'homme devrait être mis en œuvre. Les revenus annuels sont d'environ 140%. Le retrait maximal est de 14%; Sharp est à 0.117.

Le code source est partagé:

Cliquez ici pour aller à la stratégie de copie https://www.fmz.com/strategy/183416Voici quelques idées et contenus que j'ai conçus, et voici le code complet pour la langue Maï. Je suis très heureux que vous ayez pu me donner des informations sur ce que vous avez appris.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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