Cette stratégie achète lorsque le prix dépasse le sommet historique de n jours sur un marché haussier, avec EMA stop loss.
Calculer le prix le plus élevé au cours des n derniers jours en tant que prix historique le plus élevé.
Acheter lorsque le prix de clôture actuel dépasse le prix historique.
Utilisez l'EMA x-day comme stop loss. Sortez lorsque le prix tombe en dessous de l'EMA.
Les valeurs de n et x sont réglables par des paramètres, par défaut à 200 jours maximum et 90 jours EMA.
Une logique simple et claire, facile à mettre en œuvre.
Il suit automatiquement les tendances formées par de nouveaux sommets.
L'EMA qui suit le stop bloque la plupart des bénéfices.
Pas besoin de prédire les prix, juste suivre les signaux d'achat.
Les paramètres par défaut fonctionnent bien sur les marchés haussiers.
Code concis, facile à comprendre et à modifier.
Des pertes massives quand le marché haussier se termine.
Les paramètres d'arrêt de perte incorrects entraînent des arrêts prématurés ou retardés.
Incapable de prédire la force et le recul de nouveaux sommets.
Un fort biais le rend impropre à d'autres marchés.
L'optimisation des paramètres risque de suradapter aux données historiques.
Testez différentes combinaisons de paramètres pour obtenir des valeurs optimales.
Évaluez d'autres méthodes d'arrêt comme les arrêts à pourcentage fixe.
Optimiser les arrêts pour équilibrer la fréquence et le contrôle des risques.
Ajoutez des filtres pour éviter d'acheter sur le bruit.
Cherchez des moyens de mesurer la force du signal d'achat.
Peut ajouter des bénéfices en prenant des sorties pour verrouiller les gains.
Cette stratégie automatise la tendance à suivre de nouveaux sommets avec des arrêts de suivi de l'EMA. Bien qu'efficace dans certains cas, elle nécessite une expansion et une optimisation pour devenir robuste sur tous les marchés.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )