La stratégie de rupture triple EMA est une stratégie quantitative qui utilise l'indicateur de moyenne mobile exponentielle triple (EMA) pour la génération de signaux de trading.
Le calcul de l'EMA triple est effectué selon la formule suivante: 3 x EMA ((n) - 3 x EMA[EMA ((n) ] + EMA[EMA(EMA ((n)) ]
Allez long quand le prix dépasse la triple EMA.
Allez court quand le prix tombe en dessous de la triple EMA.
Les signaux de sortie sont générés lorsque le prix dépasse ou dépasse la triple EMA.
La triple EMA s'y repose pour une réaction plus rapide à la tendance et aux points tournants.
La validité de la rupture dépend de l'ajustement des paramètres EMA, qui peuvent être ajustés pour des performances de négociation optimales.
Calcul simple et direct de la triple EMA
Réaction plus rapide aux variations de prix
courbe lissée, filtre d'oscillation efficace
Identification facile de la direction de la tendance
Paramètres réglables et adaptables aux conditions du marché
Le prix potentiel suivant le retard existe
Prévenir les fausses fuites
Optimisation des paramètres EMA requise
Difficile de déterminer la durée de la tendance
La stratégie de rupture triple EMA applique de manière innovante l'indicateur MA pour des avantages uniques dans la capture des changements de tendance à moyen et court terme.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2018
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TEMA1 Backtest", shorttitle="TEMA", overlay = true )
Length = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos = iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )