La stratégie de fusion des indicateurs multivariés combine plusieurs indicateurs techniques de différents types, en tirant parti de leurs forces respectives pour effectuer des évaluations du marché plus précises et plus complètes afin d'améliorer les résultats commerciaux.
Cette stratégie utilise trois indicateurs techniques: l'indice variable (VI), le ROC-RSI et le taux de variation des prix (Price ROC).
Premièrement, la stratégie calcule VI, composé de l'indicateur de changement positif VIP et de l'indicateur de changement négatif VIM. VIP et VIM mesurent la puissance à la hausse et à la baisse du prix séparément. La comparaison du taux de changement entre VIP et VIM indique la probabilité d'une hausse ou d'une baisse future des prix.
Deuxièmement, la stratégie combine ROC et RSI dans l'indicateur ROC-RSI. ROC mesure le mouvement des prix sur une période plus longue, tandis que RSI reflète les niveaux de surachat/survente sur une période plus courte. ROC-RSI consolide les deux informations pour déterminer si le prix actuel est dans une zone extrême irrationnelle.
Enfin, le prix ROC reflète directement la force du mouvement des prix, en évaluant l'évolution à partir du prix lui-même, contrairement au VI et au ROC-RSI.
La stratégie ne génère des signaux de trading que lorsque les trois indicateurs sont en adéquation.
Le plus grand avantage de cette stratégie multivariée est la consolidation des points forts des différents indicateurs pour des évaluations plus complètes et plus précises.
Plus précisément, VI capture les changements de tendance en mesurant les forces d'achat / vente. ROC-RSI juge si les prix sont surchauffés ou survendus. Price ROC reflète directement la tendance des prix. Les indicateurs se vérifient mutuellement pour éviter les erreurs.
L'exigence de concurrence de plusieurs indicateurs améliore également la qualité du signal en filtrant les faux signaux.
En résumé, la stratégie multivariée tire parti des atouts des indicateurs individuels, en fournissant une vérification mutuelle pour une négociation plus fiable et précise.
Le principal risque réside dans des indicateurs contradictoires dus à des paramètres mal réglés.
Par exemple, si VI et le prix ROC signalent une hausse mais que le ROC-RSI est suracheté, les opportunités d'achat peuvent être manquées.
Pour optimiser cette stratégie, considérez:
Adaptation des paramètres des indicateurs pour une bonne coordination des signaux de négociation.
Ajout/suppression d'indicateurs et de types pour trouver des combinaisons optimales, par exemple en ajoutant des moyennes mobiles.
Modifier la logique du signal, comme le trading sur le signal majoritaire.
Incorporer le stop loss pour limiter la baisse.
Optimiser la gestion de l'argent comme la taille des positions.
Test de l'applicabilité à travers différents instruments et délais.
L'optimisation continue peut maximiser le potentiel de la stratégie multivariée pour une surperformance constante.
La stratégie de fusion des indicateurs multivariés combine les forces d'indicateurs tels que VI, ROC-RSI et Price ROC pour des évaluations de marché plus fiables et plus complètes, améliorant le taux de gain. Son plus grand avantage est la vérification mutuelle pour éviter les erreurs d'indicateur unique.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)