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Stratégie de négociation de fusion des moyennes mobiles à bande de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 18 septembre 2023 à 16h08h43
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Résumé

Cette stratégie combine les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger pour la validation du signal d'indicateur double afin de déterminer et de négocier les tendances.

La logique de la stratégie

Les moyennes mobiles rapides et lentes sont calculées. Lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente, un signal long est généré. Ci-dessous donne un signal court. Les bandes supérieures et inférieures de la bande de Bollinger sont également calculées. Les signaux mobiles ne sont confirmés que lorsque le prix brise également les bandes de Bollinger. Cela évite les fausses ruptures.

Les avantages

  • La validation à double indicateur évite les faux signaux
  • Les moyennes mobiles déterminent la direction principale de la tendance
  • Les bandes de Bollinger confirment la qualité de la rupture
  • La possibilité d'aller à la fois long et court offre une certaine souplesse

Les risques

  • Les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger ont un retard
  • Les conditions doubles limitent la fréquence des échanges, ce qui les rend impropres aux échanges à haute fréquence
  • On ne peut pas déterminer avec précision les points de retournement exacts
  • Un mauvais réglage des paramètres risque de manquer des opportunités

Les risques peuvent être gérés en raccourcissant la moyenne mobile et les périodes de Bollinger ou en optimisant les combinaisons de paramètres.

Améliorations

  • Testez différentes combinaisons de moyennes mobiles et de paramètres de Bollinger
  • Envisager d'ajouter des stratégies de stop loss pour contrôler les pertes
  • Optimiser les règles logiques pour la double validation
  • Test de robustesse sur différents produits

Conclusion

Cette stratégie valide les signaux avec des indicateurs doubles pour réduire les faux signaux, adapté à la détention à moyen/long terme.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)
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