Beaucoup d'années plus tard, vous constaterez que cet article est le plus précieux de votre carrière d'investisseur - découvrez d'où viennent les rendements et les risques

Beaucoup d'années plus tard, vous constaterez que cet article est le plus précieux de votre carrière d'investisseur - découvrez d'où viennent les rendements et les risques

Beaucoup d'années plus tard, Ah Jiu, qui a grandi, se souvenait de son enfance, de ses années de jeunesse, il a oublié la Croix d'Or et le croisement baissier, il a oublié les liquidations et la mentalité, mais il doit encore se souvenir du cinquième numéro de Zinan enseignant le trading quantitatif.

Parce que ce que Zinan a enseigné dans ce numéro lui a fait réaliser l'importance de découvrir d'où viennent les rendements et les risques.

Afin de rendre plus pratique pour les personnes sans bases de programmation de bénéficier de Zinan enseigner le trading quantitatif, je vais essayer de ne pas utiliser de code dans la colonne, et aussi essayer d'utiliser pseudocode pour réaliser des fonctions si nécessaire.

Tous ceux qui font des investissements reçoivent une sentence de torture de l'âme de la part de parents et amis:

Comment pouvez-vous faire des profits?

Ou l' étendre:

Pourquoi tu ne perds pas de l'argent?

La plupart des gens ne devraient se moquer que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui les taquine.

En d'autres termes, quelle est la source de vos revenus?

Lorsque la plupart des gens rencontrent le problème, ils diront honnêtement et simplement: " Achète à bas prix et vends à haut prix ". Si j'achète à bas prix et vends à haut prix, je ferai un profit. Cela conduit à la question suivante. Comment décider si un point est bas ou élevé?

Je vais te donner une section de la ligne K, et tu me diras si c'est un point élevé ou bas.

C'est le point culminant ou le point bas?

Tu as dit que tu devais regarder les bandes de Bollinger?

Vous avez dit que le niveau de pression a été brisé et que le point bas est sans aucun doute?

Il a traversé un tas de bandes de Bollinger mentionnées par le Grand V, et puis diminue continuellement.

Tu dis que ça ne compte pas et tu me laisses prendre une autre part?

On a traversé le niveau de pression deux fois, tu crois qu'il augmente ou diminue?

Après avoir appris la leçon tout à l'heure, l'auteur va certainement jouer une blague sur moi.

Désolé, tout le chemin augmente.

Pensez-vous que c'est un point fort ou un point bas?

Vous n'osez pas le dire?

C'est là l'étrangeté de la théorie de la forme d'onde. Si la forme d'onde actuelle ne se conforme pas, il dira que c'est seulement temporaire. La forme d'onde suivante doit se conformer. Si la forme d'onde suivante ne se conforme pas, il dira que la forme d'onde suivante doit se conformer à nouveau. C'est comme donner naissance à un garçon ou à une fille. Si vous vous trompez, il vous dira que vous devez avoir un garçon ou une fille dans la prochaine naissance.

Loin de là, je veux vous dire que ce genre de chose est invalide si vous ne confirmez pas qu'elle est valable. Tout comme la prise de médicaments, tous les médicaments sont listés sur le marché en supposant qu'ils sont invalides, et ils ne peuvent être listés sur le marché que s'ils sont prouvés efficaces (sauf pour la médecine traditionnelle chinoise, qui ne peut être qualifiée d'invalide que si elle tue un grand nombre de personnes et ne peut pas être cachée lorsqu'elle est signalée, sinon on ne peut que dire qu'il est malheureux d'être tué, et on ne peut pas dire qu'il y a un problème avec la médecine traditionnelle chinoise toxique.)

Votre source de revenus est la même. Vous devez supposer que votre idée actuelle est fausse et la prouver efficace par la "logique" ou "statistique".

Alors vous pouvez dire que c'est efficace.

La source de profit prouvée est la source de profit crédible.

Alors, la question suivante est très simple. Comment prouver la validité par la logique?

C'est très simple. Par exemple, je connais une bourse, son info raw_Kline_ est générée à travers les informations de prix et de profondeur de Binance, Huobi, etc. Alors elle doit avoir un retard par rapport à l'échange cible, non?

Donc, tant que je peux trouver son échange cible et ajuster sa formule pour dessiner le prix de la ligne K, je peux obtenir l'information sur son prochain dessin de la ligne K avant qu'il ne dessine la ligne K. Grâce à l'information sur les prix.

En voyant cela, l'impatient leek se prépare à écrire quelque chose de joyeux, tandis que le patient leek prend encore des notes.

Parce que vous ne pouvez toujours pas obtenir de profit ici...

Pourquoi? Parce qu'il y a une commission pour la transaction. La commission pour le changement de prix dans quelques centaines de millisecondes est généralement d'environ 0,005%. Et la commission de l'échange est d'environ 0,01%. À ce moment-là, vous devez considérer si vous êtes un preneur ou un fabricant, parce que logiquement parlant, un preneur, c'est-à-dire prendre l'ordre de quelqu'un d'autre, ce qui est évidemment plus rapide et plus stable pour attraper la tendance. Cependant, les frais pour les preneurs d'échanges sont souvent beaucoup plus élevés que ceux des fabricants. Bien que le service de fabricant soit relativement faible, il peut souvent obtenir un compte de service zéro (par exemple, si vous transmettez cet article et louez Zinan enseigner quantitative trading est le programme de trading le plus fiable que vous ayez jamais vu.

Avez-vous trouvé des problèmes? Même si vous pouvez juger de la tendance, vous ne pourrez peut-être pas réaliser de bénéfices. En plus d'être en mesure de déterminer la tendance, votre source de revenus a ici une information supplémentaire que vous avez précédemment ignorée et capter la tendance.

La capacité de détecter la tendance est divisée en deux parties:

1. Il peut obtenir l'ordre.
2. Le bénéfice généré par la tendance à la hausse et à la baisse peut couvrir les coûts de prise de commande (commission).

En plus de cela, ce sont les sources de vos profits et de vos risques.

Allez, lis encore une fois:

1. Trouver une bourse D qui évalue les prix des bourses A, B et C;
2. l'établissement de l'algorithme permettant à l'échange D de comparer d'autres échanges pour tracer la ligne K;
3. Selon l'algorithme utilisé, déterminer la tendance à court terme d'une paire de négociation dans Exchange D;
4. modifier la position en plaçant des ordres ou en prenant des ordres selon la tendance déterminée;
5. Assurez-vous que le coût du changement de position est inférieur au profit de votre tendance.

Eh bien, ces cinq points constituent la source de retour et de risque de votre stratégie.

Que feras-tu après l'avoir extrait?

Répondez-vous à deux questions:

1. Est-ce que votre source de rendement est fiable?
2. Vos sources de risque peuvent-elles être traitées?

Chaque fois que vous regardez votre système de trading, vous devriez vous poser ces deux questions d'abord, et ensuite vous pouvez répondre "Pourquoi vous faites des profits" et "Pourquoi vous ne perdez pas d'argent" justement.

Quelqu'un voudra peut-être demander: qu'en est-il de la preuve logique et de la preuve statistique? Si c'est une monnaie numérique, utilisez la plateforme FMZ pour effectuer le backtest:https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, si vous utilisez mon lien pour vous inscrire, il vous donnera un vrai bot de 5 yuans ~. En ce qui concerne les statistiques, il s'agit généralement du backtesting des données de plusieurs périodes différentes. Une fois que le backtesting s'est avéré efficace, exécutez-le sur le bot de simulation, le vrai bot. C'est-à-dire que la pratique (réelle bot) est la seule norme pour le test (méthode statistique) (stratégie efficace) de la vérité.

Pseudo-code de stratégie (en supposant que vous ayez vu Zinan enseigner le trading quantitatif et écrire sur la couche intermédiaire, ici, seul le pseudo-code de la couche logique est écrit, et aucun contenu n'est rempli. Vous devez faire la tolérance aux erreurs, l'optimisation et améliorer la stratégie par vous-même.):

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    This is used to initialize various data, do it yourself as needed
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    This is used to refresh markets, depth, and account information
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    This is used to refresh the exchange data for benchmarking
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    This is used to process price information
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    This is used to process amount information
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    Give the judgment of the trading conditions, whether to make bids, ask or wait according to the price information and amount information
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    Generate the order book to be traded according to the trading conditions and depth
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    According to the information in the order book, cancel the old order, fill in the new pending order price, and pend the order
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    Check the pending order situation, whether pending orders successful, whether there are network problems omitted single, position risk
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    Reduce position risk according to your own settings. For example, if they tend to hold currencies, they usually pay more for small buy orders.
    If they tend to short positions, they sell small buy orders more.
    This is easy to understand. The upward period tends to hold currencies, while the downward period tends to hold short positions.
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    Process trading-related logic, integrated into a single function
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    Processing and cleaning up thread-related logic, integrated together
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    Processing and benchmarking with exchange information related logic, integrated together
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()

Donc c'est la fin de cet article. Comme plus et en avant plus. Dans le prochain numéro, je vais partager comment tromper les petits et moyens échanges en vous donnant une période de test de commission zéro (afin que vous puissiez manipuler la stratégie illustrée dans cet article en fait. Je n'ai pas partagé le code ici, mais j'ai exécuté la stratégie de création de marché moi-même. Selon différents échanges et paires de trading, les profits sont d'environ 0,1-0,5% par jour.)