La stratégie du double RSI utilise deux indicateurs d'indice de force relative (RSI), un RSI rapide et un RSI lent, qui permettent tous deux de négocier dans la même direction.
La logique est la suivante:
Calculer un RSI rapide (p. ex. période 16) et un RSI lent (p. ex. période 31)
Les signaux longs sont générés lorsque le RSI rapide dépasse le niveau de survente (par exemple 30)
Les signaux longs sont également déclenchés lorsque le ralenti RSI dépasse le niveau de survente
Le RSI rapide et lent peut signaler des longs sur la même journée.
RSI rapide clôture au-dessus de 70 sort du commerce
RSI lent clôture au-dessus de 68 sort du commerce
Un stop-loss est défini.
Le double RSI identifie les opportunités dans les régions surachetées / survendues. La combinaison de lignes rapides et lentes permet aux entrées en plusieurs étapes de suivre les tendances. Le stop loss contrôle le risque.
RSI rapide/lente pour valider et réduire les faux signaux
Entrées en plusieurs étapes pour tirer pleinement parti des tendances
Différents niveaux de prise de profit et de stop-loss
L'arrêt de traction gère davantage le risque
Requiert une optimisation des paramètres RSI
Les entrées doubles augmentent l'exposition au risque
Arrêter la perte trop près risque d'être arrêté
La stratégie RSI double utilise deux délais pour les entrées tout en contrôlant le risque. L'optimisation des paramètres et les arrêts stricts sont essentiels.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
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strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")