Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer l'orientation de la tendance à long terme, combinée à des modèles de bougies et des ruptures de prix pour générer des signaux de trading à long terme.
La stratégie repose sur deux facteurs principaux:
Indicateur RSI
Calcule le RSI à 20 périodes pour déterminer la direction générale de la tendance.
Modèles de chandeliers
Jugez la variation du prix sur les 3 dernières bougies pour confirmer la tendance.
Il va long quand la tendance haussière et le RSI est supérieur à 30, et va court quand la tendance baissière.
Dans l'ensemble, il prend en considération à la fois la tendance du RSI et les tendances de l'indicateur pendant des périodes plus longues pour déterminer les tendances.
Les risques peuvent être réduits par:
La stratégie peut être améliorée par:
Test de différentes périodes d'indice de résistance pour obtenir des paramètres optimaux
Par exemple, RSI de période 10, 15, 30
Ajout d'indicateurs de confirmation
Par exemple, il est nécessaire d'avoir une croix dorée MACD pour la tendance haussière du RSI.
Optimisation des arrêts
Considérez les arrêts de déplacement, les sentiers123 etc.
Optimisation des paramètres basée sur le temps
Optimiser les paramètres séparément pour différentes sessions
Ajout de stratégies à court terme
Combiner des stratégies à court terme pour réagir à des ajustements temporaires
Cette stratégie à long terme utilise le RSI pour la direction de la tendance, confirmé par des modèles de bougies et des ruptures, pour se concentrer sur les grandes tendances tout en évitant le bruit à court terme. Cependant, des problèmes tels que le retard du RSI et les arrêts faibles existent. Des améliorations peuvent être apportées via l'optimisation des paramètres, l'ajout de confirmations, l'optimisation des arrêts pour combiner la flexibilité à court terme avec la persistance à long terme, permettant une rentabilité stable à long terme.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)