Il s'agit d'une stratégie de micro-bénéfice relativement simple qui utilise principalement des boîtes Renko et l'indicateur TEMA pour identifier les tendances du trading d'inversion.
Utilisez des boîtes Renko au lieu de bougies pour identifier plus clairement les mouvements de prix.
Le TEMA a un retard moindre par rapport à l'EMA, ce qui permet de détecter plus tôt les changements de tendance.
Allez long lorsque TEMA traverse au-dessus de la SMA à court terme et positionnez-vous près lorsque TEMA traverse en dessous de la SMA.
Évitez d'acheter lorsque le prix est supérieur à la SMA à long terme pour éviter des positions surdimensionnées.
Définir les critères de prise de bénéfice pour ne fermer une position que lorsque l'objectif de bénéfice minimum est atteint.
La combinaison Renko et TEMA est simple mais efficace.
L'identification claire des tendances évite les opérations en conflit.
TEMA réduit le retard pour des entrées plus rapides.
Les risques de stop-loss et de prise de bénéfices raisonnables sont contrôlés.
Convient pour les transactions à faible capital à haute fréquence.
Difficile à réacquérir rapidement, ce qui limite le potentiel de profit.
Des paramètres inappropriés peuvent manquer des opportunités commerciales.
Aucun contrôle sur la taille de la position dans une direction, risque de pertes amplifiées.
Difficile de réaliser des profits adéquats, plus adapté pour les petits scalps.
Optimisez les paramètres SMA et TEMA pour trouver la meilleure combinaison.
Testez différents critères de prise de profit pour équilibrer rentabilité et risque.
Ajouter des limites de comptage pour contrôler la taille de la position à sens unique.
Incorporer des indicateurs de volatilité pour définir le stop loss.
Évaluer la combinaison avec d'autres stratégies d'amplification des bénéfices.
La stratégie identifie efficacement les tendances avec Renko et TEMA, adaptée au scalping à faible capital à haute fréquence, mais a un potentiel limité d'amplification des bénéfices.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))