La stratégie de rupture des bandes de l'oscillateur stochastique génère des transactions basées sur la ligne rapide de l'oscillateur stochastique traversant les bandes supérieure et inférieure.
La logique est la suivante:
Calculer les lignes de l'oscillateur stochastique rapide et lent sur une période rétrospective (p. ex. 7 jours)
Mettre en place des bandes supérieures et inférieures pour la ligne rapide (p. ex. 80 et 20)
Allez long quand la ligne rapide se brise au-dessus de la bande supérieure
Allez court quand la ligne rapide se brise sous la bande inférieure
Optionnellement inverser les signaux (longs deviennent shorts, shorts deviennent longs)
Les ruptures des bandes avec la lente ligne stochastique comme support/résistance peuvent filtrer efficacement les fausses ruptures.
Des règles simples et intuitives
Stochastique efficace pour les surachats/survente
Bandes + filtrage des fausses ruptures de ligne lente
Les stochastiques en retard peuvent manquer des opportunités
Requiert une optimisation des paramètres pour l'adaptation au marché
Les réglages de bandes doivent être prudents pour éviter une sur-échange
La stratégie de rupture stochastique capitalise sur les opportunités de tendance en utilisant des ruptures de bande de lignes rapides / lentes. Avec des paramètres bien ajustés, elle peut capturer efficacement le rythme du marché, mais le retard est un risque clé à noter.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")