Stratégie N jours consécutifs en hausse/baisse
Cet article présentera en détail la logique de négociation, les avantages, les risques potentiels et un résumé de la stratégie N Days consécutive.
Il s'agit d'une stratégie à long terme qui détermine les entrées et les sorties basées sur des jours de hausse et de baisse consécutifs définis par l'utilisateur.
La logique de la stratégie
Tout d'abord, nous devons définir deux paramètres:
BarsUp consécutif: journées de hausse consécutives journées consécutives de baisse des prix: jours consécutifs de baisse des prix
Ensuite, nous enregistrons deux variables:
jours de hausse: jours de hausse consécutifs en cours dns: jours d'arrêt consécutifs en cours
Chaque jour, nous comparons le prix de clôture avec le prix de clôture précédent pour déterminer s'il s'agit d'un jour de hausse ou de baisse.
Quand les ups atteignent les BarsUp consécutifs, on va long, quand les DNS atteignent les BarsDown consécutifs, on sort des positions.
C'est la logique simple d'une stratégie ascendante/abaissante consécutive. On ne fait que longues journées ascendantes consécutives depuis le bas. Et on sort après des journées descendant consécutives. Cela évite de fréquenter les marchés à fourchette.
Les avantages
La logique est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre
Filtration des fluctuations à court terme par le réglage des jours consécutifs
Seules les transactions longues, moins de transactions, moins de coûts de transaction et effet de glissement
Facile à régler stop loss, contrôle efficace de la perte d'une seule transaction
Risques potentiels
Incapable de couper les tops, manquant des opportunités de couper les tops
Besoin de jours consécutifs pour entrer, éventuellement manquant le meilleur point d'entrée
Décalage temporel, ne pas capturer les virages en temps réel
Perte importante pour une seule transaction sans stop-loss
Résumé
La stratégie des journées ascendantes et descendantes consécutives est largement populaire pour sa simplicité et sa faible fréquence de trading. Avec un réglage approprié des paramètres, elle peut filtrer efficacement les fléchettes. Mais elle présente également des limitations telles que le décalage temporel et l'incapacité de court-circuiter. Les investisseurs doivent réfléchir attentivement avant d'adopter.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
// strategy("Up/Down Long Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)