L'idée principale de cette stratégie est d'acheter sur le marché du lundi et de fixer un stop loss et de prendre des points de profit pour quitter la position avant la clôture du marché du mardi.
La stratégie repose sur deux jugements:
Signal d'entrée: c'est lundi et dans l'heure qui précède la clôture du marché, allez long.
Signal de sortie: c'est mardi et dans l'heure 1 avant la fermeture du marché, position fermée.
Il définit également les points de stop loss et de take profit. Le stop loss est défini au prix d'entrée * (1 - pourcentage de stop loss). Le take profit est défini au prix d'entrée * (1 + pourcentage de take profit).
Si le stop loss et le take profit ne sont pas déclenchés, il sortira à la clôture du marché de mardi.
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Une courte période permet une rotation rapide.
Des règles d'entrée et de sortie claires.
Arrêtez les pertes et prenez le risque de contrôle des bénéfices.
Utilise l'effet de tendance avant la clôture du lundi et de la clôture du mardi pour améliorer la rentabilité.
Les principaux risques sont les suivants:
Incapable de s'adapter aux différentes conditions du marché, sujette à l'échec.
Ne prend pas en compte la direction générale de la tendance, peut négocier contre tendance.
Le paramètre de stop loss peut être déraisonnable, trop large ou trop étroit.
Ne prend pas en compte les caractéristiques des instruments, négocie à l'aveugle.
Elle peut être optimisée dans les aspects suivants:
Incorporer des indicateurs de tendance à long terme afin d'éviter les transactions contre tendance.
Optimiser les taux de stop loss et de profit pour trouver les paramètres optimaux.
Prenez en compte les caractéristiques de l'instrument telles que la volatilité, la fréquence des transactions, etc.
Ajoutez des conditions comme la rupture de volume, des indicateurs de divergence pour améliorer la filtration.
Testez la robustesse des paramètres sur différents instruments afin de vérifier la stabilité.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de trading à court terme avec certains mérites, mais aussi des possibilités d'amélioration. Optimiser davantage les paramètres, les conditions d'entrée, combiner des tendances à plus long terme peut améliorer la rentabilité. Mais dans l'ensemble, il reste une stratégie de trading à court terme, ne peut pas éviter complètement d'être pris dans des pièges. Les investisseurs doivent l'utiliser avec prudence.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")