La stratégie RSI-CCI Fusion combine les points forts des indicateurs RSI et CCI pour former une approche de négociation puissante.
Calculer les valeurs du RSI et du CCI.
Standardiser l'indice RSI et l'indice CCI en utilisant le score z pour une meilleure comparabilité.
Fusez RSI et CCI standardisés avec des poids désignés.
Calculer les bandes supérieures et inférieures dynamiques pour identifier les niveaux de surachat/survente.
Considérez court lorsque l'indicateur de fusion traverse la bande supérieure. Considérez long lorsque vous traversez la bande inférieure.
Par rapport à l'utilisation de l'ISR ou de l'ICC seul, les avantages de cette stratégie comprennent:
Intégre les points forts des deux indicateurs pour une meilleure précision.
Des bandes dynamiques plus scientifiques réduisent les faux signaux.
La normalisation permet la comparabilité et améliore la fusion.
Peut évaluer à la fois la tendance et les conditions de surachat/survente.
Quelques risques de cette stratégie:
Des paramètres inappropriés peuvent manquer des points d'échange clés.
Des pondérations inadéquates peuvent affaiblir le rôle d'un indicateur.
L'ignorance de la tendance globale peut entraîner des transactions contraires à la tendance.
Les réglages de bande trop lâches ou trop serrés augmentent les risques d'erreur de jugement.
Elle peut être optimisée par:
Trouver les paramètres optimaux par des tests.
Adaptation des poids en fonction des conditions du marché.
Incorporer des indicateurs de tendance et de volume pour une meilleure précision.
Réglage de l'option stop loss/take profit afin de contrôler les risques.
Optimisation des bandes pour équilibrer sensibilité et bruit.
La stratégie de fusion RSI-CCI améliore le jugement en consolidant les indicateurs. Avec des paramètres appropriés et un contrôle des risques, elle surpasse généralement les stratégies à indicateur unique. Mais des ajustements basés sur les conditions du marché sont toujours nécessaires.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")