Cette stratégie utilise l'indicateur SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance des prix et générer des signaux de trading, appartenant à la catégorie de stratégie suivante la tendance.
Calculer l'ATR et la moyenne des plus hauts et des plus bas pour déterminer les bandes supérieures et inférieures de SuperTrend sur la base du multiplicateur.
Déterminez si le prix dépasse la bande supérieure ou la bande inférieure pour identifier la direction de la SuperTendance.
Signal long lorsque le prix dépasse la bande inférieure. Signal court lorsque le prix dépasse la bande supérieure.
Vous pouvez choisir d'entrer sur la barre suivante ouverte lorsque le signal est déclenché, ou immédiatement lorsque le prix atteint les bandes SuperTrend.
SuperTrend identifie clairement les tendances, facile à programmer.
Les options d'entrée flexibles conviennent aux différentes préférences des commerçants.
Capable de détecter rapidement les tendances à moyen terme, adapté pour suivre les tendances.
Les échanges fréquents permettent des expansions et des améliorations.
SuperTrend est en retard potentiellement manquant les meilleures entrées.
Une fréquence de négociation élevée entraîne des coûts de glissement plus élevés.
Pas d'outils de contrôle des risques comme le stop loss.
Des tests basés uniquement sur des données de Tesla de 1 minute, difficile de prouver la validité de la stratégie.
Des solutions possibles:
Ajustez les paramètres pour réduire le retard.
Ajoutez le contrôle du glissement pour limiter les coûts.
Pour chaque transaction, intégrer un stop loss pour contrôler la perte.
Test de retour sur plus de produits et de délais pour la robustesse.
Testez différents ensembles de paramètres pour réduire le retard.
Ajoutez des filtres pour éviter les fouets.
Optimiser la gestion de l'argent pour une plus grande efficacité.
Incorporer l'apprentissage automatique pour prédire la direction de la SuperTendance.
Ajouter d'autres indicateurs pour vérifier les signaux et améliorer la stabilité.
Cette stratégie utilise SuperTrend pour identifier la direction de la tendance à moyen terme pour les signaux de trading, typique des stratégies de suivi de tendance.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])