Stratégie de trading à moyenne mobile sur plusieurs périodes

Aperçu

La stratégie utilise des moyennes mobiles sur différentes périodes pour suivre les tendances. La stratégie calcule simultanément des moyennes mobiles sur les lignes journalières, 4 heures et 15 minutes. Les moyennes mobiles rapides sur les trois périodes sont supérieures aux moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles rapides sur les trois périodes sont inférieures aux moyennes mobiles lentes.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur trois différentes trames de temps, calculant les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes. On utilise trois trames de temps: la ligne journalière, la ligne 4 heures et la ligne 15 minutes. On utilise une moyenne mobile rapide de longueur 21 et une moyenne mobile lente de longueur 34.

La stratégie impose également de négocier uniquement pendant les mois et les dates indiqués, afin d’éviter d’être pris dans des marchés défavorables.

Plus précisément, la stratégie comprend les points clés suivants:

1. Saisissez les fuseaux horaires suivants: jour, 4 heures, 15 minutes

2. Chaque fuseau horaire est calculé avec une longueur de 21 et une longueur de 34 EMA

3. Les trois EMA de la courbe de temps sont les suivantes: les EMA de la courbe de temps sont les suivantes:

4. Configurer le mois et la date de la transaction

5. Les positions ouvertes au moment de l’éligibilité sont plus ouvertes que les positions ouvertes au moment de l’éligibilité.

Il est possible de filtrer efficacement les fausses percées en évaluant les tendances au fil du temps, de gérer les fonds au fil du temps et de contrôler les risques.

Avantages stratégiques

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Le filtrage de la tendance est plus efficace avec un seul filtrage de temps, ce qui améliore la précision du jugement.

2. Gestion des fonds multi-temps, réduire le risque d’une seule période de temps. Une seule période de temps est facile à dépasser la capacité de support, plusieurs périodes de temps peuvent disperser le risque.

3. Définissez des périodes de négociation afin d’éviter d’être pris dans des marchés défavorables. Définissez des mois et des dates qui permettent de sauter les périodes de mauvais temps.

4. La combinaison des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes est utilisée pour lisser les fluctuations des prix et identifier les tendances. L’indicateur EMA est largement utilisé et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

5. Les règles de stratégie sont claires et faciles à comprendre, les paramètres sont simples et faciles à mettre en œuvre. Pas besoin d’indicateurs techniques complexes, faciles à maîtriser et à optimiser.

6. Il est largement adapté aux types d’actifs les plus importants et offre une grande flexibilité.

Risque stratégique

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Les actions à long terme sont plus performantes, tandis que les opérations à court terme augmentent le risque de blocage. La gestion des positions peut être assouplie de manière appropriée pour réduire le risque.

2. Les paramètres conservateurs permettent de rater des occasions de tendances plus fortes. Les cycles de moyenne peuvent être raccourcis de manière appropriée ou les temps de négociation peuvent être réduits.

3. L’indicateur EMA ne fonctionne pas bien en cas de forte secousse. Il peut être utilisé en combinaison avec un indicateur de volatilité ou un indicateur de dynamique.

4. La courbe solaire est considérée comme la plus grande courbe de jugement de la tendance et ne peut pas être arrêtée à temps. Vous pouvez ajouter une courbe de jugement plus élevée ou réduire la position de la courbe solaire.

5. La période de négociation est fixe et ne s’adapte pas aux changements du marché. Les paramètres de la période de négociation doivent être régulièrement évalués.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation des paramètres de cycle des moyennes mobiles pour un suivi plus fluide des tendances. On peut tester un raccourcissement des cycles d’EMA plus rapides ou ajouter des jugements d’EMA plus rapides.

2. Ajout d’indicateurs de dynamique pour juger si la tendance est forte ou faible. Par exemple, ajouter des signaux de jugement auxiliaires aux indicateurs tels que MACD, RSI.

3. Optimisation de la gestion des positions, augmentation ou diminution des positions en fonction de la situation du marché. Des stop-loss ATR peuvent être ajoutés ou un ratio de position calculé en fonction des données historiques.

4. L’indicateur de volatilité est utilisé pour améliorer les stratégies d’ouverture et de clôture des positions. L’indicateur d’ATR ou d’indicateur de variance de volatilité est utilisé pour adapter dynamiquement à la volatilité du marché.

5. Testez plus de combinaisons de fuseaux horaires de transaction pour trouver l’équilibre optimal. Ajoutez des jugements de fuseaux horaires plus élevés ou supprimez certains fuseaux horaires.

6. L’application d’algorithmes d’apprentissage automatique permet d’optimiser automatiquement les paramètres. La formation simulée permet de trouver la combinaison optimale de paramètres.

7. Ajout d’un mécanisme de confirmation de tendance pour éviter d’être piégé. Par exemple, la configuration d’une série de N racines K sur les lignes EMA est utilisée comme confirmation d’entrée.

8. Les paramètres sont ensuite retournés pour évaluer la stabilité des paramètres. Les paramètres adaptés sont modifiés pour améliorer la stabilité et la fiabilité.

Résumer

Cette stratégie utilise les idées de la tendance de l’axe de temps, l’application de l’EMA rapide et rapide sur l’axe de temps, formant une stratégie de suivi de la tendance stable et efficace. La stratégie a l’avantage de la précision de jugement, la convergence des risques, est une stratégie de trading de suivi de la tendance simple et pratique.