Stratégie de suivi des tendances à double

Résumé

La stratégie de suivi des tendances doubles combine deux signaux stratégiques différents pour capturer plus précisément les tendances du marché et générer des rendements excédentaires.

La logique de la stratégie

La stratégie se compose de deux parties:

1. 123 Stratégie d'inversion

   La stratégie de renversement 123 évalue d'abord la relation entre les prix de clôture des deux jours précédents.

   Il combine ensuite l'indicateur Stoch pour déterminer le moment de l'achat et de la vente. Lorsque la ligne rapide de Stoch est inférieure à un certain niveau (par exemple 50) et que la ligne lente est supérieure à la ligne rapide, elle est considérée comme survendue et génère un signal d'achat. Lorsque la ligne rapide de Stoch est supérieure à un certain niveau (par exemple 50) et que la ligne lente est inférieure à la ligne rapide, elle est considérée comme surachetée et génère un signal de vente.

   Donc, la stratégie de renversement 123 nécessite une confirmation de l'indicateur Stoch en plus d'identifier le renversement de prix pour générer des signaux de trading réels.

2. Indicateur de surachat/survente

   L'indicateur suracheté/survendu utilise directement l'indicateur Stoch. Lorsque l'indicateur Stoch est supérieur à un certain niveau (par exemple 90), il est considéré comme suracheté et génère un signal de vente. Lorsque l'indicateur Stoch est inférieur à un certain niveau (par exemple 20), il est considéré comme survendu et génère un signal d'achat.

   Cet indicateur évalue les niveaux de surachat/survente directement à travers l'indicateur Stoch pour suivre les tendances.

Enfin, la stratégie combine les signaux des deux stratégies - seulement lorsque les signaux sont dans la même direction, les signaux finaux d'achat ou de vente seront générés pour capturer plus précisément les tendances du marché.

Analyse des avantages

Le principal avantage de la stratégie de suivi des tendances doubles est qu'elle permet de vérifier à la fois les tendances des prix et les conditions de surachat/survente afin d'éviter de mauvais signaux de négociation.

1. La combinaison de deux signaux de stratégie permet une vérification plus robuste et réduit les pertes causées par des erreurs dans une seule stratégie.

2. La stratégie d'inversion de la tendance 123 permet de saisir rapidement les points d'inversion potentiels de la tendance.

3. L'indicateur de surachat/survente permet de vérifier les conditions actuelles du marché et d'éviter de courir après des hauts et des bas de vente.

4. Les deux stratégies peuvent se vérifier mutuellement pour éviter de faux signaux, améliorant la stabilité.

5. Il combine des indicateurs simples et efficaces avec une logique claire, facile à comprendre et à appliquer.

Analyse des risques

Bien que la stratégie améliore la stabilité grâce à la vérification combinée, certains risques subsistent:

1. La stratégie de renversement 123 ne peut pas identifier parfaitement les points de renversement et peut manquer certaines opportunités.

2. L'indicateur de surachat/survente repose uniquement sur un seul indicateur Stock et peut générer de faux signaux.

3. Les deux signaux stratégiques peuvent s'annuler et manquer des opportunités.

4. La stratégie n'est testée que sur des données historiques. Les paramètres nécessitent une optimisation continue dans le trading en direct. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes.

5. Les paramètres doivent être testés et optimisés indépendamment pour différents produits et périodes de négociation.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

1. Optimiser les paramètres pour les deux stratégies afin de former des pools de paramètres pour les programmes d'optimisation à choisir dans différentes conditions de marché.

2. Ajouter des conditions de filtrage basées sur les MA, les bandes de Bollinger, etc. pour éviter de faux signaux.

3. Ajouter des mécanismes de stop loss tels que le stop loss de trailing, le stop loss de move, le stop loss de time, etc. pour contrôler le maximum de drawdown.

4. Considérez l'ajout de filtres sur le volume ou les positions pour différents produits afin d'éviter une faible liquidité.

5. Étudiez l'évolution des paramètres au fil du temps et utilisez l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement.

6. Optimiser la fréquence d'entrée afin d'éviter une survente sur les marchés sans tendance.

Conclusion

La stratégie de suivi des tendances doubles identifie avec précision les renversements de tendance tout en vérifiant les niveaux de surachat / survente en combinant les 123 stratégies de renversement et de surachat / survente. Cela filtre les mauvais signaux et capte les tendances réelles pour des rendements excédentaires. Elle est plus stable et rentable que les stratégies à indicateur unique. Mais les risques doivent être gérés via un stop loss rapide. Des améliorations futures peuvent être apportées grâce à l'optimisation des paramètres, à l'ajout de filtres, à l'automatisation, etc.