Cette stratégie de trading utilise des modèles de bougies pour prédire le mouvement futur des prix. Les marteaux et les étoiles filantes sont des modèles simples mais puissants largement utilisés pour détecter les renversements de tendance.
La stratégie repose sur les principes fondamentaux suivants:
L'indicateur ATR filtre les marchés qui ne présentent pas de tendance en exigeant que la taille de la bougie se situe dans une plage de valeurs ATR.
Le niveau de rétraction de Fibonacci de 33,3% marque le point qui distingue un marteau (close au-dessus) d'une étoile filante (close en dessous).
Une confirmation supplémentaire nécessite que le modèle se termine (prix de clôture au-dessus/au-dessous de l'ouverture) sur une barre non confirmée.
Les niveaux d'arrêt des pertes et de prise de profit sont établis sur la base de l'ATR et d'un ratio risque/rendement à l'entrée.
En combinant ATR, Fibonacci et la reconnaissance de modèles, la stratégie adhère aux principes communs du trading de tendance.
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
La logique simple le rend facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Le négoce de modèles intraday à court terme permet des périodes de détention flexibles.
Les filtres ATR permettent de contrôler le risque sur les marchés volatiles.
Les points stop loss et take profit intelligents basés sur un ratio risque/rendement contrôlent efficacement le risque.
Les signaux commerciaux automatisés simplifient la gestion des entrées et des positions.
L'application de l'intermédiaire à de nombreuses paires de devises démontre sa robustesse.
Il y a aussi plusieurs risques à prendre en considération:
Le trading par modèles présente une probabilité de faux signaux auxquels il ne faut pas faire confiance aveuglément.
Les frais de négociation comme les commissions ne sont pas pris en compte, ce qui réduit les bénéfices réels.
La fréquence accrue des transactions à court terme au cours de la journée peut entraîner des coûts de glissement plus élevés.
Les paramètres ATR optimisés reposent sur des données historiques et peuvent ne pas toujours rester applicables.
Les risques liés au trading automatique sont liés à l'échec de l'exécution de l'ordre et doivent être réglés par un mécanisme de réessayage.
Un mauvais paramètre de stop loss et de prise de profit pourrait conduire à une survente ou laisser de l'argent sur la table.
Certaines façons d'améliorer la stratégie:
Des filtres supplémentaires comme le volume pour augmenter l'efficacité du motif.
Incorporer des commissions dans l'arrêt et le réglage de la cible.
Optimiser dynamiquement les paramètres ATR pour les adapter aux conditions changeantes du marché.
Évaluer le rendement des paramètres individuellement pour chaque paire de devises.
Ajouter des mécanismes de récupération automatique pour réduire le risque d'exécution d'ordre manquée.
Utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour mieux identifier les modèles valides.
Mettre en place un mécanisme d'arrêt de retard pour obtenir plus de profits.
En résumé, cette stratégie de trading intègre des indicateurs techniques couramment utilisés avec une logique simple pour une mise en œuvre simple. Avec une optimisation des paramètres robuste et un contrôle des risques, elle a un potentiel de rentabilité constante. Cependant, les traders doivent rester vigilants face aux risques et maintenir une fréquence de trading raisonnable pour éviter le sur-trading.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// Last Updated: 28th April, 2021
// @version=4
strategy("Hammers & Stars Strategy [v1.0]", shorttitle="HSS[v1.0]", overlay=true)
// Get user input
atrMinFilterSize = input(title=">= ATR Filter", type=input.float, defval=0.0, minval=0.0, tooltip="Minimum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
atrMaxFilterSize = input(title="<= ATR Filter", type=input.float, defval=3.0, minval=0.0, tooltip="Maximum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)", group="Strategy Settings")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Risk:Reward profile", group="Strategy Settings")
fibLevel = input(title="Fib Level", type=input.float, defval=0.333, tooltip="Used to calculate upper/lower third of candle. (For example, setting it to 0.5 will mean hammers must close >= 50% mark of the total candle size)", group="Strategy Settings")
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from", group="Strategy Settings")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading", group="Strategy Settings")
oandaDemo = input(title="Use Oanda Demo?", type=input.bool, defval=false, tooltip="If turned on then oandapractice broker prefix will be used for AutoView alerts (demo account). If turned off then live account will be used", group="AutoView Oanda Settings")
limitOrder = input(title="Use Limit Order?", type=input.bool, defval=true, tooltip="If turned on then AutoView will use limit orders. If turned off then market orders will be used", group="AutoView Oanda Settings")
gtdOrder = input(title="Days To Leave Limit Order", type=input.integer, minval=0, defval=2, tooltip="This is your GTD setting (good til day)", group="AutoView Oanda Settings")
accountBalance = input(title="Account Balance", type=input.float, defval=1000.0, step=100, tooltip="Your account balance (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
accountCurrency = input(title="Account Currency", type=input.string, defval="USD", options=["AUD", "CAD", "CHF", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "USD"], tooltip="Your account balance currency (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade %", type=input.float, defval=2.0, step=0.5, tooltip="Your risk per trade as a % of your account balance", group="AutoView Oanda Settings")
// Set up AutoView broker prefix
var broker = oandaDemo ? "oandapractice" : "oanda"
// See if this bar's time happened within date filter
dateFilter = true
// Get ATR
atr = atr(14)
// Check ATR filter
atrMinFilter = abs(high - low) >= (atrMinFilterSize * atr) or atrMinFilterSize == 0.0
atrMaxFilter = abs(high - low) <= (atrMaxFilterSize * atr) or atrMaxFilterSize == 0.0
atrFilter = atrMinFilter and atrMaxFilter
// Calculate 33.3% fibonacci level for current candle
bullFib = (low - high) * fibLevel + high
bearFib = (high - low) * fibLevel + low
// Determine which price source closes or opens highest/lowest
lowestBody = close < open ? close : open
highestBody = close > open ? close : open
// Determine if we have a valid setup
validHammer = lowestBody >= bullFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
validStar = highestBody <= bearFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = validHammer and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
validShort = validStar and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
//------------- DETERMINE POSITION SIZE -------------//
// Get account inputs
var tradePositionSize = 0.0
var pair = syminfo.basecurrency + "/" + syminfo.currency
// Check if our account currency is the same as the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountSameAsCounterCurrency = accountCurrency == syminfo.currency
accountSameAsBaseCurrency = accountCurrency == syminfo.basecurrency
// Check if our account currency is neither the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountNeitherCurrency = not accountSameAsCounterCurrency and not accountSameAsBaseCurrency
// Get currency conversion rates if applicable
conversionCurrencyPair = accountSameAsCounterCurrency ? syminfo.tickerid : accountNeitherCurrency ? accountCurrency + syminfo.currency : accountCurrency + syminfo.currency
conversionCurrencyRate = security(symbol=syminfo.type == "forex" ? "BTC_USDT:swap" : "BTC_USDT:swap", resolution="D", expression=close)
// Calculate position size
getPositionSize(stopLossSizePoints) =>
riskAmount = (accountBalance * (riskPerTrade / 100)) * (accountSameAsBaseCurrency or accountNeitherCurrency ? conversionCurrencyRate : 1.0)
riskPerPoint = (stopLossSizePoints * syminfo.pointvalue)
positionSize = (riskAmount / riskPerPoint) / syminfo.mintick
round(positionSize)
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr(14) < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr(14) >= 1.0 and atr(14) < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
//------------- END POSITION SIZE CODE -------------//
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
shortStopPrice = high > high[1] ? high + stopSize : high[1] + stopSize
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// Set up our GTD (good-til-day) order info
gtdTime = time + (gtdOrder * 1440 * 60 * 1000) // 86,400,000ms per day
gtdYear = year(gtdTime)
gtdMonth = month(gtdTime)
gtdDay = dayofmonth(gtdTime)
gtdString = " dt=" + tostring(gtdYear) + "-" + tostring(gtdMonth) + "-" + tostring(gtdDay)
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(longStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView long alert
alert(message="e=" + broker + " b=long q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Detect valid short setups & trigger alert
if validShort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(shortStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView short alert
alert(message="e=" + broker + " b=short q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradePositionSize : na, color=color.purple, transp=100, title="AutoView Position Size")
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(validShort ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")