Vous aurez l'impression, des années plus tard, que cet article est l'article le plus précieux de votre carrière d'investisseur.

Beaucoup d'années plus tard, ma tante, qui est devenue une boîte de légumes, se souvient de son enfance en tant que grenouille. Il oublie la mort de la fourchette, l'état d'esprit et l'état d'esprit, et même la femme qui l'accompagnait à l'époque.

……

Il est important pour lui d'avoir une bonne compréhension des sources de revenus et des sources de risques.

Pour que ceux qui n'ont pas de formation en programmation puissent également bénéficier de la maquette de monkey talk, je vais essayer de ne pas utiliser de code dans les articles de columnistes, mais aussi d'utiliser du pseudo-code dans la mesure du possible.

Chaque investisseur a été victime d'une torture de l'âme de la part de ses proches.

Comment gagnez-vous de l'argent?

Il y a aussi des gens qui se disent "nous sommes là".

Tu ne perds pas de l'argent en te vantant.

La plupart des gens ne reviennent que lorsqu'ils se sont heurtés à eux-mêmes et qu'ils se sont heurtés aux lèvres.

Vous gagnez de l'argent, en d'autres termes, quelle est votre source de revenus.

La plupart des gens sont confrontés à cette question, et disent très simplement: "Je vais acheter à bas prix, je vais vendre à haut prix, ça ne va pas?" Cela pose la question suivante.

Tu dis que c'est toi qui le sens? Tu es aveugle. Je te donne une ligne K, tu me dis que c'est le haut ou le bas.

Vous dites que c'est le point fort ou le point bas?

Vous voulez voir la ligne de broyage?

Vous dites que vous avez franchi le seuil de pression, le bas sans aucun doute?

Vous ne vous en souvenez pas? Vous avez traversé une pile de lignes de brin avec un gros V et vous êtes tombé et tombé.

Vous dites que vous ne comptez pas, je vais recommencer?Vous avez dépassé le seuil de pression deux fois et vous dites que c'est une chute ou une chute?

Après avoir tiré les leçons de ce qui vient de se passer, l'auteur va sûrement me taquiner.

Je suis désolé, je suis en train de manger.

Dis donc: "Est-ce que tu as été élevé jusqu'à présent ou as-tu été abaissé?"

Il y a une chute d'eau à venir.

C'est là que réside la théorie des ondes SB. Si la forme actuelle est incompatible, il va dire que c'est temporaire, la forme suivante est certainement compatible, la suivante n'est pas compatible, il va dire que la suivante est certainement compatible. C'est comme si vous aviez un garçon et qu'il vous dise que votre prochain enfant est certainement un garçon ou une fille.

Il est loin, je dis cela pour vous dire. Ce genre de choses, vous ne confirmez pas qu'il est efficace, c'est inefficace. Comme pour prendre un médicament, tous les médicaments sur le marché, on suppose qu'il est inefficace, il doit prouver qu'il est efficace avant de pouvoir être commercialisé.

Vous devez supposer que votre idée actuelle est fausse et prouver qu'elle fonctionne par des méthodes de conjecture logique ou de conjecture statistique.

Vous pouvez dire qu'il fonctionne.

Il s'agit d'une source de revenus fiable qui passe par une source de revenus éprouvée.

Alors, la question suivante est simple: comment prouver que cela fonctionne avec le puzzle logique?

C'est très simple, par exemple, je sais qu'un échange, sa génération de raw_Kline_info, est générée par des informations de prix et de profondeur sur les bitcoins, les tokens, etc.; alors il doit y avoir un retard par rapport à son échange de contrepartie, n'est-ce pas?

Donc, si je peux trouver son échange contrefait et faire correspondre les calculs pour qu'il dessine le prix de la ligne K, alors je peux obtenir l'information qu'il dessine ensuite avant qu'il ne dessine K. Grâce à cette information sur le prix, nous connaissons l'information sur la tendance des prix d'un échange dans quelques centaines de millisecondes.

Voir ici, une oignon impatiente s'ouvre et se prépare à écrire. Une oignon patiente continue à prendre des notes.

Je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne raison pour cela.

Pourquoi? parce que les transactions ont des frais de transaction. Les prix changent en quelques centaines de millisecondes, généralement autour de 0,5 millième. Et les frais de transaction des bourses sont également presque un millième. Et à ce stade, vous devez également considérer si vous êtes un preneur ou un fabricant, car, logiquement, le preneur, c'est-à-dire le preneur de l'annonce de quelqu'un d'autre, est évidemment plus rapide et plus stable pour saisir la tendance. Mais les frais de transaction des preneurs des bourses sont souvent beaucoup plus élevés que les frais normaux.

Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, même si vous pouvez déterminer la tendance.

Il y a deux types de tendances: 1 Je peux récupérer le billet. 2, les gains de la tendance à la baisse couvrent les coûts de la commande (frais de traitement).

Ces deux facteurs sont à la fois votre source de profit et votre source de risque.

Vous pouvez lire ceci: 1° Trouver un échange D qui correspond aux prix des échanges A, B et C 2° Adaptez les algorithmes des échanges D à ceux des autres échanges 3° déterminer les tendances à court terme d'une paire de transactions sur l'échange D selon les algorithmes mis en place 4° Modifier la position en suspendant ou en prenant une position en fonction d'une tendance bien déterminée 5° Assurez-vous que le coût de votre changement de position est inférieur au bénéfice de votre tendance.

Bon, ces 5 points constituent les sources de revenus et les sources de risques de votre stratégie. Ensuite, placez la première tâche pour extraire les sources de revenus et les sources de risques de ces 5 points.

Pourquoi l'extraire?

Répondez à deux questions.

1° Votre source de revenus est-elle fiable, votre hypothèse de rentabilité peut-elle être prouvée par la logique ou par des statistiques? Deuxièmement, votre source de risque peut-elle être résolue?

Chaque fois que vous regardez votre système de trading, interrogez-vous sur ces deux âmes avant de pouvoir répondre avec franchise à vos questions sur ce qui vous fait gagner et sur ce qui vous empêche de perdre.

Si vous n'êtes pas satisfait de vos devoirs, parlez-en à vos enfants.Les cousins parlent de la quantificationIl analyse les sources de bénéfices et les sources de risques de chaque stratégie pédagogique.

Certains de vos camarades de classe vont peut-être vous demander: "Alors, vous avez parlé d'une preuve logique, d'une preuve statistique? Si c'est une crypto-monnaie, on peut la comparer avec FMZ:https://www.fmz.cn/sign-up/1974419Je vous invite à vous inscrire sur mon lien pour gagner 5 dollars de bonus sur le disque dur. En termes statistiques, il s'agit généralement d'un retest de données sur plusieurs cycles différents, puis après que le retest s'est avéré efficace, un simulateur, un disque réel, une course réelle, c'est-à-dire que la pratique est le seul critère de la vérité.

Pseudo-code stratégique (ici, supposons que vous ayez vu le pseudo-code quantifié, écrit la couche intermédiaire, ici, vous ne faites que le pseudo-code de la couche logique, sans remplir le contenu, en tolérant les erreurs, en optimisant, en perfectionnant les stratégies que vous devez faire vous-même).):

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()

Donc, c'est la fin de l'article. Je vais partager dans le prochain article comment ignorer les petites et moyennes bourses qui vous donnent une période de test de zéro frais de traitement (pour que vous puissiez manipuler la stratégie de cet exemple). Je ne partage pas le code ici, mais cette stratégie de marché est actuellement en cours de développement, selon les échanges et les transactions, environ 1 à 5 milliers de bénéfices par jour).