Les risques sont maîtrisés par la compensation des dommages... Alors, Gurdjan, quel est le prix?

(Retour à l'article FMZ) Dans le cadre de la transaction quantitative, chaque cultivateur de pommes de terre à tête froide doit faire face à une décision difficile.

Logique de blocage ou non?

Il est souvent possible d'obtenir des bénéfices sans logique de compensation, ce qui augmente les rendements. Mais il est aussi souvent possible de revenir en arrière du jour au lendemain, après avoir travaillé dur pendant des années et des années, dans une situation fluctuante. L'ajout d'une logique de stop-loss peut améliorer l'utilisation des fonds et réduire le risque par transaction, mais entraîne souvent une baisse des rendements.

Être ou ne pas être C' est une question.

Après de nombreuses explosions, le vieil homme a finalement ajouté des pertes à chaque tactique.

Mais quel est le prix, Gurdhan? Il y a un exemple de ce que j'ai écrit sur mon compte: Les bénéfices générés par l'annulation de l'ordre sont théoriquement déposés et les pertes générées par l'annulation de l'ordre sont théoriquement vides (parce que l'information sur la transaction annulée ne se retrouve pas dans le compte, mais si elle n'est pas annulée, elle se retrouve dans le compte). La formule utilisée pour calculer les gains est la suivante:

Je ne sais pas. Hand_price - Envoyer un prix maintenant_price prix actuel hand_amount Le nombre de transactions, positif ou négatif, dépend de votre direction de demande et de votre direction de demande Je ne sais pas. (main_prix - maintenant_prix) * main_amount

J'ai ici un stop-loss qui consiste à annuler une transaction correspondante après avoir découvert une chute. Par exemple, après avoir découvert une chute, dans la logique de la transaction, la probabilité d'exécution d'un ordre d'achat est réduite et celle d'exécution d'un ordre de vente est augmentée.

Il est également possible de supprimer les ordres d'achat ou de vente qui sont actuellement en attente et de les enregistrer dans les informations statistiques.

En raison de la fréquence des transactions, l'annulation d'une commande dans un sens peut avoir un impact direct sur la position.

Par rapport à la compensation des pertes, cette méthode de prévision des pertes de marché a un énorme avantage en raison de l'annulation sans transaction, car elle permet d'économiser des frais de procédure.

Cela étant dit, nous allons maintenant examiner les informations de transaction dans le graphique.Les gains de la mise en bourse actuelle sont de 67.4 et les gains de la mise en bourse moyenne sont de 17.4, ce qui signifie que le bénéfice théorique actuel est de 50.Voir les bénéfices réels déduits de la valeur actuelle des positions, 48, presque égaux.

Les valeurs théoriques et les valeurs réelles sont très similaires, ce qui indique que notre calcul est correct, au moins dans la plage d'erreur.

Donc, nous avons utilisé la même méthode pour calculer le bénéfice de l'annulation: -162

Il y a eu une baisse de 162, c'est-à-dire une baisse des pertes et des pertes.

Ce qui représente près de trois fois plus que les bénéfices réalisés jusqu'à présent.

Est-il donc raisonnable de dire que, si nous ne faisons rien pour arrêter les pertes, nous pourrions avoir quatre fois plus de revenus que nous en avons aujourd'hui?

Bien sûr que non.

Pour ce qui est de la raison, tout d'abord, c'est parce que le taux d'utilisation de l'argent de l'épargne est élevé.

Lors de la négociation sur les bourses, le marchand a besoin d'un portefeuille de marchandises pour passer les commandes, de sorte que les commandes annulées à perte de temps, en fait, si elle est passée, entraînent nécessairement parce que les fonds ont été occupés, les nouvelles commandes ultérieures ne peuvent pas être passées.

C'est-à-dire que si elle lui permet de gagner, elle fera disparaître une seule pièce qui pourrait lui être rentable.

Imaginons que si le prix actuel est de 1000, nous avons arrêté de perdre 10 commandes en 1001 et que nous avons arrêté la volatilité en 1010 et que nous avons exécuté 10 commandes.

Il semble que l'annulation de l'ordre nous ait fait perdre 10 points de profit, mais si nous ne l'avons pas fait, nous aurions perdu 100 points de profit en raison de l'occupation de l'argent, ce qui aurait entraîné une impossibilité de transaction à 1010.

Supposons que nous n'ayons actuellement que 10 marchandises. Alors, en réalité, il semble que 10 ont été dépassées, mais en réalité, cela a entraîné 90 gains supplémentaires.

C'est le premier point, et le plus souvent négligé, l'importance de l'utilisation de l'argent.

Je suppose que vous avez découvert que, si vous jugez votre marché correctement, il est tout à fait possible de tirer parti de cette partie des bénéfices en utilisant des méthodes d'effet de levier pour les fonds.

Oui, c'est pourquoi, si la stratégie est stable, si certaines conditions de limitation des pertes sont assouplies, si les mêmes paramètres déterminent la tendance, l'augmentation des bénéfices lors de la négociation de contrats à terme est beaucoup plus importante que dans les mêmes conditions.

Les gains réalisés par le stop loss sont donc des gains réels, les échecs réalisés par le stop loss ne sont pas nécessairement des échecs réels.

Deuxièmement, si vous ne faites pas de stop-loss, si vous êtes comme moi, si vous faites un stop-loss en réduisant la probabilité de dépôt d'un formulaire (la stratégie de fréquence élevée est couramment utilisée), alors vous avez certainement un coût à payer car vous ne faites pas de stop-loss et que vous faites des transactions à la fois.

Les coûts sont réduits lorsque la commande est annulée.

En d'autres termes, une approche similaire à un stop-loss à haute fréquence, à haute fréquence, vous réduit les pertes équivalentes au coût d'un blocage par unité; c'est-à-dire que, dans ce cas, vous devriez arrêter votre perte si vous avez une précision suffisante de 50% pour comprendre le renversement de tendance. (Bien sûr, vous pouvez également utiliser mon lien d'invitation pour effectuer une transaction en Binance, à un tarif réduit de 8 €:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDRSi vous utilisez mon lien pour effectuer des transactions, vous pouvez me contacter gratuitement pour un problème technique spécifique que vous rencontrez en ce qui concerne les transactions quantitatives de crypto-monnaie.

Enfin, le stop-loss est un type de détermination de tendance, de détermination de l'inadéquation, avec peu de pertes et des gains extrêmement exagérés une fois qu'il est déterminé correctement.

L'exemple d'une stratégie à haute fréquence secondaire est une stratégie de négociation à haute fréquence, avec au moins quelques fractions de seconde, ce qui signifie que le nombre de fois jugées inappropriées est très élevé.

Dans de nombreux cas, il arrive que des milliers d'erreurs soient commises et que le nombre de pas soit en réalité de 1%.

Mais une fois que le jugement est correct, les gains ne sont pas moins de quelques pour cent.

Une fois les pertes arrêtées correctement, les retraits réduits, au moins un dixième.

S'il y a quelque chose pour un trader, le gain est un gain réel, la perte n'est pas nécessairement une perte réelle; et une fois que le gain est réalisé, il est au moins des dizaines de fois supérieur à votre perte.

Il n'y a pas d'arrêt de la perte, mais un rendement élevé peut être maintenu.

La courbe des bénéfices à court terme est maintenue et semble être de 1 à 2 fois plus élevée.

Une fois que vous avez effectué un stop-loss, vous êtes en train d'écrire quelques centimes par minute et par seconde, en échange d'une garantie de votre position en cas de fortes fluctuations.

Les positions ne sont pas mortesMais est-ce que tout cela en vaut la peine? Je ne sais pas.