La stratégie d'options en double Bollinger Quant est une stratégie de trading d'options qui utilise des bandes de double Bollinger et l'indicateur RSI pour générer des signaux de trading. Elle détecte les renversements du marché après des mouvements unilatéraux agressifs. Bien que les signaux soient moins fréquents, cela vaut la peine d'être essayé.
La stratégie utilise deux ensembles de bandes de Bollinger avec des paramètres différents simultanément.
Un signal d'achat est généré lorsque le prix se ferme au-dessous de la bande inférieure des deux BB et du RSI ((14) <= 20.
Selon la théorie des bandes de Bollinger, la fermeture en dehors des bandes indique une plus grande chance d'inversion de tendance.
L'utilisation de deux ensembles de paramètres est plus susceptible de détecter des inversions qu'une seule BB.
L'indicateur RSI évalue efficacement les niveaux de surachat/survente, filtrant certains signaux de rupture non valides.
Le double BB avec RSI peut rapidement saisir les opportunités d'inversion après des mouvements unilatéraux agressifs.
La faible fréquence de négociation permet de contrôler efficacement les retraits et les coûts de glissement.
Comme la stratégie se concentre sur la capture des renversements, les signaux peuvent être rares pendant les tendances persistantes.
Lorsque la volatilité est faible, le prix peut ne pas réussir à sortir des bandes BB, ce qui entraîne des signaux insuffisants.
La capture des inversions comporte le risque d'un échec de l'inversion. Le prix peut s'inverser à nouveau après avoir donné un signal, provoquant des pertes.
Testez différentes combinaisons de longueur et de multiplicateur pour trouver les paramètres optimaux pour une meilleure performance.
Testez en ajoutant MACD, KD, etc. pour filtrer les signaux de trading et améliorer la qualité.
Choisissez des contrats d'options adaptés en fonction de la volatilité du marché afin de maximiser les performances de la stratégie.
Les tests peuvent trouver les meilleures sessions de trading pour éviter les signaux non valides et améliorer les résultats.
La stratégie des options de double Bollinger Quant est une stratégie de réversion moyenne à basse fréquence à performances moyennes. Elle améliore le taux de capture avec des BB doubles et la qualité du signal avec RSI. Mais le trading à basse fréquence limite le trading à haute fréquence. Il existe également des risques d'inversions infructueuses.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)