Cette stratégie juge la direction future des prix en calculant le rapport entre les prix d'ouverture et de clôture.
L'indicateur de base est le rapport prix d'ouverture/de clôture:
x = open / close
Un rapport inférieur à 1 signifie un signal fermé > ouvert, long.
Pour des signaux lisses, prenez le ratio moyen des N barres passées.
Utilise seulement deux prix de base, très simple.
Pas d'indicateurs complexes, peu de besoins en informatique.
Se concentre uniquement sur les prix d'ouverture/fermeture, filtrant le bruit.
Bon pour les scalps à court terme avec entrée/sortie rapide.
Efficacité élevée du capital pour des positions de plus grande taille.
Il est sujet à de faux signaux et repose uniquement sur les prix d'ouverture/fermeture.
Aucune direction de tendance, risque d'inversions.
Les transactions à court terme à haute fréquence augmentent les frais.
Des positions importantes peuvent entraîner de grosses pertes et des retraits.
Améliorations:
Ajoutez des filtres comme le volume pour valider les signaux.
Incorporer des indicateurs de tendance pour la direction.
Mettre en œuvre un arrêt des pertes/une prise de profit pour limiter les pertes par transaction.
Optimiser le dimensionnement de la position en fonction des performances antérieures.
Façons d'optimiser la stratégie:
Ajoutez plus de filtres ou de conditions aux signaux d'écran.
Combinez avec les indicateurs de tendance pour une orientation générale.
Optimiser les paramètres pour une meilleure fréquence des échanges.
Ajoutez le stop loss et le take profit pour contrôler les risques.
Incorporer le dimensionnement de la position en fonction des performances.
La logique est simple mais comporte des risques de trading aveugles.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)