Cette stratégie consiste à négocier long pendant une dynamique soutenue en observant des tendances haussières persistantes de la moyenne mobile, dans le but de suivre continuellement l'élan des cours haussiers.
La logique de la stratégie:
Calculer la moyenne mobile pondérée afin de refléter la dynamique des prix.
L'indice long est entré lorsque la moyenne mobile pondérée augmente de façon persistante pendant 5 jours.
La déduction de la valeur de l'échange est effectuée sur la base de la valeur de l'échange.
Les jours de tendance haussière persistante filtrent les revers à court terme.
Définir le stop-loss maximum pour limiter la perte quotidienne maximale.
Les avantages:
Le suivi de l'élan à la hausse permet de maintenir les tendances chaudes.
Le filtre de persistance saute les consolidations courtes.
Le stop loss maximal protège les risques de la queue.
Les risques:
Aucune limite pour les pertes après une tendance haussière persistante.
Des corrections profondes peuvent entraîner de grandes pertes.
Les arrêts trop larges entraînent un risque de pertes excessives.
En résumé, cette stratégie persiste dans la négociation de l'élan après avoir identifié des tendances haussières soutenues, profitant des tendances chaudes.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
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basePeriod: 1d
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// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)