Stratégie basée sur l'indicateur Gann HiLo Activator pour les opérations de suivi de tendance simples.
Calculer les moyennes mobiles pondérées des prix les plus élevés et les plus bas pour une période déterminée afin d'obtenir des bandes supérieures et inférieures.
Quand près est plus haut que la bande supérieure, allez long.
Quand le close est inférieur à la bande inférieure, allez court.
Les prix de clôture brisent les bandes dans les sorties de signaux inversés.
Permet de sélectionner l'heure de début effective de la stratégie, par défaut est la période complète.
Des paramètres Gann HiLo simples, faciles à mettre en œuvre.
Des signaux de négociation clairs de la bande évadée.
Sélection flexible du calendrier de stratégie efficace.
Une logique simple et claire, facile à comprendre.
De bons résultats de backtest, qui correspondent bien aux tendances du marché.
Risque de perte illimité comme stratégie à court terme.
Les paramètres incorrects peuvent entraîner des arrêts de perte et des réentrées fréquents.
Inefficace sur les marchés agités, prédisposé à être piégé.
Besoin de filtres supplémentaires en plus de l'indicateur pour éviter les pannes.
Optimiser les combinaisons de paramètres pour réduire les signaux erronés.
Ajouter un stop-loss pour assurer le contrôle des risques.
Ajouter EMA etc. pour déterminer la situation du marché et le moment de l'entrée.
Combinez le volume pour éviter de fausses éruptions dans des conditions agitées.
Mettre en œuvre le filtrage du temps pour réduire la stratégie de la période effective.
La stratégie permet de suivre une tendance simple à travers les bandes Gann HiLo, mais elle peut être améliorée par l'amélioration de la logique des indicateurs, l'optimisation des paramètres, le contrôle des risques, etc. pour la rendre plus robuste.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)