Cette stratégie est basée sur l'indicateur stochastique RSI, qui combine l'oscillateur stochastique et l'indice de force relative (RSI).
Calculer le RSI à 14 périodes du prix de clôture, rsi1.
Calculer les valeurs stochastiques K et D sur la base de rsi1.
Allez long quand K est au-dessus de 80 et allez court quand K tombe en dessous de 20.
Fermez les positions quand K franchit les niveaux 80 et 20.
Option d'échange dans le sens inverse.
Tests antérieurs sur différents produits et délais pour évaluer les performances.
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
Le RSI stochastique combine les points forts du RSI et des oscillateurs stochastiques.
Les zones surachetées/survendues aident à filtrer les fausses écarts.
Flexibilité pour les renversements de transaction lorsqu'ils sont configurés.
Des règles de trading simples et intuitives.
Des signaux visuels clairs faciles à manipuler manuellement.
Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:
Aucun stop-loss n'expose à de grandes pertes.
Les oscillateurs sont sujets à de faux signaux sans filtre de tendance.
Aucun contrôle de la taille des positions risque de suréchange.
Le manque d'optimisation des paramètres conduit à un surajustement.
Ignore les coûts de négociation.
Les données insuffisantes des tests antérieurs entraînent un ajustement de la courbe.
La stratégie peut être améliorée par:
Ajout de stop loss et optimisation des niveaux de stop.
Optimiser les paramètres pour réduire les faux signaux.
Contrôler la taille des positions et le levier.
Ajout de filtres pour éviter les transactions contre-trend.
Comptabilisation des coûts de négociation.
Validation sur des délais et des instruments plus longs.
La stratégie RSI stochastique combine les forces de l'OSSI et des oscillateurs stochastiques, générant des signaux lorsque les lignes traversent des niveaux clés.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)