Cette stratégie utilise l'EMA des prix les plus élevés et les plus bas de plusieurs délais pour construire des canaux de prix et négocier des renversements à court terme.
Calculer l'EMA des prix les plus élevés et les plus bas des 60 barres récentes sur une période de 15m pour tracer les bandes de canaux de prix.
La ligne rapide est une EMA de 30 périodes, la ligne lente est une EMA de 60 périodes.
Lorsque la ligne rapide passe sous la ligne lente, elle indique une pression descendante sur la bande supérieure, donnant un signal baissier pour une entrée courte.
Lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente, elle indique un support de la bande inférieure, ce qui donne un signal haussier pour une entrée longue.
Après les signaux d'inversion, profitez des prix qui reviennent au milieu du canal.
Plusieurs délais permettent d'obtenir des informations plus complètes sur les prix.
L'EMA aplatit le prix pour déterminer la tendance globale.
Les croisements de lignes rapides et lents forment facilement des signaux commerciaux.
Les renversements à court terme permettent des profits rapides et réduisent le risque temporel.
Plusieurs délais augmentent la complexité de l'optimisation des paramètres.
Le fait de s'appuyer sur un seul indicateur le rend vulnérable aux fausses écarts.
Aucun paramètre de stop loss ou de prise de profit n'expose à des risques de perte plus importants.
La fréquence élevée des échanges augmente les coûts de transaction.
Testez différentes combinaisons de délais pour trouver la correspondance optimale.
Ajouter un stop-loss ou d'autres filtres pour contrôler les risques.
Incorporer le volume pour éviter les pièges et les fausses fuites.
Mettez un stop-loss et des points de profit pour bloquer les profits et limiter les risques.
Ajouter la taille des positions et d'autres stratégies de gestion du capital.
La stratégie tente de construire un système d'inversion à court terme en utilisant plusieurs délais. Mais elle présente des problèmes tels que l'optimisation difficile des paramètres et un contrôle des risques insuffisant. D'autres améliorations sont nécessaires dans la logique du signal et la gestion des risques pour une application pratique.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)