Des algorithmes avec des indicateurs tels que le taux de rebond, le recul maximal, le taux de rendement dans votre analyse stratégique

Des algorithmes avec des indicateurs tels que le taux de rebond, le recul maximal, le taux de rendement dans votre analyse stratégique

Il y a souvent des groupes qui discutent des algorithmes des indicateurs de performance, dont l'un est également publié dans la documentation de l'API de FMZ. Cependant, il y a des malentendus sans commentaire. Cet article vous accompagne pour analyser cet algorithme.

Nous téléchargeons directement le code source, le code est écrit en langage JavaScript. Le système de retouche FMZ utilise également cet algorithme pour générer automatiquement des données de performance de retouche.

La fonction returnAnalyze

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays)

https://www.fmz.com/api#回测系统夏普算法

Comme il s'agit d'une fonction calculée, il y a certainement des entrées, des sorties.

totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays

• Total des actifs Ce paramètre est le total des actifs initiaux au moment où la stratégie est lancée.

• les bénéfices Ce paramètre est un paramètre plus important, car une série de calculs d'indicateurs de performance sont effectués autour de cette donnée primaire. Ce paramètre est un ensemble d'arithmétiques en deux dimensions, formaté par exemple:[[timestamp1, profit1], [timestamp2, profit2], [timestamp3, profit3], ....., [timestampN, profitN]]On peut voir que la fonction returnAnalyze nécessite une structure de données qui enregistre l'ordre temporel des gains à chaque instant. Timestamp1 à timestampN est l'ordre temporel des gains éloignés et proches. À chaque point de temps, il y a une valeur de gain.

• ts Le temps de début des tests est court.

• le La fin du test est proche.

• période Les cycles de calcul au niveau des millisecondes.

• année jours Le jour de la transaction de l'année.

Maintenant, voyons ensemble les résultats de cette fonction:

return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }

• TotalAssets: valeur nette initiale
• yearDays: le nombre de jours de transaction
• totalReturns: taux de rendement cumulé
• annualizedReturns: Résultats annualisés en Chine
• SharpeRatio: Le ratio de Sharpe
• volatilité: le taux de volatilité
• maxDrawdown: le maximum de retrait
• maxDrawdownTime: le délai maximal de retrait
• maxAssetsTime: le moment où la valeur maximale est nette
• maxDrawdownStartTime: Le temps de démarrage maximum du ralentissement
• WinningRate: taux de victoire

Une fois que nous connaissons l'entrée et la sortie, nous comprenons à quoi sert cette fonction. En termes simples, donnez-lui des enregistrements primitifs, comme des ensembles de statistiques de gain.

Nous allons voir comment le code est calculé:

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays) {
    // force by days
    period = 86400000                  // 一天的毫秒数，即 60 * 60 * 24 * 1000
    if (profits.length == 0) {         // 如果参数profits数组长度为0，无法计算直接返回空值
        return null
    }
    var freeProfit = 0.03              // 无风险利率 ，也可以根据需求设置，例如国债年化3%
    var yearRange = yearDays * 86400000          // 一年所有累计的交易日的毫秒数
    var totalReturns = profits[profits.length - 1][1] / totalAssets      // 累计收益率
    var annualizedReturns = (totalReturns * yearRange) / (te - ts)       // 年华收益率，把收益统计的时间缩放到一年的尺度上得出的预期收益率

    // MaxDrawDown
    var maxDrawdown = 0           // 初始化最大回撤变量为0
    var maxAssets = totalAssets   // 以初始净值赋值初始化最大资产变量
    var maxAssetsTime = 0         // 初始化最大资产时刻的时间戳
    var maxDrawdownTime = 0       // 初始化最大回撤时刻的时间戳
    var maxDrawdownStartTime = 0  // 初始化最大回撤开始时刻的时间戳
    var winningRate = 0           // 初始化胜率为0
    var winningResult = 0         // 记录赢的次数
    for (var i = 0; i < profits.length; i++) {      // 遍历收益数组
        if (i == 0) {
            if (profits[i][1] > 0) {                // 如果第一个收益记录点，收益大于0，表示盈利
                winningResult++                     // 赢的次数累加1 
            }
        } else {                                    // 如果不是第一个收益记录点，只要当前的点的收益，大于前一个时刻（收益点）的收益，表示盈利，赢的次数累加1 
            if (profits[i][1] > profits[i - 1][1]) {
                winningResult++
            }
        }
        if ((profits[i][1] + totalAssets) > maxAssets) {    // 如果该时刻的收益加初始净值大于记录出现过的最大资产，就更新最大资产数值，记录这个时刻的时间戳
            maxAssets = profits[i][1] + totalAssets
            maxAssetsTime = profits[i][0]
        }
        if (maxAssets > 0) {                                // 当记录的最大资产数值大于0时，计算回撤
            var drawDown = 1 - (profits[i][1] + totalAssets) / maxAssets
            if (drawDown > maxDrawdown) {                   // 如果当前回撤大于记录过的最大回撤，更新最大回撤、最大回撤时间等
                maxDrawdown = drawDown
                maxDrawdownTime = profits[i][0]
                maxDrawdownStartTime = maxAssetsTime
            }
        }
    }
    if (profits.length > 0) {                            // 计算胜率
        winningRate = winningResult / profits.length
    }
    // trim profits
    var i = 0
    var datas = []
    var sum = 0
    var preProfit = 0
    var perRatio = 0
    var rangeEnd = te
    if ((te - ts) % period > 0) {
        rangeEnd = (parseInt(te / period) + 1) * period     // 把rangeEnd处理为period的整倍数
    }
    for (var n = ts; n < rangeEnd; n += period) {
        var dayProfit = 0.0
        var cut = n + period
        while (i < profits.length && profits[i][0] < cut) {    // 确保当时间戳不越界，数组长度也不越界
            dayProfit += (profits[i][1] - preProfit)           // 计算每天的收益
            preProfit = profits[i][1]                          // 记录昨日的收益
            i++                                                // 累加i用于访问下一个profits节点
        }
        perRatio = ((dayProfit / totalAssets) * yearRange) / period   // 计算当时年华的收益率
        sum += perRatio                                               // 累计
        datas.push(perRatio)                                          // 放入数组 datas
    }

    var sharpeRatio = 0                    // 初始夏普比率为0
    var volatility = 0                     // 初始波动率为0
    if (datas.length > 0) {
        var avg = sum / datas.length;      // 求均值
        var std = 0;
        for (i = 0; i < datas.length; i++) {
            std += Math.pow(datas[i] - avg, 2);      // std用于计算后面的方差，后面的std / datas.length就是方差，求算数平方根就是标准差
        }
        volatility = Math.sqrt(std / datas.length);  // 当按年时，波动率就是标准差
        if (volatility !== 0) {
            sharpeRatio = (annualizedReturns - freeProfit) / volatility   // 夏普计算公式计算夏普率：（年华收益率 - 无风险利率） / 标准差 
        }
    }

    return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }
}

L'algorithme n'est pas compliqué dans son ensemble et peut contenir plusieurs concepts qui nécessitent une connaissance préalable.

• Les différences: Il s'agit d'un ensemble de données sur les gains: 1, 2, 3, 4, 5, le nombre moyen d'échantillons est (((1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3 et la différence est la moyenne de la somme des carrés de la différence entre les nombres moyens des données respectives et la différence entre les nombres moyens de leur somme.

• Les normes sont mauvaises: La racine carrée de l'arithmétique de l'écart de requête est l'écart-type.

• Le taux de fluctuation: Lorsque l'échelle est calculée en années, les fluctuations sont déviées par rapport aux années précédentes.

Une fois que vous avez compris ces concepts et les formules de calcul, la partie sur le calcul de Sharpe dans la fonction est immédiatement évidente. La formule de calcul de Sharpe pour calculer le taux de Sharpe: (taux de rendement annuel - taux d'intérêt sans risque) / écart type

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