Cette stratégie détermine l'allocation et la couverture des actifs en fonction des tendances à long terme.
La logique est la suivante:
Sélection d'un actif de base, période de moyenne mobile et résolution
Calcul de la moyenne mobile simple de l'actif
Le prix dépassant MA indique une hausse à long terme, le titre est long
Le prix dépassant le niveau MA indique une baisse à long terme, une réduction de l'actif
Peut également être utilisé uniquement en long ou en court
Jugez la tendance à long terme en utilisant le prix de l'actif par rapport à son MA
Prendre une position opposée pour couvrir les fluctuations à court terme
La stratégie couvre les risques à court terme et se concentre sur la tendance séculaire de l'actif, permettant des gains stables.
Système simple d'AM pour déterminer la tendance à long terme
L'appariement long/court couvre efficacement les risques systémiques
Signaux clairs longs et courts
MA est à la traîne par rapport aux mouvements de prix
Coûts de détention des positions à long terme
Besoins de gestion des risques à plusieurs niveaux
Cette stratégie couvre en utilisant des combinaisons d'actifs à long terme et à court terme, en mettant l'accent sur la gestion des risques.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)