Cette stratégie s'appelle
La logique spécifique est la suivante:
Calculer le plus haut plus haut et le plus bas plus bas sur une certaine période (par exemple 22 jours).
Lorsque le prix dépasse le dernier sommet d'un jour, un signal d'achat est généré, signalant une tendance haussière.
Lorsque le prix dépasse le dernier plus bas d'un jour, un signal de vente est généré, signalant une tendance à la baisse.
La direction de la tendance est vérifiée pour filtrer les faux signaux.
Seuls les indicateurs alignés sur l'évolution des prix seront utilisés pour effectuer des opérations sur les écarts des derniers points hauts/baissés.
L'avantage est de capturer le moment de rupture pivot, qui accompagne souvent le début ou l'accélération de la tendance.
En résumé, il est essentiel de surveiller les écarts de prix dans les zones clés pour suivre la tendance, mais une confirmation avec d'autres indicateurs et un ajustement des paramètres basés sur les conditions réelles sont nécessaires pour maximiser l'utilité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(title="HIGHER HIGH LOWER LOW STRATEGY", shorttitle="HH LL STRATEGY", overlay=true, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(hlc3)
LookBack = input(22)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Divergence Check Inputs
length = input(14)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(2)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
plot(long and long[1], color=green, style=line)
plot(short and short[1], color=red, style=line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)