Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la fourchette de volatilité historique du prix. Elle calcule la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas sur une certaine période, et forme une fourchette de volatilité en utilisant des moyennes mobiles. Les signaux de trading sont déclenchés lorsque le prix franchit les bandes supérieures ou inférieures de la fourchette. Elle appartient aux stratégies de rupture de tendance.
L'indicateur de base est la volatilité historique du prix.
Calculer la différence entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas sur les N barres passées, appelées HL
Calculer la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas sur N barres, avg ((H, L)
La volatilité est calculée en fonction de l'indice de volatilité de l'indice de volatilité.
où N est le paramètre
Après avoir obtenu la volatilité, les bandes sont calculées comme suit:
Bandes supérieures = Fermeture en cours + Fermeture en cours * Volatilité
Bandes inférieures = Fermeture en cours - Fermeture en cours * Volatilité
Les bandes sont ensuite lissées par WMA avec une période définie comme
Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, allez long. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure, allez court.
Les signaux de sortie sont définis par
Si le type de sortie est Volatilité MA, sortez lorsque le prix reculera en dessous de WMA.
Si le type de sortie est Range Crossover, sortez lorsque le prix reculera en dessous des bandes.
Les risques peuvent être réduits par:
La stratégie peut être améliorée par:
Testez différentes valeurs de longueur pour trouver des combinaisons optimales.
Par exemple, lorsque le prix dépasse la bande supérieure, vérifiez si le MACD est également en croisement doré.
Optimisation pour les arrêts de trailers au lieu de simples arrêts de rupture de portée.
Définir des règles de rentrée pour repérer les tendances après les arrêts.
Ajustez dynamiquement les tailles en fonction de la volatilité du marché.
Cette stratégie fonctionne bien pour les marchés tendance en général en utilisant des bandes basées sur la volatilité pour mesurer la force de la tendance et WMA pour former des plages de trading fiables pour les signaux de rupture.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wbburgin
//@version=5
strategy("Volatility Range Breakout Strategy [wbburgin]", shorttitle = "VRB Strategy [wbburgin]", overlay=true,
pyramiding=20,max_bars_back=2000,initial_capital=10000)
wma(float priceType,int length,float weight) =>
norm = 0.0
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
norm := norm + weight
sum := sum + priceType[i] * weight
sum / norm
// This definition of volatility uses the high-low range divided by the average of that range.
volatility(source,length) =>
h = ta.highest(source,length)
l = ta.lowest(source,length)
vx = 2 * (h - l) / (h + l)
vx
vm1 = input.int(100,"Average Length")
volLen = input.int(100,"Volatility Length")
vsrc = input.source(close,"Volatility Source")
cross_type = input.source(close,"Exit Source")
exit_type = input.string("Volatility MA",options=["Volatility MA","Range Crossover"],title="Exit Type")
volatility = volatility(vsrc,volLen)
highband1 = close + (close * volatility)
lowband1 = close - (close * volatility)
hb1 = wma(highband1,vm1,volatility)
lb1 = wma(lowband1,vm1,volatility)
hlavg = math.avg(hb1,lb1)
upcross = ta.crossover(high,hb1) //Crossing over the high band of historical volatility signifies a bullish breakout
dncross = ta.crossunder(low,lb1) //Crossing under the low band of historical volatility signifies a bearish breakout
vlong = upcross
vshort = dncross
vlong_exit = switch
exit_type == "Volatility MA" => ta.crossunder(cross_type,hlavg)
exit_type == "Range Crossover" => ta.crossunder(cross_type,hb1)
vshort_exit = switch
exit_type == "Volatility MA" => ta.crossover(cross_type,hlavg)
exit_type == "Range Crossover" => ta.crossover(cross_type,lb1)
if vlong
strategy.entry("Long",strategy.long)
if vlong_exit
strategy.close("Long")
if vshort
strategy.entry("Short",strategy.short)
if vshort_exit
strategy.close("Short")
plot(hlavg,color=color.white,title="Weighted Volatility Moving Average")
t = plot(hb1,color=color.new(color.red,50),title="Volatility Reversal Band - Top")
b = plot(lb1,color=color.new(color.green,50),title="Volatility Reversal Band - Bottom")
alertcondition(vlong,"Volatility Long Entry Signal")
alertcondition(vlong_exit,"Volatility Long Exit Signal")
alertcondition(vshort,"Volatility Short Entry Signal")
alertcondition(vshort_exit,"Volatility Short Exit Signal")
fill(t,b,color=color.new(color.aqua,90))