La stratégie de trading à court terme Hawk Eye est une stratégie de trading à court terme qui combine plusieurs indicateurs techniques.
La stratégie calcule d'abord la moyenne mobile rapide (21 périodes) et la moyenne mobile lente (55 périodes). Lorsque la MA rapide traverse la moyenne mobile lente, et que le MACD passe de négatif à positif, un signal d'achat est généré. Lorsque la MA rapide traverse la moyenne mobile lente, et que le MACD passe de positif à négatif, un signal de vente est généré. En outre, la stratégie intègre également l'indicateur RSI pour filtrer les signaux. Les signaux d'achat ne sont générés que lorsque le RSI est bas et en hausse. Les signaux de vente ne sont générés que lorsque le RSI est élevé et en baisse. Enfin, la stratégie utilise également VWMA pour comparer les positions des moyennes mobiles rapides et lentes pour confirmer davantage la tendance.
Plus précisément, lorsque le MACD passe de négatif à positif, la MA rapide traverse au-dessus de la MA lente, et la VWMA à 50 périodes est inférieure à la VWMA à 200 périodes, un signal d'achat est généré. Lorsque le MACD passe de positif à négatif, la MA rapide traverse au-dessous de la MA lente, et la VWMA à 50 périodes est au-dessus de la VWMA à 200 périodes, un signal de vente est généré.
Le plus grand avantage de cette stratégie est la combinaison d'indicateurs multiples pour filtrer les signaux, ce qui peut réduire efficacement la probabilité de mauvaises transactions.
En outre, le trading à court terme dans le délai d'une heure peut saisir les opportunités à court terme sur le marché et réaliser des bénéfices plus élevés.
Le plus grand risque de cette stratégie est que la combinaison de plusieurs indicateurs peut être trop complexe. Des paramètres incorrects peuvent entraîner de mauvaises performances de la stratégie.
En outre, le trading à court terme a une fréquence de trading plus élevée. Le trading trop fréquent augmente non seulement les coûts de transaction, mais augmente également les risques opérationnels.
Enfin, la combinaison de plusieurs indicateurs augmente le risque de corrélation de la courbe.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
Optimiser les paramètres des indicateurs pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Ajoutez des stratégies de stop loss pour réduire les pertes d'une seule transaction.
Optimiser les conditions d'entrée afin d'améliorer la précision du jugement des tendances.
Incorporer la dimensionnement des positions pour optimiser l'efficacité de l'utilisation du capital.
Testez l'efficacité sur différents produits et contrats.
Ajoutez des algorithmes d'apprentissage automatique qui utilisent les données historiques pour la formation et réduisent les risques de suradaptation.
La stratégie de trading à court terme Hawk Eye combine plusieurs indicateurs pour construire des signaux de trading et effectue des transactions à court terme dans un délai de 1 heure. Les avantages de cette stratégie sont des combinaisons d'indicateurs fiables et un taux de gain élevé. Mais il existe également des risques tels que la difficulté d'optimisation des paramètres et une fréquence de trading élevée. Dans l'ensemble, cette stratégie a un grand potentiel d'optimisation.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)