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Réseau de contrats binaires - 0.0.2v

Auteur:XMaxZone est une zone, Date: 2021-10-09 15:49:20 Les résultats sont publiés dans les journaux de l'UE.
Les étiquettes:

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import time
import requests
import math
# import pandas as pd

InitPrice = 0
updateProfitTime = 0
assets = {}
tradeInfo = {}
accountAssets = {}
runtimeData = {}
Funding = 0   #账户资金  为0的时候自动获取
symbol = ''
Version = '0.0.1'
SuccessColor = '#5cb85c' #成功颜色
DangerColor = '#ff0000' #危险颜色
WrningColor = '#f0ad4e' #警告颜色

assets['USDT'] = {'unrealised_profit':0,'margin':0,'margin_balance':0,'total_balance':0,'leverage':0,'update_time':0,'margin_ratio':0,'init_balance':0,'profit':0}


if IsVirtual():
    Log('不能进行回测')
    exit()

if exchange.GetName() != 'Futures_Binance':
    Log('只支持币安期货交易所！')
    exit()

def init():
    initData()
    CancelOrder()
    exchangeInfo = requests.get('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo').json()
    if exchangeInfo is None:
        Log('无法连接币安网络，需要海外托管者')
        exit()
    for i in range(len(exchangeInfo['symbols'])):
        if exchangeInfo['symbols'][i]['symbol'] == symbol:
            assets[symbol] = {'amount': 0,'hold_price': 0,'value': 0,'bid_price': 0,'ask_price': 0,'realised_profit': 0,'margin': 0,'unrealised_profit': 0,
            'leverage': 20, 'positionInitialMargin': 0,  'liquidationPrice': 0 }
            tradeInfo[symbol] = {'minQty': float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['minQty']) ,
            'priceSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][0]['tickSize'])))),'amountSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['stepSize']))))}

def CancelOrder():
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    for x in range(len(orders)):
        if orders[x]['Info']['symbol'] == symbol :
            exchange.CancelOrder(orders[x]['Id'])

def UpdateStatus():
    global Funding,updateProfitTime
    if Funding == 0 :
        Funding = float(FirstAccount()['Info']['totalWalletBalance'])   #获取初始资金
    # totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding             #计算收益

    accountTable = {
        'type': "table",
        'title': "盈利统计",
        'cols': ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "保证金余额", "已用保证金", "保证金比率",  "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
        'rows': []
    }
    table = {
        'type': 'table',
        'title': '交易对信息',
        'cols': ['编号', '[模式][倍数][持仓模式]', '币种信息', '开仓方向','初始价格', '开仓数量', '持仓价格', '当前价格', '强平价格', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'],
        'rows': []
    }

    profitColors = DangerColor
    totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
    runday = runtimeData['dayDiff']
    if runday == 0:
        runday = 1
    if totalProfit > 0:
        profitColors = SuccessColor
    dayProfit = totalProfit / runday
    
    #Log('dayProfit:',dayProfit,'Funding:',Funding)
    dayRate = dayProfit / Funding * 100


    accountTable['rows'].append([
        runday,
        '$' + str(_N(Funding, 2)),
        '$' + str(assets['USDT']['total_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin']),
        str(_N(assets['USDT']['margin_ratio'], 2)) + '%',
        str(_N(totalProfit / Funding * 100, 2)) + "% = $" + str(_N(totalProfit, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 365, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 365, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 30, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 30, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit, 2)) + (profitColors)
    ])


    i = 1
    for x in list(symbol.split(',')):
        typestr = '多空持仓'
        if type == 1:
            typestr = '只持多仓'
        if type == 2:
            typestr = '只持空仓'
        direction = '空仓'
        margin = direction
        if assets[x]['amount'] != 0:
            direction = '做多' + SuccessColor if assets[symbol]['amount'] > 0 else '做空' + DangerColor
            margin = '全仓' if assets[symbol]['marginType'] == 'cross' else '逐仓'
        unrealised_profit_color = '#000000'
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] > 0:
            unrealised_profit_color = SuccessColor
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] < 0:
            unrealised_profit_color = DangerColor

        infoList = [
        i,
        '['+margin+']'+'['+str(assets[x]['leverage'])+']'+'['+typestr+']',
        x,
        direction,
        InitPrice,
        assets[x]['amount'],
        assets[x]['hold_price'],
        assets[x]['price'],
        assets[x]['liquidationPrice'],
        float(assets[x]['amount']) * float(assets[x]['price']),
        assets[x]['positionInitialMargin'],
        assets[x]['unrealised_profit'],
        ]
        table['rows'].append(infoList)

        retData = runtimeData['str'] + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + 'Version:' + Version  + '\n'
        LogStatus(retData+ '`' + json.dumps(accountTable) + '`\n'+ '`' + json.dumps(table) + '`\n')

    if int(time.time()*1000) - updateProfitTime > LogInterval * 1000:
        balance = assets['USDT']['total_balance']
        key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
        initialAccount = _G(key)
        #Log('balance:',balance,'Funding:',Funding,'initialAccount:',initialAccount['Info']['totalWalletBalance'])
        if Show:
            balance = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
        LogProfit(_N(balance, 3))
        updateProfitTime = int(time.time()*1000)
        Profit = _N(balance,0)


def UpdateAccount():
    # Log('UpdateAccount()')
    global accountAssets
    account = exchange.GetAccount()
    position = exchange.GetPosition()
    if account is None and position is None :
        Log('更新账户超时！！！')
        return
    accountAssets = account['Info']['assets']
    assets['USDT']['update_time'] = int(time.time()) * 1000  #秒转毫秒   同步更新账户时间
    for  i in range(len(account['Info']['positions'])) :
        if account['Info']['positions'][i]['symbol'] == symbol :
            #计算持仓保证金                                           初始保证金                +            维持保证金
            assets[symbol]['margin'] = float(account['Info']['positions'][i]['initialMargin']) + float(account['Info']['positions'][i]['maintMargin'])
            #未实现收益
            assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(account['Info']['positions'][i]['unrealizedProfit'])
            assets[symbol]['positionInitialMargin'] = float(account['Info']['positions'][i]['positionInitialMargin'])
            assets[symbol]['leverage'] = account['Info']['positions'][i]['leverage']

    #计算持仓保证金总额
    assets['USDT']['margin'] = float(account['Info']['totalInitialMargin']) + float(account['Info']['totalMaintMargin'])
    assets['USDT']['margin_balance'] = float(account['Info']['totalMarginBalance'])
    assets['USDT']['total_balance'] = float(account['Info']['totalWalletBalance'])

    ps = json.loads(exchange.GetRawJSON())
    if len(ps) > 0 :
        for x in range(len(ps)):
            if ps[x]['symbol'] == symbol:
                assets[symbol]['hold_price'] = float(ps[x]['entryPrice'])
                assets[symbol]['amount'] = float(ps[x]['positionAmt'])
                assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(ps[x]['unRealizedProfit'])
                assets[symbol]['liquidationPrice'] = float(ps[x]['liquidationPrice'])
                assets[symbol]['marginType'] = ps[x]['marginType']

def UpdateTick():
    global InitPrice
    res = _C(exchange.GetTicker)
    if res is None:
        Log("行情更新异常！！！")

    if target:
        InitPrice = target_price
        _G('InitPrice',InitPrice)
    else:
        if  _G('InitPrice') is None :
            InitPrice = res.Last
            _G('InitPrice',InitPrice)
        else:
            InitPrice = _G('InitPrice')

    assets[symbol]['price'] = res.Last

def Trade(direction,price,amount):
    if amount < 0:
        amount = -amount
    Log('amount:',amount,'minQty:',tradeInfo[symbol]['minQty'])
    if amount < tradeInfo[symbol]['minQty']:
        Log(symbol,'合约价值偏离或冰山委托设置的过小，达不到最小成交额，最小需要：', _N(tradeInfo[symbol]['minQty'] * price,4) + 1)
    else:
        para = ''
        url = '/fapi/v1/order'
        para += 'symbol='+ symbol
        para += '&side='+ direction
        para += '&type=LIMIT&timeInForce=GTC'
        para += '&quantity='+ str(amount)
        para += '&price='+ str(price)
        para += "&timestamp="+str(time.time() * 1000);
        go = exchange.Go("IO", "api", "POST", url, para)
        ret = go.wait()
        if ret  is not None:
            logType = LOG_TYPE_SELL
            if direction == 'BUY':
                logType =LOG_TYPE_BUY
            exchange.Log(logType,price,amount,symbol)

def batch(buy_price,sell_price):
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    if len(orders) < 2 :
        return True
    return False

def Process():
    amount = (1 - float(assets[symbol]['price']) / float(InitPrice)) / float(pct) * float(value) / float(assets[symbol]['price'])
    if abs(amount - assets[symbol]['amount']) > _N(value / float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['amountSize']):
        if amount > 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        if amount < 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))


    buy_price = (value / pct - value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])
    sell_price = (value / pct + value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])

    if float(buy_price) > float(assets[symbol]['price']) or float(sell_price) < float(assets[symbol]['price']) or batch(buy_price,sell_price):
        CancelOrder()
        Trade('BUY', _N(buy_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), _N(value / buy_price, tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        Trade('SELL', _N(sell_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), (_N(value / sell_price, tradeInfo[symbol]['amountSize'])))

def FirstAccount():
    key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
    initialAccount = _G(key)
    if initialAccount is None:
        initialAccount = exchange.GetAccount()
        _G(key, initialAccount)
    return initialAccount

def StartTime():
    StartTime = _G('StartTime')
    if StartTime is None:
        StartTime = _D()
        _G('StartTime',StartTime)
    return StartTime

def RunTime():
    ret = {}
    startTime = StartTime()
    nowTime = _D()
    dateDiff = (time.mktime(time.strptime(nowTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - time.mktime(time.strptime(startTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) ) * 1000  #计算时间差
    dayDiff = math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000))
    lever1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000 )
    hours = math.floor(lever1 / (3600 * 1000))
    lever2 = lever1 % (3600 * 1000)
    minutes = math.floor(lever2 / (60 * 1000))

    ret['dayDiff'] = dayDiff
    ret['hours'] = hours
    ret['minutes'] = minutes
    ret['str'] = '运行时间：' + str(dayDiff) + '天' + str(hours) + '小时' + str(minutes) + '分钟'
    return ret

def initData():
    global symbol
    if _G('symbol') is None:
        symbol = exchange.GetCurrency().replace('_','')
        _G('symbol',symbol)
        Log('初始化币种：',symbol)
    else:
        symbol = _G('symbol')
        Log('交易币种：',symbol)

def main():
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetMarginLevel(10)
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown")
    global runtimeData

    while True:
        runtimeData = RunTime()
        #更新账户和持仓
        UpdateAccount()
        #更新行情
        UpdateTick()
        #策略主逻辑
        Process()
        #更新图表
        UpdateStatus()

        Sleep(1000 * Interval)

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• Stratégie des virages binaires sur les contrats à terme sur les crypto-monnaies
• Le réseau de contrats pauvres
• Stratégie d'équilibrage de l'indice de trésorerie v1.1 (qui fonctionnait depuis un certain temps, maintenant il y a un bogue présumé, car il n'est pas utile, il faut le modifier)
• Obtenez le nom de toutes les devises du contrat USDT
• Les informations sur le marché des contrats permanents sont disponibles sur le site de Binance
• Le cours de la monnaie est en hausse
• Les gens se retournent vers le bas quand une explosion se produit.
• Obtenir automatiquement la précision et le minimum d'ouverture des transactions sur les contrats pérennes de Binance (ouverts)
• Les contrats à durée déterminée à un prix de marché
• Stratégie de l'équilibre des marchandises - 0.0.1v
• Indice de couverture (Château) 0.0.1
• Réseau de contrats Binance - version de base - 0.0.1
• Stratégie d'équilibrage dynamique
• Exécuteur de transactions quantitatives BTCUSDT
• Stratégie de tendance V1.0 (publié)
• Binance accède à toutes les listes de souscriptions en une seule fois (contrats U-bit)
• Interface entre le stop-loss et le stop-loss des positions (contrats U-bits)
• Les imbéciles de la ligne uniforme
• La bibliothèque de classes étendue FMZ API
• Boll est un idiot

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Il n'y a pas de limiteLa logique de l'achat et de la vente des 250 ou 251 lignes suivantes, bien que l'idée simple soit que plus il y a de positions, plus le prix de l'achat est bas, mais la logique interne est qu'il n'y a pas de compréhension.

Je suis fidèle.Il y a des erreurs dans 185 lignes, et je ne comprends pas Python. J'ai modifié le rés = requests.get (('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/price?symbol='+symbol).json))) et il est parti.

60KLes propriétaires peuvent-ils ajouter un bouton libre de choix?

ChaoZhang est là.Le support, qui ressemble un peu à la grille officielle

Je suis Evan.L'erreur GetOrders: 400: {"code":-1021, "msg":"Le timestamp pour cette demande est à l'extérieur de la fenêtre recv".}

QYF666J'ai fait un tour et j'ai trouvé deux problèmes. 1. Lors de l'exécution d'un contrat ETH, la stratégie suggère que le prix du contrat est trop faible pour être ouvert lorsque la position est inférieure à 1 ETH. 2. Lorsque des erreurs se produisent, la stratégie suspend une liste illimitée toutes les 0,03 secondes, ce qui entraîne des changements de position instantanés.

XMaxZone est une zoneLes versions inférieures de Python peuvent ne pas prendre en charge le formatage f.

XMaxZone est une zoneOui, c'est la même chose.

XMaxZone est une zonehttps://www.fmz.com/robot/367613 Ceci est l'adresse du test de disque réel

XMaxZone est une zoneSi vous n'avez pas installé de package pandas sur votre serveur, veuillez supprimer cette ligne, utilisée dans l'environnement de recherche, ici, vous avez oublié de supprimer import pandas as pd

QYF666Ce disque ne fonctionne pas. Erreur: Traceback (most recent call last): Fichier "", ligne 999, dans __init_ctx__ Fichier "", ligne 5, dans ModuleNotFoundError: Aucun module nommé 'pandas'

XMaxZone est une zoneJ'ai réparé et reproduit la version 0.0.2v, j'ai testé avec trx, sans tenir compte des problèmes de précision des grandes monnaies.