Stratégie de négociation de tendance moyenne mobile sur plusieurs délais

Résumé

Cette stratégie utilise des moyennes mobiles à travers différents délais pour mettre en œuvre la tendance après le trading. Elle calcule des moyennes mobiles rapides et lentes sur les délais quotidiens, de 4 heures et de 15 minutes. Lorsque les moyennes mobiles rapides dépassent les moyennes mobiles lentes sur les trois délais, elle va long. Lorsque les moyennes mobiles rapides dépassent les moyennes mobiles lentes, elle va court. La stratégie utilise pleinement les informations sur les prix à travers les délais pour filtrer efficacement les fausses ruptures.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule les moyennes mobiles rapides et lentes basées sur trois délais différents. Elle prend les délais quotidiens, de 4 heures et de 15 minutes, et calcule l'EMA rapide de 21 périodes et l'EMA lente de 34 périodes sur chaque délais. Lorsque l'EMA rapide traverse au-dessus de l'EMA lente sur les délais quotidiens, de 4 heures et de 15 minutes, elle détermine une tendance haussière et va long. Lorsque l'EMA rapide traverse au-dessous de l'EMA lente sur les trois délais, elle détermine une tendance baissière et va court.

La stratégie fixe également une plage de temps de négociation pour éviter les conditions défavorables du marché.

Plus précisément, les points clés de la stratégie comprennent:

1. Saisissez des délais différents: quotidien, 4 heures, 15 minutes

2. Calcul des EMA rapides et lents sur chaque échéancier

3. Aller long lorsque l'EMA rapide dépasse l'EMA lente sur toutes les périodes, aller court lorsque celle-ci est inférieure

4. Mesure de la période de négociation

5. Opérer des positions longues ou courtes en fonction de conditions, fermer lorsque les conditions ne sont pas remplies

L'évaluation de la tendance à travers les délais peut filtrer efficacement les fausses écarts.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L'identification des tendances transversales filtre efficacement les fausses éruptions.

2. Le dimensionnement des positions sur plusieurs délais réduit le risque de dépassement de la capacité par rapport à un seul délais.

3. La période de négociation permet d'éviter d'être coincé dans des marchés défavorables.

4. L'EMA est largement utilisée et facile à comprendre.

5. Des règles simples et claires, un réglage facile des paramètres rendent la stratégie facile à mettre en œuvre. Aucun indicateur complexe n'est nécessaire.

6. Applicable largement à toutes les classes d'actifs avec une grande souplesse.

Les risques

Quelques risques à prendre en considération pour cette stratégie:

1. Performe mieux sur les marchés à tendance longue, les marchés à tendance variable augmentent le risque.

2. Les paramètres conservateurs peuvent manquer des tendances plus fortes, peuvent raccourcir les périodes d'EMA ou réduire le nombre de délais de négociation.

3. L'EMA a de mauvaises performances sur les marchés instables.

4. Les délais quotidiens sont lents pour déterminer la tendance, incapables de sortir des positions en temps opportun.

5. L'intervalle de temps de négociation fixe ne s'adapte pas à l'évolution des marchés.

Améliorations

Certaines façons d'améliorer cette stratégie:

1. Optimiser les périodes EMA pour un suivi plus fluide de la tendance. Peut tester des périodes EMA plus courtes / plus lentes ou ajouter une EMA plus rapide.

2. Ajoutez un indicateur de dynamique pour la force de la tendance, tel que MACD, RSI pour un signal supplémentaire.

3. Optimiser la taille des positions en fonction des conditions du marché et adapter la taille des positions stratégiques en fonction de la volatilité du marché.

4. Incorporer des indicateurs de volatilité pour améliorer l'entrée et la sortie. Ajouter ATR ou variance pour s'adapter dynamiquement à la volatilité.

5. Testez plus de combinaisons de délais pour trouver l'équilibre optimal.

6. Utilisez l'apprentissage automatique pour l'optimisation automatisée des paramètres. Découvrez les paramètres optimaux par la simulation et la formation.

7. Ajoutez une confirmation de tendance pour éviter les échecs, comme la nécessité d'une bougie consécutive au-dessus de la EMA.

8. Effectuer un backtesting robuste pour évaluer la stabilité des paramètres, corriger les paramètres trop ajustés et améliorer la fiabilité.

Conclusion

Cette stratégie utilise le concept de filtrage des tendances intertemporelles avec EMA rapide / lente pour créer un système de suivi des tendances stable et efficace. Elle présente les avantages d'une identification précise des tendances et d'une gestion des risques. Cependant, le contrôle des risques sur les marchés volatils et l'amélioration continue des paramètres sont nécessaires pour obtenir des rendements cohérents.