Cette stratégie évalue si le prix et le volume atteignent des sommets trois fois plus élevés près de la clôture du marché pour prédire les opportunités d'écart le lendemain.
La logique de la stratégie:
Vérifiez si les 3 dernières barres font des prix trois fois plus élevés.
Vérifiez si les 3 dernières barres montrent une augmentation du volume.
Vérifiez si les 3 dernières barres sont toutes fermées plus haut que ouvert.
Si les conditions ci-dessus sont remplies près de la clôture du marché, prédire un éventuel écart le lendemain.
Prenez des positions fortement endettées pour profiter de l'écart ouvert.
Les avantages:
Un prix/volume triple améliore la précision.
Le trading en période critique maximise le potentiel de profit.
La prise de bénéfices fixe évite les difficultés de décision.
Les risques:
La prédiction repose simplement sur des modèles de bougies, sujettes à des retours en arrière et à des pièges.
L'effet de levier extrêmement élevé entraîne un risque énorme, ce qui nécessite une gestion prudente.
Impossible de limiter la taille des pertes, potentiellement de gros retrait.
En résumé, cette stratégie tente de prédire les mouvements du lendemain en se basant sur les tendances de fin de journée, offrant des opportunités de profit lié à une forte probabilité équilibrées par des risques de perte clairs.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
//Scanner available
strategy("3 Higher High Price & Vol", overlay=true)
volma = sma(volume, 20)
PriceHH = high > high[1] and high[1] > high[2]
VolHH = volume > volume[1] and volume[1] > volume[2]
Volma = volume > volma and volume[1] > volma[1] and volume[2] > volma[2]
Allgreen = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
PriceLL = low < low[1] and low[1] < low[2]
Allred = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
Qty = 100
Buy = (PriceHH == true and VolHH == true and Volma == true and Allgreen == true) and time("15", "1515-1530")
Reversal = (PriceLL == true and VolHH == true and Volma == true and Allred == true) and time("15", "1515-1530")
plotshape(Buy, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.green, location=location.belowbar)
plotshape(Reversal, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.red, location=location.belowbar)
strategy.entry(id="L", long=true, when=Buy)
strategy.entry(id="R", long=true, when=Reversal)
// strategy.exit(id="LE", from_entry="L", profit=Profit, loss=Loss)
// strategy.close_all(when=(time("15", "1500-1515")) )