Stratégie de réparation du Williams VIX
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie vise à réaliser des prévisions sur la volatilité du marché VIX par le biais de la formule de correction Williams VIX, combinée au RSI stochastique et à l’indicateur d’équilibre à plusieurs volets. En capturant les divergences à plusieurs têtes cachées, le marché est positionné au bas du marché, ce qui permet de déterminer avec précision le point de retournement du marché.
Principe de stratégie
La stratégie est basée principalement sur la formule de correction Williams VIX et l’utilisation d’une combinaison de RSI stochastique et RSI.
Tout d’abord, la valeur VIX du cycle actuel est calculée à l’aide de la formule de correction Williams VIX. Cette formule mesure la volatilité et l’indice de panique du marché en calculant le rapport des prix les plus élevés aux prix les plus bas.
Deuxièmement, la stratégie utilise la combinaison du RSI stochastique et du RSI. Le RSI est utilisé pour juger de la marge de manœuvre. Le RSI de Stoch, combiné à la ligne K et à la ligne D, permet de juger du point de basculement du RSI.
Enfin, la stratégie combinée utilise le signal de survente du RSI de Stoch comme base de vente, et la valeur VIX inférieure à la bande de sous-traitance de Brin comme base d’achat pour capturer le revirement du marché.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle permet de combiner les avantages de deux indicateurs différents.
La formule de réparation Williams VIX permet de refléter efficacement l’humeur panique du marché, l’ajustement de la dynamique ascendante et descendante de la ceinture de Brin peut s’adapter à différentes périodes; l’indicateur RSI stochastique permet de juger le point de basculement du RSI par la croisée des lignes K et D, évitant ainsi de produire de faux jugements.
La combinaison de ces deux facteurs permet de localiser plus précisément le point de retournement du marché, de déterminer le point d’entrée spécifique à l’aide du Stoch RSI et d’éviter les erreurs.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
La formule de réparation Williams VIX ne reflète pas pleinement l’humeur panique du marché, et un mauvais réglage des paramètres de la bande de Bryn peut entraîner la génération d’un signal erroné.
Les signaux de retournement du Stoch RSI sont également susceptibles d’être erronés et doivent être vérifiés par une combinaison d’autres indicateurs.
La stratégie est conservatrice, et ne pas suivre rapidement les événements peut entraîner des opportunités manquées.
Les retraits stratégiques peuvent être importants et nécessitent une gestion prudente de la position.
Cela nécessite de définir des paramètres raisonnables pour la stratégie, de la vérifier avec d’autres indicateurs, et de contrôler la taille de la position pour éviter les risques.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de la formule Williams VIX pour qu’ils reflètent plus précisément le niveau de panique du marché.
Optimiser les paramètres du RSI de Stoch pour trouver une combinaison de cycles de ligne K et D plus appropriée et améliorer l’exactitude de l’inversion.
Augmentation des mécanismes de gestion des positions, tels que la mise en place d’un stop-loss ou l’ajustement des positions en fonction de la dynamique de taux de rétractation / taux de profit.
La combinaison d’autres indicateurs, tels que MACD, KD, etc., permet une vérification multi-indicateurs et réduit le risque d’erreur de jugement.
Augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique, modèles de formation à l’aide de données volumineuses, optimisation automatique des paramètres, amélioration de la stabilité des stratégies.
L’optimisation des points ci-dessus peut considérablement améliorer l’efficacité et la stabilité de la stratégie.
Résumer
La stratégie de réparation Williams VIX permet de se positionner efficacement sur le fond du marché en capturant la panique et la stabilité du marché et en utilisant le RSI de Stoch pour déterminer le moment d’entrée spécifique. L’avantage de la stratégie réside dans l’utilisation d’une combinaison d’indicateurs, mais il existe également un certain risque.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")