La stratégie de l'indice de volume positif compare le volume d'hier et celui d'aujourd'hui. Elle calcule la variation de prix les jours où le volume s'élargit pour former l'indice de volume positif, et la compare à sa moyenne mobile pour générer des signaux de trading.
La stratégie calcule d'abord le changement quotidien de prix xROC. Elle compare ensuite le volume d'aujourd'hui avec le volume d'hier[1]. Si le volume d'aujourd'hui est plus grand, l'indice de volume positif nRes aujourd'hui est l'indice d'hier nRes[1] plus xROC. Si le volume d'aujourd'hui est inférieur ou égal à celui d'hier, l'indice d'aujourd'hui reste le même que celui d'hier nRes[1].
Après avoir calculé l'indice de volume nRes positif, il est comparé à sa moyenne mobile nResEMA de N jours.
La stratégie suit la relation entre l'indice de volume positif et sa moyenne mobile pour générer des signaux de trading.
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Il capte l'élan du marché en observant les variations de volume.
Une hausse de l'indice suggère un marché haussier.
La logique est simple pour la mise en œuvre et le backtesting.
La fréquence de négociation peut être contrôlée en ajustant le paramètre de la moyenne mobile.
Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:
L'expansion du volume ne signifie pas nécessairement une expansion des prix.
Un stop loss raisonnable doit être défini pour contrôler les pertes.
Les signaux provenant des variations de prix de l'indice et de la moyenne mobile.
Un volume anormal ou une sur-optimisation peut entraîner de faux signaux.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
Testez en ajoutant d'autres indicateurs techniques tels que MACD, KDJ pour la filtration du signal.
Optimiser le paramètre de moyenne mobile pour un meilleur équilibre.
Ajoutez des mécanismes de stop-loss comme le trailing stop pour contrôler les risques.
Considérez des sorties partielles de position pour réduire progressivement les risques.
Optimiser les paramètres pour des produits spécifiques afin d'améliorer la robustesse.
La stratégie d'indice de volume positif conçoit des transactions basées sur le changement de volume, avec une certaine capacité de suivi du marché. Mais il convient de noter la divergence entre le volume et le prix. En optimisant les paramètres, en définissant le stop loss, en ajoutant des indicateurs, etc., la stratégie peut être améliorée pour contrôler les risques et améliorer les performances.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")