Cette stratégie calcule un indicateur EMA rapide et un indicateur EMA lent, générant des signaux d'achat et de vente en fonction de leur situation de croisement, appartenant à une stratégie de tendance typique.
La stratégie compte une ligne EMA rapide et une ligne EMA lente, avec des périodes de 13 et 50 respectivement.
Une fois que la ligne rapide est passée au-dessus de la ligne lente, un signal court est généré.
La stratégie adopte le système commun de deux EMA, qui évalue les tendances et les points d'entrée en fonction des situations de croisement entre les différentes EMA.
Les opérations sont simples et intuitives, faciles à automatiser. Il a seulement besoin d'informations sur les prix, sans tenir compte d'autres facteurs complexes. Les périodes EMA peuvent être librement ajustées pour s'adapter à différents environnements de marché.
Le double système de croisement EMA a une performance médiocre dans l'identification des tendances complexes. Dans les marchés de gamme, les signaux de croisement EMA peuvent être fréquents, ce qui risque de frapper. Seuls les facteurs de prix sont considérés sans incorporer d'autres éléments.
L'augmentation de l'intervalle entre les périodes EMA pourrait réduire la fréquence de croisement. Les indicateurs de volume ou de volatilité pourraient également aider à fournir des informations supplémentaires. L'optimisation des stratégies de stop loss peut également réduire les risques de frappe.
Tester et optimiser les paramètres de la période EMA pour trouver les paramètres optimaux.
Ajouter le volume, la volatilité ou d'autres règles de jugement.
Incorporer des signaux de sortie etc. pour définir des conditions d'entrée plus strictes.
Appliquer l'apprentissage automatique pour prédire les tendances et aider à déterminer la qualité du signal EMA.
Optimiser les stratégies de stop loss telles que les stops de trailing, les stops moyens, etc.
Ajustez dynamiquement la taille des positions pour optimiser la gestion du capital.
La stratégie appartient au système de croisement EMA double typique, mesurant les tendances par des combinaisons d'indicateurs simples. Elle est facile à mettre en œuvre mais également sujette à de faux signaux. La combinaison de plus d'indicateurs et d'optimisation des paramètres peut améliorer la robustesse.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")