Mise en œuvre de l'algorithme de négociation à double poussée en utilisant Mylanguage sur la plateforme FMZ Quant

Mise en œuvre de l'algorithme de négociation à double poussée en utilisant Mylanguage sur la plateforme FMZ Quant

1. Introduction à la stratégie de négociation en double confiance

L'algorithme de trading à double confiance est une stratégie populaire développée par Michael Chalek. Il est généralement utilisé sur les marchés à terme, de change et boursiers.

2. Mise en œuvre de la stratégie de négociation en double confiance

Dans cet article, nous présenterons brièvement la stratégie et montrerons comment mettre en œuvre cet algorithme en utilisant Mylanguage sur la plate-forme FMZ Quant. Après avoir extrait le prix historique de l'objet de transaction sélectionné, cette plage est calculée en fonction du prix de clôture, du prix le plus élevé et du prix le plus bas au cours des N derniers jours. Lorsque le marché se déplace d'une certaine plage par rapport au prix d'ouverture, l'opération d'ouverture est effectuée. Nous avons testé la stratégie dans deux états de marché: marché de tendance et marché de choc de plage. Les résultats montrent que ce système de trading dynamique fonctionne mieux sur le marché de tendance, mais il déclenchera des faux signaux d'achat et de vente sur le marché volatil.

• Formule de base: À la fin de la journée, deux valeurs sont calculées: le prix le plus élevé - le prix de clôture, et le prix de clôture - le prix le plus bas.

À l'ouverture de la journée suivante, enregistrez le prix d'ouverture, puis achetez immédiatement lorsque le prix est supérieur (prix d'ouverture + valeur de déclenchement) ou vendez à découvert lorsque le prix est inférieur à (prix d'ouverture - valeur de déclenchement).

Le système est un système inverse sans stop loss séparé. En d'autres termes, le signal inverse est également un signal de position de fermeture.

• Graphique principale:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Graphique secondaire: Nul

Le code de la langue:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Pour le code source de la stratégie, veuillez consulter:https://www.fmz.com/strategy/128884