L'indice de volatilité relative (RVI) est un indicateur technique qui est une version modifiée de l'indice de force relative (RSI). Il mesure la direction de la volatilité en calculant l'écart type des prix de clôture au cours des 10 derniers jours pour déterminer les tendances et la force du marché.
La logique de base de cette stratégie est la suivante:
Calculer l'écart type des prix de clôture au cours des 10 derniers jours, StdDev.
Calculer la partie des prix de clôture supérieurs à ceux de la journée précédente au cours des 10 derniers jours, u.
Calculer la partie des prix de clôture inférieurs à la journée précédente au cours des 10 derniers jours, d.
Utiliser l'assouplissement exponentiel pour calculer la moyenne mobile exponentielle à 14 jours de u et d, nU et nD.
Calculer le rapport entre nU et nD, puis multiplier par 100 pour obtenir l'indice de volatilité nRes.
Allez court lorsque nRes est inférieur à la zone d'achat, et allez long lorsque nRes est supérieur à la zone de vente.
Les paramètres des zones d'achat et de vente et le commerce inverse peuvent être définis dans le code.
En comparant la différence entre la volatilité à la hausse et à la baisse au cours des 10 derniers jours, la stratégie juge la direction probable du prochain mouvement du marché.
La stratégie de backtesting RVI présente les avantages suivants:
L'utilisation de l'écart type des prix de clôture pour mesurer la volatilité reflète mieux les informations sur les fluctuations du marché que les seules prix.
La méthode de calcul est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Les signaux d'achat et de vente générés sont clairs, pas besoin de jugement secondaire.
Les paramètres des zones d'achat et de vente peuvent être réglés de manière flexible pour ajuster la sensibilité de la stratégie.
Le soutien au commerce inverse peut être utilisé sur différents types de marchés.
L'affichage visualisé de la ligne de l'indicateur et des zones de négociation forme des signaux de négociation intuitifs.
Les tests antérieurs ont confirmé l'efficacité de cette stratégie.
Cette stratégie comporte également des risques:
Les signaux d'achat et de vente peuvent comporter de faux signaux et doivent combiner une analyse de tendance et une analyse de support/résistance.
Il ne prend en compte que la volatilité du prix de clôture et ne peut pas refléter l'évolution des prix intraday.
Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente ou des rendements inférieurs.
Les coûts de transaction dans le commerce en direct auront une incidence sur le rendement final.
Le risque de perte est plus élevé en mode de négociation inverse.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
Combiner avec d'autres indicateurs techniques pour filtrer les faux signaux, tels que le MACD, le KD, etc.
Ajouter un réglage dynamique de la dimension de la position.
Optimiser les gammes de zones d'achat et de vente pour des signaux plus précis.
Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction.
Réduire le dimensionnement des positions dans des conditions de forte volatilité.
Testez différents paramètres d'indicateur, tels que les périodes de calcul, les paramètres de lissage, etc.
La stratégie de backtesting RVI évalue la direction du marché en comparant la volatilité haussière/bassière, en mettant en œuvre une tendance simple et intuitive suivant la stratégie. Les avantages sont la logique claire, la mise en œuvre facile, de bons résultats de backtesting. Elle peut être améliorée grâce à des optimisations appropriées.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")