La différence entre le commerce quantitatif et le commerce subjectif

Commerce quantitatif

Les traders systémiques quantitatifs, les règles d'entrée + les règles de sortie + la gestion des fonds sont toutes quantifiées. Le typique est les règles de trading de tortue. Vous avez le modèle et vous savez quoi faire. Le modèle est écrit dans un langage détaillé et vous pouvez le comprendre.

Le commerce quantitatif repose sur un grand nombre d'analyses de données pour produire des résultats d'échantillonnage, et les résultats sont basés sur des données analytiques suffisantes.

Avantages de l'échange quantitatif

L'avantage réside dans sa discipline, sa systématisme, sa rapidité, son exactitude et sa décentralisation.

1. Discipline: appliquer strictement la pensée stratégique et surmonter la faiblesse de la nature humaine: la cupidité, la peur, etc., pour surmonter les conséquences de se sentir bien avec eux-mêmes: poursuivre et tuer bas.

2. Systématisme: saisir davantage d'opportunités d'investissement grâce à des modèles quantitatifs à plusieurs niveaux, à des observations sous plusieurs angles et à des données massives.

3. Rapidité: Suivre rapidement les changements du marché, analyser de manière exhaustive les informations du marché et découvrir en permanence de nouveaux modèles statistiques qui peuvent fournir des rendements excessifs et trouver plus d'opportunités de trading.

4. Précision: Évaluer avec précision et objectivité les opportunités de négociation, surmonter les préjugés émotionnels subjectifs et saisir les opportunités découlant d'un prix erroné et d'une évaluation erronée.

5. Décentralisation: c'est-à-dire gagner par probabilité. Il y a deux aspects principaux. Premièrement, l'investissement quantitatif extrait continuellement des lois historiques qui devraient se répéter à l'avenir et les utilise. Ces lois historiques sont des stratégies avec une forte probabilité de gagner. Le second est de s'appuyer sur la sélection de portefeuilles qui ont une forte probabilité de gagner, plutôt que de se concentrer sur un. Comme le dit le dicton: ne mettez pas d'œufs dans le même panier.

Caractéristiques quantitatives:

1. Chaque analyse a une cohérence et une reproductibilité au stade précoce. Plus important encore, la cohérence est le résultat de chaque analyse. Il est difficile d'évaluer les opportunités de trading de manière précise et objective, de surmonter les biais émotionnels subjectifs et de suivre les changements du marché rapidement et efficacement.

2. L'investissement quantitatif peut être décentralisé, parce que l'énergie des gens est limitée après tout. Il est difficile de se concentrer sur le commerce de plusieurs variétés simultanément. Plus il y a de variétés, plus l'erreur est grande, plus l'écart humain est grand. L'investissement quantitatif n'a pas ce problème, et il peut atteindre la cohérence, l'analyse et la vérifiabilité pour tous les types de trading.

Commerce subjectif

Le trading subjectif est la découverte par l'homme d'opportunités et d'ordres créés par l'homme. Il est principalement basé sur l'expérience, pour étudier le marché et résumer son propre système de trading, afin de choisir de passer un ordre ou non lorsqu'un signal de trading apparaît. Le trading subjectif croit que les choses qui se sont passées dans le passé se produiront dans le futur. Le même schéma de déclin fonctionnera toujours la prochaine fois. Bien que l'expérience soit très importante, mais personne ne peut entrer dans la même rivière. Après tout, le passé n'est pas l'avenir, donc cela ne fonctionnera pas à chaque fois. Une fois qu'il ne fonctionne pas, les gens deviennent facilement méfiants, s'inquiètent des gains et des pertes. Ainsi, le hasard est fort, les gens sont faciles à être tourmentés par les profits et les pertes, et affectés par les émotions, ce qui rend difficile la stabilisation des profits.

Les défauts du trading subjectif:

1. La stratégie de trading subjective contient les éléments du jugement humain, elle ne peut donc pas être répétée avec précision et manque de stabilité.

2. Le trading subjectif est inefficace.

Le trading quantitatif est simplement une méthode d'investissement qui utilise le modèle de données comme noyau, le trading programmatique comme moyen, poursuivant des rendements absolus comme objectif. L'investissement quantitatif repose principalement sur des modèles mathématiques pour trouver des objectifs d'investissement et des stratégies d'investissement. En établissant des modèles mathématiques pour réaliser des concepts de trading, il dispose d'un système d'évaluation complet. Une fois le modèle établi, grâce au backtesting des données historiques, pour déterminer que le modèle peut fonctionner efficacement à toutes les étapes du marché et atteindre la rentabilité.

Le trading subjectif accorde plus d'attention à l'analyse humaine et aux perceptions des investisseurs. Les sentiments des gens sont complexes et peu fiables. Les êtres humains ont souvent beaucoup de malentendus sur les choses. Ces malentendus font de mauvais jugements dans l'investissement.

Nous espérons que chaque trader peut avoir plus d'options lorsqu'il choisit des méthodes de trading au lieu de trader uniquement par émotion, et nous partagerons plus de stratégies de trading quantitatives sur FMZ Quant pour répondre à plus de quants.

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