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Stratégie à long terme stochastique pure

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-09-19 21h22
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie stochastique pure qui utilise l'indicateur pour les signaux d'entrée et de sortie, en allant long seulement.

La logique de la stratégie

La logique principale est la suivante:

  1. Calculer les valeurs stochastiques K et D
  2. Entrez long lorsque K dépasse D dans la zone de survente et que la clôture dépasse le sommet précédent
  3. Mettre le stop loss en mouvement en dessous de la EMA rapide à la clôture
  4. Profitez lorsque K passe sous D ou K entre dans la zone de surachat

Le K traversant le D dans la survente suggère une éventuelle inversion à la hausse.

L'EMA arrête les verrouillages dans les bénéfices.

Il s'adapte à des instruments comme les actions avec des tendances unilatérales.

Les avantages

  • Utilise Stochastique pour identifier les régions survendues
  • Les lignes K et D évitent les faux signaux
  • Une brèche rapprochée ajoute de la confiance.
  • Stop loss et take profit gère les risques
  • Une logique simple facilite la mise en œuvre.

Risques et atténuation

  • Potentiel de faux signaux stochastiques
  • A des risques de perte
  • Impossible de réaliser des bénéfices aux sommets de tendance

Les mesures d'atténuation

  1. Optimiser les paramètres pour une plus grande précision
  2. Utiliser des arrêts en mouvement pour contrôler les risques de perte
  3. Ajouter des indicateurs pour prédire un renversement de tendance

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être renforcée par:

  1. Ajout d'opportunités secondaires courtes pour une couverture complète du marché
  2. Résultats de l'évaluation de la volatilité
  3. Apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres
  4. Incorporer une stratégie de prise de bénéfices
  5. Combinations de portefeuilles pour créer un système multifactoriel

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie longue stochastique pure utilisant l'indicateur pour les entrées survendues et les sorties gérées. Simple et pratique, elle s'adapte bien à des instruments comme les actions.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// see for original idea:  http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)

// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)

middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")


plot(k, color=#0000FF,  linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)
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