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Retours mensuels dans les stratégies PineScript

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2022-05-06 23h19: 37
Les étiquettes:Le pivot

Je ne suis pas satisfait à 100% de la sortie de performance de la stratégie que je reçois de TradingView. Très souvent, je veux voir quelque chose qui n'est pas disponible par défaut. Mais avec des tableaux, vous pouvez créer des mesures et des outils supplémentaires pour vos stratégies assez facilement.

Ce script affichera simplement un tableau avec les performances mensuelles / annuelles de votre script. Beaucoup de traders / investisseurs ont l'habitude de regarder les rendements comme ça. En outre, il pourrait vous aider à identifier les périodes de temps où votre stratégie a bien / mal fonctionné que prévu et essayer de mieux analyser. Le script est très simple et je crois que vous pouvez facilement l'appliquer à vos propres stratégies.

Disclaimer Veuillez noter que les résultats obtenus dans le passé peuvent ne pas être indicatifs des résultats futurs. En raison de divers facteurs, y compris l'évolution des conditions du marché, la stratégie peut ne plus fonctionner aussi bien que lors des tests antérieurs. Ce billet et le scénario ne fournissent aucun conseil financier.

Réécriture img

/*backtest
start: 2021-05-05 00:00:00
end: 2022-05-04 23:59:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//strategy("Monthly Returns in PineScript Strategies", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)

// Inputs 
leftBars  = input(2,"leftBars")
rightBars = input(2,"rightBars")
prec      = input(2, title = "Return Precision")

// Pivot Points 
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

hprice = 0.0
hprice := not na(swh) ? swh : hprice[1]

lprice = 0.0
lprice := not na(swl) ? swl : lprice[1]

le = false
le := not na(swh) ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

se = false
se := not na(swl) ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (le)
	strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE")

if (se)
	strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE")

plot(hprice, color = color.green, linewidth = 2)
plot(lprice, color = color.red,   linewidth = 2)
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