Il s'agit d'une stratégie de croisement de moyenne mobile double basée sur l'indicateur SuperTrend.
Calculer la ligne rapide demaFast, formule: 2*ema5 - ema(ema5,5)
Calculer la ligne lente demaSlow, formule: 2*ema2 - ema(ema2,2)
La ligne rapide se compose d'une EMA de 5 jours, plus sensible aux variations de prix; la ligne lente se compose d'une EMA de 2 jours, à retard de réponse.
Lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente depuis le bas, générer un signal d'achat; lorsque la ligne rapide traverse le bas depuis le haut, générer un signal de vente.
L'utilisation d'un croisement de deux lignes avec des vitesses de réponse différentes pour déterminer le changement de tendance est une stratégie typique de suivi de tendance.
Exécuter des transactions basées sur des signaux d'achat et de vente.
La logique de base est simple et claire: en ajustant les paramètres de l'AM, il peut s'adapter à différents marchés cycliques, une tendance commune suivant la stratégie.
L'utilisation d'un double croisement MA pour déterminer le changement de tendance est une technique simple et pratique.
Les paramètres de ligne rapide et lente sont réglables pour optimiser différentes périodes.
Des signaux clairs et une exécution simple.
Complète la fonctionnalité de backtest pour vérifier la stratégie.
Interface visuelle intuitive montrant le croisement.
Facile à comprendre, adapté aux débutants.
Le double MA crossover peut avoir des signaux de retard ou de faux signaux.
Inefficace sur les marchés à fourchette ou en bouleversement, prédisposé à la cessation des pertes.
L'optimisation de l'espace limité dans le backtest, l'effet commercial réel non testé.
Il faut surveiller l'impact des coûts de transaction sur la rentabilité.
Testez différentes combinaisons de longueur MA pour trouver la correspondance optimale.
Ajouter d'autres indicateurs pour le filtrage du signal, par exemple KDJ.
Ajouter un mécanisme de stop loss pour contrôler le montant des pertes d'une seule transaction.
Ajouter la taille des positions pour utiliser des pourcentages différents pour différentes conditions de marché.
Optimiser la gestion de l'argent, définir des indicateurs de risque comme le ratio de profit.
Considérez les algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres ou la prévision du signal.
Cette stratégie de double MA SuperTrend est une stratégie simple de suivi de tendance adaptée à différents cycles. Combinée à d'autres indicateurs techniques et à un contrôle des risques, elle peut encore améliorer la stabilité.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "SuperTrend", shorttitle = "BTC")
ema5=ta.ema(close, 5)
ema2=ta.ema(close, 2)
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, "30", 2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5) )
plotchar((2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5)), "d", "", location = location.top)
plotchar(demaFast, "fast", "", location = location.top)
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,"30", 2 * ema2 - ta.ema(ema2, 2) )
plotchar(demaSlow, "slow", "", location = location.top)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )